Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
210 documentos
El documento describe una estrategia transversal de momentum para fondos de inversión inmobiliaria de EE. UU. Cada mes, ordena los REIT cotizados según sus rendimientos de los 11 meses anteriores, excluye el mes más reciente y los divide en grupos con…
Este documento describe una regla mensual de rotación sectorial con diez ETF sectoriales. Cada mes, ordena los fondos por sus rendimientos de los 12 meses anteriores, invierte por igual en los tres más fuertes, los mantiene durante un mes y luego rebalancea.…
Este documento describe una estrategia mensual que solo toma posiciones largas y combina el momentum de las acciones con puntuaciones ambientales, sociales y de gobernanza. Plantea la selección de cartera como un problema de mochila: una característica actúa…
La estrategia ordena acciones norteamericanas por sus puntuaciones ambientales, sociales y de gobernanza, compra el quinto con puntuación más alta y vende en corto el quinto con puntuación más baja para cada dimensión. El universo abarca Canadá y Estados…
El documento describe una estrategia de selección de acciones que utiliza medidas lingüísticas calculadas a partir de los informes 10-K y 10-Q de las empresas. La riqueza léxica refleja la variedad del vocabulario; la densidad léxica mide la proporción de…
Este documento explica una estrategia de carry transversal en materias primas que ordena futuros según sus rendimientos por roll, compra los contratos más fuertes y vende en corto los más débiles. En el sencillo ejemplo mensual, pondera por igual los…
Esta estrategia utiliza las declaraciones de posiciones SEC 13F para identificar las acciones que parecen atraer más a los gestores activos de fondos de inversión. Propone definir un universo de gestores activos, seleccionar las posiciones más concentradas o…
El documento describe una estrategia mensual que combina una cartera de factores inteligentes con una referencia amplia del mercado de acciones de US. Usa cinco series de rendimientos de factores basadas en acciones de gran capitalización de US. Para cada…
Este documento describe una estrategia trimestral solo larga de acciones de US, basada en un ETF de valor ETF. Comienza con NYSE acciones, excluye empresas financieras, ADR y REIT, y luego filtra por liquidez usando el volumen medio diario en dólares durante…
El documento describe un proceso para convertir la investigación académica sobre finanzas en resúmenes sistemáticos de estrategias. Las estrategias se agrupan por mercado y temática, con reglas de trading, calendarios de rebalanceo, características de…
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Este filtro combina una amplitud diaria de al menos 1 con una rentabilidad sobre el capital superior a 15% en cada uno de los últimos cinco años y, después, busca tres jornadas consecutivas a la baja. Combina un filtro de rentabilidad histórica con un patrón…
Este resumen de investigación examina el índice ChiNext 50 a través de las cadenas de suministro de sus componentes y sostiene que las ponderaciones sectoriales por sí solas no muestran cómo se relacionan las empresas tecnológicas con proveedores y clientes.…
El artículo presenta el aprendizaje automático supervisado para seleccionar acciones cuantitativamente mediante StockRanker, un método que predice rendimientos futuros y clasifica acciones. Describe un flujo de trabajo: definir y etiquetar el objetivo de…
Este tutorial presenta un flujo de trabajo para desarrollar y hacer backtesting de una estrategia de momentum transversal al cierre del día con Moonshot. Empieza por recopilar datos históricos diarios de acciones y seleccionar un universo; después aborda la…
Este cuaderno crea datos artificiales de precios y factores para mostrar la estructura de entrada que espera Alphalens y ofrecer un entorno controlado para analizar factores. Genera precios diarios para seis activos con distintas trayectorias deterministas,…