خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
1,290 سند
این سند اجرای بهینه را در مدلی با اثر خطی قیمت بررسی می‌کند که سفارش‌های دیگر معامله‌گرانِ متقاضی نقدشوندگی را نیز دربر می‌گیرد. این سفارش‌های بیرونی یا به‌صورت ورودهای پواسون یا فرایند هاوکس مدل‌سازی می‌شوند؛ فرایندی که جریان سفارش خودبرانگیخته را ممکن…
این مقاله روشی برای آزمون این موضوع ارائه می‌کند که آیا افزودن اوراق بهادار یا کاهش محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، فرصت‌های در دسترس سرمایه‌گذارانی را که پیامدها را بر اساس ترجیحات مطلوبیت‌گرا ارزیابی می‌کنند گسترش می‌دهد یا نه. برای آزمون گسترش مطلوبیت‌گرا میان…
این مطالعه مبنای آماری باندهای بولینگر را با پیوند دادن آن‌ها به مدل سری زمانی رگرسیون غلتان بررسی می‌کند. چارچوب را در معاملات جفتی به کار می‌گیرد و رابطه‌ای میان مدت‌زمان معامله و بازده استراتژی‌های مبتنی بر این باندها به دست می‌آورد. نویسندگان همچنین…
این مقاله بازده سهام با بسامد بالا را با تفکیک تغییرات قیمت در هر معامله از فرایندی که زمان ورود معاملات را تعیین می‌کند، مدل‌سازی می‌کند. برای قرارداد آتی E-mini S&P 500 با سررسید ماه نزدیک و نقدشوندگی بالا، گزارش می‌دهد که پس از درنظرگرفتن اخبار…
این سند پیوندهای برداریِ مشخصه را به‌عنوان جانشینی برای روابط میان شرکت‌ها پیشنهاد می‌کند. در این روش، ابتدا شباهت اقلیدسی با استفاده از مشخصه‌ها اندازه‌گیری می‌شود و سپس یادگیری ماشین شناخت کوانتومی برای آموختن شباهت به کار می‌رود. هدف، نمایش ارتباط شرکت‌ها…
این سند رویکردی مبتنی بر یادگیری آنلاین برای آربیتراژ آماری معرفی می‌کند. این رویکرد با استراتژی‌های آشنای مبتنی بر مدل‌های بازگشت به میانگین تفاوت دارد؛ روش‌های آن مدل‌ها به فرض‌هایی وابسته‌اند که ممکن است برای فرایندهای تصادفی نامانا به‌طور کلی برقرار…
این سند مدلی با بسامد بالا برای قیمت ارائه می‌کند که برای زمان‌های مشاهده نامنظم و تغییرات گسسته قیمت طراحی شده است. مدل در چارچوب نوسان‌پذیری مبتنی بر نمره، از توزیع اسکلمِ صفرمتورم استفاده می‌کند و مؤلفه‌ای میانگین‌متحرک دارد که برای فیلترکردن نویز…
این نامه کوتاه سامانه‌ای دینامیکی دوبعدی را ترسیم می‌کند که در زمانی متناهی به تکینگی می‌رسد و با نزدیک‌شدن به آن، نوسان‌هایش شتاب می‌گیرند. سازوکار پیشنهادی بازخورد مثبت غیرخطی را با وارونگی اینرسی ترکیب می‌کند. در تفسیر مالی، مدل پویایی قیمت سهام را توصیف…
این مقاله راهبردی پویا برای محافظت از پرتفوی در برابر زیان‌های دنباله‌ای و در عین حال حفظ مشارکت در رژیم‌های بازار صعودی توصیف می‌کند. این روش سطح هدف حداکثری ارزش در معرض ریسک را تعیین می‌کند و از طبقه‌بندها برای برآورد احتمال فراتررفتن از این آستانه ریسک…
این مقاله چارچوبی برای یادگیری تقویتی در مسائل تصمیم‌گیری با هدف‌های ریسکِ بیان‌شده از طریق توابع امتیازدهی محدب ارائه می‌کند. چارچوب می‌تواند معیارهایی از جمله واریانس، زیان فراتر از آستانه مورد انتظار (Expected Shortfall) و ارزش در معرض ریسک آنتروپیک، و…
این تحلیل مقدماتی فرایند اورنشتاین–اولنبک را برای مدل‌سازی اسپرد میان سهام جفت‌شده در یک راهبرد معاملاتی بازگشت به میانگین به کار می‌گیرد. این رویکرد با روشی ساده‌تر مقایسه می‌شود که میانگین و انحراف معیار اسپرد را در یک پنجره لغزان برآورد می‌کند. مقایسه هم…
این پژوهش اثر متقابل را تحلیل می‌کند: اینکه معامله یک دارایی چگونه می‌تواند قیمت خود آن و قیمت دارایی‌های دیگر را جابه‌جا کند. مدل‌های مبتنی بر هسته و انتخاب پارامترهای مناسب کاربردهای معاملاتی را بررسی می‌کند و بر دو ویژگی تمرکز دارد. هسته‌های مجاز برای…
