خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
92 سند
این سند CREDIT را توصیف می‌کند؛ رویکردی مبتنی بر یادگیری تقویتی برای معامله جفتی که از واحد بازگشتی دروازه‌دار دوسویه و توجه زمانی استفاده می‌کند. این معماری برای ثبت روابط زمانی در حرکت قیمت دو دارایی طراحی شده است، از جمله الگوهایی که ممکن است با بررسی…
این مقاله به ساخت پرتفویی از دارایی‌های پایه برای استفاده در آربیتراژ آماری، از جمله معامله جفتی، می‌پردازد. هدف طراحی، ایجاد پرتفویی با رفتار بازگشت به میانگینِ مطلوب و در عین حال کنترل واریانس آن، با رعایت محدودیت اهرم سرمایه‌گذاری است. نویسندگان این اهداف…
این مقاله چارچوب معاملاتی بازگشت به میانگین را با قواعد حد ضرر و اهرم گسترش می‌دهد. قیمت اوراق بهادار را با فرایند اورنشتاین–اولنبک مدل می‌کند و معاملات تکرارشونده را از طریق پرتفویی خودتأمین مالی‌شونده، با احتساب هزینه‌های متناسب معامله، ارزیابی می‌کند.…
این پژوهش استراتژی پویای معامله جفتی ارزهای دیجیتال را ارزیابی می‌کند که با استفاده از آزمون‌های هم‌انباشتگی و برآورد سرعت بازگشت‌به‌میانگین، دارایی‌ها را انتخاب می‌کند و پنجره پس‌نگر را تطبیق می‌دهد. در سناریوهای مختلف از آزمون‌های Engle-Granger،…
این مقاله مسئله طراحی سبد برای آربیتراژ آماری را صورت‌بندی می‌کند و در پی ترکیب‌هایی از دارایی‌های پایه با رفتار قوی بازگشت‌به‌میانگین است. هدف آن معیاری برای سنجش قدرت بازگشت‌به‌میانگین را در برابر واریانس سبد متوازن می‌کند و هم‌زمان محدودیت بودجه…
این مطالعه معامله سفته‌بازانه را به‌صورت مسئله توقف بهینه دنباله‌ای صورت‌بندی می‌کند که در آن زمان‌های ورود و خروج با توابع مطلوبیت و فرایندهای قیمت عمومی انتخاب می‌شوند. ابتدا مسئله توقف را با نمایش رویدادهای ورود و خروج به‌صورت جهش‌های فرایندهای کاکس ساده…
مقاله موازنه نوسان و سازگاری مدل (VMAT) را به‌عنوان استراتژی معاملات جفتی چندمتغیره معرفی می‌کند. این مقاله به شکافی می‌پردازد که نویسندگان در پژوهش‌های پیشین شناسایی کرده‌اند: پژوهش‌ها اغلب قواعد معاملاتی را بهبود می‌دهند، درحالی‌که مدیریت سبد در چندین سری…
این پژوهش رویکردی برای معامله جفت‌های رمزارزی هم‌انباشت توسعه می‌دهد که از کوپولاها برای مدل‌سازی وابستگی و شناسایی قیمت‌گذاری نسبی نادرست استفاده می‌کند. انتخاب جفت‌ها آزمون‌های هم‌انباشت خطی و غیرخطی را با سنجه همبستگی ترکیب می‌کند. استراتژی خانواده‌های…
این مطالعه از مدلی عامل‌محور برای بررسی چگونگی شکل‌گیری همبستگی میان نرخ‌های ارز در بازار ارز خارجی استفاده می‌کند. تمرکز آن بر تعامل بازارسازان با آربیتراژگری است که از روابط قیمتی مثلثی بهره می‌گیرد. انگیزه پژوهش این است که جفت‌ارزهای مرتبط ممکن است در…
این سند چارچوبی برای معاملات جفتی توصیف می‌کند که هنگام انتخاب سهام، امتیازهای محیط‌زیستی، اجتماعی و حاکمیتی را لحاظ می‌کند. انتخاب جفت مبتنی بر ESG را با تحلیل هم‌انباشتگی ترکیب می‌کند تا روابط احتمالی را شناسایی کند و سپس از شاخص‌های تکنیکال برای هدایت…
این مقاله روشی برای زمان‌بندی ورود به موقعیت‌ها و نقدکردن آن‌ها در اسپردهای قیمتیِ بازگشت‌کننده به میانگین ارائه می‌کند. تصمیم‌ها را به شکل مسائل توقف بهینه متوالی صورت‌بندی می‌کند و هزینه‌های تراکنش را صریحاً در نظر می‌گیرد. از روش پالایش‌شده توقف بهینه…
این پژوهش سیم‌استاک را معرفی می‌کند؛ چارچوبی برای شناسایی سهام مشابه بر پایه رفتار سری زمانی، به‌جای اتکای صرف به دسته‌بندی‌های متداول بخشی یا منطقه‌ای. این روش یادگیری خودنظارتی را با تعمیم دامنه زمانی ترکیب می‌کند تا بازنمایی‌هایی بسازد که با تغییر شرایط…
