خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
821 سند
این سند پیش‌بینی‌پذیری سهام را در افق‌های درون‌روزی و با انگیزه پژوهش درباره جریان‌های سرمایه‌گذاری و زمان‌بندی بهینه معامله بررسی می‌کند. تداوم بازده را در بازه‌های نیم‌ساعته‌ای گزارش می‌کند که در نقاط متناظر روزهای معاملاتی تکرار می‌شوند و این الگو دست‌کم…
این مقاله تخصیص‌های ثابت سهام و اوراق و نیز سهام، اوراق و طلا را با سبدهای پویای فقط خرید مقایسه می‌کند که ممکن است وجه نقد هم نگه دارند. سبدها از داده‌های عمومی استفاده می‌کنند، ماهانه بازمتوازن می‌شوند و بر اساس بازده، نوسان، نسبت شارپ مازاد، افت سرمایه،…
این پژوهش نوسان زبر مشاهده‌شده در دارایی‌های مالی را به پویایی‌های ریزمقیاسی پیوند می‌دهد که قیمت چند دارایی را به هم مرتبط می‌کنند. درحالی‌که بخش زیادی از مدل‌سازی پیشین بر یک دارایی متمرکز بوده، نویسندگان بررسی می‌کنند که مدل‌های نوسان زبر چندمتغیره چگونه…
این پژوهش می‌پرسد آیا عامل مولدی که با مدل زبانی بزرگ کار می‌کند می‌تواند تغییرات ترکیب رفتار بنیادگرا و پیرو روند را که در مدل‌های عامل ناهمگن توصیف شده‌اند بازتولید کند. عامل با استفاده از اطلاعات جاری، احتمال انتخاب هر یک از این دو استراتژی را تعیین…
این پژوهش احساسات استخراج‌شده از اخبار مالی با مدل زبانی را با شاخص‌های اقتصاد کلان و سیگنال‌های تکنیکال ترکیب می‌کند تا سبدهایی از سهام Russell 2000 بسازد. رویکرد آگاه از عدم‌قطعیت آن، ریسک پیش‌بینی‌شده را به مؤلفه‌های تصادفی و معرفتی تفکیک می‌کند و این…
این سند چارچوبی مستقل از مدل برای پیش‌بینی نوسان دارایی شرح می‌دهد که با استخراج مجموعه‌ای فشرده از عوامل متغیر با زمان از نوسان‌های تحقق‌یافته کار می‌کند. هدف عوامل، ثبت تغییرات هم‌حرکتی میان دارایی‌ها با حفظ محاسبات در حد قابل‌مدیریت است؛ این کار به…
این سند TiMi، سامانه‌ای چندعاملی برای معاملات کمی را معرفی می‌کند که توسعه استراتژی معاملاتی را از اجرای دقیقه‌ای آن جدا می‌سازد. به مدل‌های زبانی وظایف تخصصی، مانند تفسیر اطلاعات بازار، برنامه‌نویسی ربات‌های معامله‌گر و استدلال ریاضی، می‌سپارد. روند آن از…
مقاله استدلال می‌کند که اثر کاهنده نوسان به‌تنهایی رفتار بلندمدت صندوق‌های قابل معامله اهرمی را توضیح نمی‌دهد. بررسی می‌کند که انباشت مرکب چگونه به خودهمبستگی بازده و دیگر پویایی‌های بازده وابسته است: بازده‌های مستقل می‌توانند در مقایسه با ضریب هدف، انباشت…
این پژوهش نزدیکی زمانی معاملات میان سهام US را برای تعریف روابط معامله هم‌زمان و ساخت شبکه‌های پویا به کار می‌گیرد. با خوشه‌بندی طیفی این شبکه‌ها، گروه‌هایی از سهام را شناسایی می‌کند که وابستگی‌هایشان در طول زمان تغییر می‌کند؛ این دسته‌بندی‌ها مکمل طبقه‌بندی…
این گزارش تخصیص بلندمدت میان سهام و اوراق قرضه را در شرایطی بررسی می‌کند که بازده سهام از فرایندی بازگشت‌به‌میانگین پیروی می‌کند. می‌پرسد این ویژگی چگونه موازنه ریسک و بازده را تغییر می‌دهد و آیا برخی استراتژی‌ها می‌توانند تحت فرض‌ها و افق‌های مشخص، ارزش…
این سند رابطه هفت نسبت مالی رایج شرکت‌ها با بازده سهام را دوباره بررسی می‌کند. تحلیل توپولوژیک داده‌ها، به‌ویژه الگوریتم بال مپر، برای نمایش مشاهدات در فضای نسبت‌های مالی به شکل یک گراف دوبعدی به کار می‌رود. هدف این تصویرسازی آن است که شناسایی وابستگی میان…
این مطالعه بررسی می‌کند که آیا همه‌گیری COVID-19 بر کارایی بازار در بازارهای سهام و رمزارزها اثر گذاشته است. بازده قیمت، بازده مطلق و افزایش‌های نوسان را با استفاده از نماهای هرست تحلیل می‌کند و چندفراکتالی بودن سری‌های بازده را می‌سنجد. نمونه شامل چند شاخص…
