Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Esta estrategia usa Bandas de Bollinger calculadas a partir de cierres horarios para generar operaciones largas y cortas. Abre una posición larga cuando el último tick supera la banda superior y una corta cuando cae por debajo de la inferior. La posición…
Este ejemplo describe un cliente WebSocket que se conecta a una bolsa de derivados, se autentica, se suscribe a flujos públicos del libro de órdenes y, tras autenticarse, solicita flujos privados relacionados con la cuenta. Su bucle de trabajo recibe…
El documento describe un diseño funcional para el trading en mercados eléctricos europeos respaldado por AI. Trata los mercados a plazo, diario, intradiario y de balance como capas conectadas, sujetas a regulación, reglas de las bolsas, acoplamiento de…
Esta guía describe un flujo de trabajo interactivo en Python para el análisis cuantitativo y el trading automatizado mediante un motor de scripts. A diferencia de un flujo vinculado a una sola estrategia, instrumento o mercado, el motor puede conectarse a…
El estudio modeliza cómo se relaciona el desequilibrio del flujo de órdenes con la dinámica de precios de los futuros sobre índices CSI 300. Trata el desequilibrio como una perturbación del mercado y representa su impacto con un proceso de Ornstein–Uhlenbeck…
Esta estrategia de spread usa Bandas de Bollinger para abrir y cerrar posiciones. Tras generar barras de spread y esperar a que se inicialice su gestor de arrays, calcula la media móvil y las bandas superior e inferior en una ventana configurable. Si no hay…