این مقاله روشی برای ساخت معاملات جفتی میان سهام پنج بخش بورس ملی هند شرح می‌دهد. از هم‌انباشتگی برای شناسایی سهامی با رابطه بلندمدت استفاده می‌کند و سپس سبدهایی می‌سازد که هدفشان معامله واگرایی کوتاه‌مدت قیمت است: فروش استقراضی سهامی که رشد کرده و خرید سهامی…
این پژوهش ریاضیات مالی و یادگیری ماشین را برای بهینه‌سازی پویای سبدی از دو دارایی درهم‌تنیده، در افق زمانی محدود و زمان پیوسته، مقایسه می‌کند. رویکرد ریاضیات مالی آن از مدل هم‌همبستگی استفاده می‌کند که قرار است ریسک کوتاه‌مدت را با تعادل بلندمدت ترکیب کند؛…
این مقاله سامانه‌ای برای معاملات جفتی سهام توصیف می‌کند که به‌جای پایش یک جفت از پیش انتخاب‌شده، در میان مجموعه‌ای شامل N سهم جست‌وجو می‌کند. سهام را به‌صورت گره‌های یک گراف جهت‌دار نمایش می‌دهد و وزن یال‌ها را بر پایه تفاوت‌های آنی قیمت و عوامل همبستگی…
این مقاله معاملات جفتی را مسئله‌ای تصمیم‌گیری یکپارچه می‌داند، نه فرایندی که ابتدا جفت دارایی را انتخاب کند و سپس آن را معامله کند. نویسندگان استدلال می‌کنند که جداسازی این مراحل می‌تواند اطلاعات مفیدی را کنار بگذارد: مرحله انتخاب ممکن است قابلیت معامله مؤثر…
این سند روشی بدون مدل و مسیرمحور برای تحلیل ریسک و بازده استراتژی‌های پویا، مانند معاملات جفتی، بازگشت به میانگین و آربیتراژ آماری معرفی می‌کند. این روش سیگنال معاملاتی پیوسته را به فراجهش‌های δ تجزیه می‌کند: حرکت‌هایی دور از یک سطح مرجع که به همان سطح…
این سند مدل معاملات زوجی برای دو دارایی هم‌انباشت را ارائه می‌کند که با مشخصه کشسانی ثابت واریانس، نوسان‌پذیری متغیر با زمان را لحاظ می‌کند. انتخاب سبد را در افق ثابتی به‌صورت مسئله کنترل تصادفی صورت‌بندی می‌کند: وزن‌های سبد برای بیشینه‌سازی مطلوبیت توانی…
این مقاله چارچوبی برای بررسی وابستگی میان ابزارهای مالی فراتر از همبستگی متعارف ارائه می‌کند. برای شناسایی روابط علّی از آنتروپی انتقال و نگاشت متقابل همگرا استفاده می‌کند و سپس با جانشین‌های تبدیل فوریه، سهم خطی را از غیرخطی تفکیک می‌کند. انگیزه این است که…
این مقاله معاملات جفتی را با چارچوب بلک–لیترمن ترکیب می‌کند تا سبدهایی با میانگین–واریانس بسازد. انگیزه این است که معاملات جفتی ممکن است در افق سرمایه‌گذاری به تعادل بازنگردند، به‌ویژه در بازارهای پرنوسان یا بحرانی. گنجاندن این استراتژی در بهینه‌سازی سبد…
این مقاله آربیتراژ آماری مبتنی بر هم‌انباشتگی را بررسی می‌کند و روش‌هایی را برای یافتن پرتفوی‌های سهامی نامزد با استفاده از چند عامل مقایسه می‌کند. خوشه‌بندی K-means، لاسو گرافیکی در کل مجموعه سهام و رویکرد ترکیبی این دو را ارزیابی می‌کند. نتایج گزارش‌شده…
این مقاله Signature Trading را معرفی می‌کند؛ روشی برای بهینه‌سازی سبد که استراتژی را تابعی خطی از امضای مسیر نمایش می‌دهد. امضاها تاریخچه حرکت مشترک سیگنال‌ها و دارایی‌ها را کدگذاری می‌کنند و به چارچوب امکان می‌دهند وابستگی به مسیر را دربرگیرد و هم‌زمان…
این پژوهش یک تکنیک معاملاتی بهینه برای معاملات جفتی چندمتغیره در پلتفرم رمزارز معرفی می‌کند. این روش گروهی از ارزهای فیاتِ مرتبط با رمزارز را انتخاب و هم‌زمان برای یافتن فرصت‌های آربیتراژ پایش می‌کند. برای سازگارکردن سیگنال‌های متعارض، از بهینه‌سازی محدب…
این پژوهش بررسی می‌کند که آیا یادگیری تقویتی می‌تواند معاملات جفتی رمزارز را بهبود دهد؛ رویکردی در آربیتراژ آماری که تفاوت قیمت دارایی‌های همبسته را معامله می‌کند. نویسندگان محیط‌های معاملاتی می‌سازند و عامل‌ها را آموزش می‌دهند تا زمان و شیوه معامله جفت‌های…