این مطالعه مقایسه می‌کند که سه روش امتیازدهی به استراتژی چگونه بر عملکرد عامل‌ها در بازاری با قیمت‌های برون‌زا اثر می‌گذارند. این روش‌ها شامل بازی ثروت وابسته به تاریخچه، بازی اقلیتِ مخالف روند و بازی اکثریتِ پیرو روند هستند. قیمت‌ها یا از شاخص‌های سهام…
این مطالعه یادگیری تقویتی عمیق را راهی برای توسعه یک استراتژی معاملاتی تطبیقی برای پرتفویی شامل 30 سهم بررسی می‌کند. از قیمت‌های روزانه به‌عنوان داده آموزش و محیط معامله استفاده می‌شود، سپس عامل با میانگین صنعتی داو جونز و یک استراتژی سنتی تخصیص پرتفوی با…
این مقاله روشی برای برآورد هفت پارامتر توزیع پایدار تعمیم‌یافته با دنباله بریده ارائه می‌کند، زمانی که تابع چگالی احتمال آن بیان ریاضی در دسترسی ندارد. این محدودیت، برآورد مستقیم با بیشینه درست‌نمایی را نامناسب می‌کند. در عوض، این روش برای برآورد پارامترها…
این مقاله کران بالایی برای بازده تجمعی در سری‌های معاملاتی استخراج و اثبات می‌کند، سپس قواعد متداول معامله‌گری تکنیکال را در بازارهای سهام توسعه‌یافته و نوظهور ارزیابی می‌کند. محور بحث به این پرسش دیرینه می‌پردازد که آیا این قواعد می‌توانند بازدهی بیش از…
این سند اثر اندازه سهام را با استفاده از گردش دلاری معاملات، نه ارزش بازار، ارزیابی می‌کند. گزارش می‌دهد که سبد Cold-Minus-Hot پس از خنثی‌سازی بتا و خنثی‌سازی نوسان پایین، در بلندمدت با آماره t برابر 5.1 همچنان معنادار است. در مقایسه با عامل متعارف SMB مبتنی…
این پژوهش مومنتوم قیمت را با قیاس‌هایی از سرعت و جرم در فیزیک تعریف می‌کند و سپس از این سنجه برای گزینش دارایی در استراتژی‌های پادرو در بازه هفتگی بهره می‌برد. رویکرد را در مجموعه سهام KOSPI 200 کره جنوبی و مجموعه سهام US S&P 500 ایالات متحده اعمال می‌کند و…
این پژوهش سرمایه‌گذاری بهینه در دو سهام هم‌انباشت را برای سرمایه‌گذاری با مطلوبیتِ ریسک‌گریزی نسبی ثابت بررسی می‌کند. مطالعه، کارهای پیشین در کنترل تصادفی را گسترش می‌دهد و بر خوش‌تعریف‌بودن مسئله بهینه‌سازی تمرکز می‌کند و نتیجه‌ای برای تأیید راه‌حل پیشنهادی…
این مطالعه نوسان را کمیتی پنهان و متغیر در زمان می‌داند که از قیمت‌های مشاهده‌شده استنباط می‌شود. بازده قیمت و نوسان را به‌طور مشترک به‌صورت فرایند انتشار دوبعدی مدل می‌کند و سپس روشی مبتنی بر بیشینه‌سازی درست‌نمایی برای دسته گسترده‌ای از این فرایندها…
این مطالعه رویکرد معاملاتی‌ای را توصیف می‌کند که احساسات استخراج‌شده از اخبار مالی را با شاخص‌های تکنیکال و پیش‌بینی سری زمانی ترکیب می‌کند. برای تحلیل احساسات از GPT-2 و FinBERT استفاده می‌کند، سیگنال‌های حاصل را با سنجه‌های مومنتوم و روند ترکیب می‌کند و…
این مقاله مدل خودرگرسیوی می‌سازد که پیام‌های توکنیزه‌شده دفتر سفارش محدود را تولید می‌کند تا یک شبیه‌ساز از آن‌ها برای به‌روزرسانی وضعیت دفتر استفاده کند. معماری آن از لایه‌های ساده‌شده فضای حالت ساختاریافته برای پردازش دنباله‌های طولانی پیام‌ها و وضعیت‌ها…
این مطالعه از نسبت اطلاعات (بازده میانگین نسبت به نوسان) برای بررسی تغییر عملکرد مومنتوم با دوره بازنگری سبد استفاده می‌کند. نسبت‌های اطلاعات نظری را با فرض دو منشأ ممکن برای مومنتوم استخراج می‌کند: خودهمبستگی مثبت بازده و دریفت بازده میانگین. تحلیل نشان…
این مقاله همبستگی‌ها و هم‌حرکتی میان سهام را برای بررسی فصلی‌بودن درون‌روزی و تحول بازار بررسی می‌کند. با استفاده از داده‌های درون‌روزی CAC 40، یافته‌های پیشین مبنی بر افزایش میانگین همبستگی سهام در طول روز معاملاتی را بازبینی می‌کند. از مقیاس‌بندی چندبعدی…