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Este documento describe un asesor experto que usa el indicador IBS_RSI_CCI_v4. Genera una señal cuando cierra una vela y la nube del indicador cambia de color; esa transición es el desencadenante indicado para el sistema. La nota menciona GBPUSD en un…
El artículo explica Online Decision Transformer (ODT), un enfoque para ajustar un Decision Transformer mediante la interacción continua con un entorno. Repasa cómo el modelo base condiciona las acciones a estados recientes, acciones y valores de return-to-go…
El artículo describe una estructura de asesor experto para MetaTrader con modos independientes de scalping y swing trading en una lista configurable de instrumentos. La lógica propuesta para scalping utiliza marcos temporales cortos, medias móviles…
Esta documentación explica cómo iniciar Freqtrade y seleccionar la configuración, la estrategia, el directorio de datos y la base de datos que se usarán en una ejecución del bot. Detalla opciones de línea de comandos para la operativa real o simulada,…
Este artículo introductorio explica el sobreajuste como el aprendizaje de peculiaridades de los datos de entrenamiento, en lugar de patrones que se generalicen. Compara un buen rendimiento durante el entrenamiento con resultados más débiles en observaciones…
Este documento ofrece un catálogo predefinido de intervalos de fechas asociados a eventos destacados y a regímenes generales del mercado. Las ventanas incluyen la burbuja puntocom, los atentados del 11 de septiembre, la crisis financiera mundial, el Flash…
Esta estrategia diaria para acciones compara una media móvil simple rápida de los precios de cierre con otra más lenta. Compra cuando la media rápida está por encima de la lenta y no hay ninguna posición abierta, usando una cantidad calculada a partir de la…
Este informe presenta un backtest de un año de una estrategia de cruce de medias móviles (SMA) en Binance BTCUSDT, con velas de tres horas, del 1 de junio de 2019 al 1 de junio de 2020. Informa de 13 operaciones cerradas y un beneficio neto total de…
El artículo presenta el aprendizaje automático supervisado para seleccionar acciones cuantitativamente mediante StockRanker, un método que predice rendimientos futuros y clasifica acciones. Describe un flujo de trabajo: definir y etiquetar el objetivo de…
Este ejemplo configura un optimizador de algoritmo genético para buscar parámetros de una estrategia de futuros Dual Thrust. Muestra cómo definir un objetivo a partir del promedio de los resultados de operaciones ganadoras y perdedoras, asignar parámetros…
Este tutorial presenta un flujo de trabajo para desarrollar y hacer backtesting de una estrategia de momentum transversal al cierre del día con Moonshot. Empieza por recopilar datos históricos diarios de acciones y seleccionar un universo; después aborda la…
Esta guía describe QTPyLib, un framework basado en eventos para crear estrategias algorítmicas con pruebas históricas, paper trading y ejecución real mediante conexión con un bróker. Su arquitectura separa la recopilación de datos de mercado, las operaciones…
Esta estrategia de Freqtrade está diseñada para comparar su backtest con una estrategia equivalente ejecutada en otra plataforma para la misma moneda, periodo y resolución. Calcula medias móviles simples rápida y lenta de 14 y 28 periodos en velas horarias.…
Este script describe un flujo de evaluación de agentes de trading bursátil entrenados, basado en un estudio de aprendizaje por refuerzo con conjuntos de modelos. Carga modelos entrenados A2C, DDPG, PPO, TD3 y SAC, los aplica a un entorno de trading de…
Esta estrategia de ejemplo inicializa dos indicadores parabólicos SAR sobre una misma serie de precios: el SAR de TA-Lib, calculado a partir de los datos de máximos y mínimos, y el PSAR integrado en Backtrader. Carga datos históricos de mercado desde un…
Este cuaderno crea datos artificiales de precios y factores para mostrar la estructura de entrada que espera Alphalens y ofrecer un entorno controlado para analizar factores. Genera precios diarios para seis activos con distintas trayectorias deterministas,…
El documento analiza cómo estimar la beta a partir de rendimientos de 15 minutos de XLF frente a SPY durante varios días, centrándose en los aparentes saltos al comienzo del día siguiente. La respuesta supone que la beta se calcula a partir de rendimientos,…
El documento pregunta por qué la función de autocovarianza de una serie temporal estacionaria es simétrica respecto al retardo: la covarianza en el retardo k es igual a la del retardo −k. La explicación utiliza dos propiedades básicas de la covarianza y la…
Este tutorial explica cómo traducir un sistema de trading de My Language a JavaScript. El ejemplo calcula un indicador de estilo WaveTrend a partir de la media del máximo, mínimo y cierre de cada vela; aplica medias móviles exponenciales y una desviación…
El artículo presenta máquinas de vectores de soporte para clasificar los rendimientos de divisas del día siguiente. Explica los límites de margen máximo, los márgenes flexibles que permiten algunos errores de clasificación y el truco del kernel para…