Auditoría de datos puntuales y estudio de estrategia perpetua con BTC negativo | Stratmill

Resumen

Este estudio examina si los archivos públicos de futuros perpetuos BTCUSDT de Binance permiten investigar factores válidos con datos punto en el tiempo. Distingue los momentos del evento, la publicación y la disponibilidad, y separa las etapas de propuesta, auditoría, evaluación y prueba reservada. El requisito inicial de contar con datos de operaciones, marca, índice e interés abierto cada cinco minutos y sin lagunas no se cumplió, porque el registro común no abarcaba el historial necesario. Los investigadores revisaron la especificación: el interés abierto pasó a ser opcional porque no se podía verificar su hora de publicación, mientras que las operaciones, la marca, el índice y la financiación realizada formaron el conjunto de datos principal. La máscara de disponibilidad revisada permitió hacer una división cronológica en entrenamiento, validación y prueba histórica reservada.

El auditor determinista detectó todas las infracciones probadas en 80 plantillas congeladas y no rechazó ninguna plantilla válida. En diez trayectorias con señales nulas, la auditoría redujo la media de aprobaciones falsas. Sin embargo, con presupuestos de candidatos válidos igualados, un agente adaptativo solo empató con la búsqueda aleatoria; no se demostró su superioridad. Todas las ejecuciones evaluadas con datos históricos reservados tuvieron coeficientes de información positivos, pero ratios de Sharpe netos negativos con los costes principales. Estos hallazgos se limitan al archivo, las reglas y los costes auditados; no demuestran rentabilidad ni el rendimiento general de los agentes.

Ideas clave

• La investigación con datos punto en el tiempo requiere comprobar cuándo estuvo disponible cada observación, no solo si aparece en un archivo.
• El requisito original de integridad de cuatro flujos no se cumplió, lo que llevó a revisar la especificación y hacer opcional el interés abierto; el cambio se declaró.
• El auditor detectó todas las infracciones probadas y aceptó todas las plantillas válidas probadas.
• Con presupuestos de candidatos igualados, la búsqueda adaptativa no superó a la búsqueda aleatoria.
• Las ejecuciones históricas reservadas tuvieron coeficientes de información positivos, pero ratios de Sharpe netos negativos con los costes principales.

Etiquetas

# 2608.25348


# Point-in-Time Audit Before Alpha: Public-Archive Availability and a Negative Matched-Budget Study on BTC Perpetual Futures









Public cryptocurrency archives may appear usable when files exist, although factor research requires observations available and executable at each decision time. We audit public Binance BTCUSDT USD-M perpetual-futures data using event, publication, and availability times and separate proposal from deterministic auditing, evaluation, and holdout access. An initial gapless five-minute requirement for trade, mark, index, and open interest failed: the longest unrepaired intersection was 304.5729166666667 days. A disclosed revision made trade, mark, index, and realized funding the core streams and made open interest optional because its publication time was unverified. The revised mask retained 727 complete UTC days and supported a 436/145/146-day train, validation, and historical-holdout split. On 80 frozen known-rule templates, the auditor detected 40/40 violations and rejected 0/40 legal templates. Across ten null-signal paths, full auditing reduced mean false passes from 0.2910 to 0.0625. Under matched valid-candidate budgets, the audited adaptive agent tied random search and did not establish superiority. In the one-time historical holdout, all evaluated runs had positive IC but negative net Sharpe under primary costs. We therefore report a scoped negative result rather than a profitability or agent-superiority claim.

Se muestra íntegramente con atribución según la licencia de la fuente. Licencia: abstract CC0

Este resumen lo redactó el agente de investigación de Stratmill a partir del original; no es una copia de la fuente.