این سند احتمال کسب بازده مثبت یک اختیار خرید اروپایی را در چارچوب بلک–شولز بررسی می‌کند. بیان می‌کند که این احتمال به ورودی‌های بازار در مدل و همچنین نرخ رشد سهام بستگی دارد و گزارش می‌کند که سوگیری‌های عددی قیمت‌گذاری با آن نرخ رشد مرتبط‌اند. نویسندگان…
این پژوهش 4,000 پرتفوی معاملاتی واقعی سهام آمریکا را با دوره‌های نگهداری تقریباً 0.7 تا 19 روز معاملاتی تحلیل می‌کند. گزارش می‌دهد که سنت به‌ازای هر سهم با گردش پرتفوی رابطه معکوس دارد، درحالی‌که بازده پرتفوی وابستگی معناداری از نظر آماری به گردش ندارد. این…
این مقاله بررسی می‌کند که نقدشوندگی دفتر سفارش محدود چگونه به جریان سفارش پایدار و قابل‌پیش‌بینی پاسخ می‌دهد. سفارش‌های بازار خرید و فروش بر اساس جهت رمزگذاری می‌شوند و علامت آن‌ها خودهمبستگی‌ای دارد که به‌آرامی کاهش می‌یابد. ازآنجاکه سفارش‌ها می‌توانند…
این پژوهش توزیع بازده روزانه بیت‌کوین و S&P 500 را با تمرکز بر احتمال‌های دنباله‌ای و شدت زیان‌ها و سودها مقایسه می‌کند. با استفاده از روشی عددی که تبدیل فوریه کسری سریع را با انتگرال‌گیری مرکب نیوتن–کوتس ترکیب می‌کند، توزیع پایدار تعدیل‌شده عمومی با هفت…
این سند آزمونی از نظریه ماتریس تصادفی را برای شناسایی پرتفوی‌هایی توصیف می‌کند که ریسک تحقق‌یافته آن‌ها خارج از نمونه از نظر آماری بیشتر از حد انتظار است. این پرتفوی‌ها را حالت‌های زودگذر می‌نامد و ریسک اضافی آن‌ها را نشانه‌ای از تغییر روابط میان دارایی‌های…
این پژوهش رابطه نااطمینانی سیاست پولی (MPU) با بازده بیت‌کوین را با استفاده از مشاهدات ماهانه از ژوئیه 2010 تا اوت 2023 بررسی می‌کند. برای تفکیک دو رژیم بازده که در سند با نوسان کم و زیاد مشخص شده‌اند، از مدل میانگین‌های تغییر رژیم مارکوف VAR استفاده می‌کند.…
این پژوهش راهبردهای معاملاتی نظام‌مندی را شرح می‌دهد که محرک آن‌ها شاخص‌های بحران استخراج‌شده از طیف ماتریس‌های کوواریانس یا همبستگی است. یک خانواده از شاخص‌ها توزیع مقادیر ویژه هر تاریخ را با توزیع مرجعی برای بازارهای آرام یا پرتلاطم مقایسه می‌کند.…
این مقاله مدلی پیوسته‌زمان از بازاری ارائه می‌کند که در آن بازارساز معاملات میان بنیادگرایان، پیروان روند و معامله‌گران خلاف‌روند را تسویه می‌کند. عامل‌ها اطلاعات بازار را با تأخیرهای متفاوت پردازش می‌کنند و ریسک‌گریزی وابسته به مسیر دارند. مدل همچنین به…
این مقاله فرایندهای هاوکس وابسته به وضعیت را توسعه می‌دهد که در آن‌ها تعداد رویدادها و وضعیت متغیر بازار بر یکدیگر اثر می‌گذارند. وضعیت، هسته‌های برانگیزش حاکم بر خودبرانگیزی و برانگیزش متقابل را تعیین می‌کند، درحالی‌که رویدادهای فرایند شمارش می‌توانند تغییر…
این مطالعه استراتژی معاملات جفتی را روی قیمت نقدی 17 کالای هندی در بخش‌های انرژی، فلزات و کشاورزی از 2010 تا 2018 می‌آزماید. برای انتخاب جفت‌کالاهای دارای رابطه بلندمدت، از آزمون‌های هم‌انباشتگی یوهانسن روی نمونه آموزشی استفاده می‌کند؛ سپس اسپرد لگاریتمی هر…
این مطالعه روشی با الهام از فیزیک آماری برای پیش‌بینی نوسان قیمت و بازده مورد انتظار از داده‌های دفتر سفارش محدود سطح 3 پیشنهاد می‌کند. سفارش‌ها را عناصر یک سامانه فیزیکی در نظر می‌گیرد و برای توصیف وضعیت دفتر، معیارهایی شبیه انرژی جنبشی و تکانه تعریف…
این مقاله از مدلی ساده‌شده برای شکل‌گیری قیمت در حالت غیرتعادلی و مبتنی بر سفارش‌های بازار استفاده می‌کند تا اثر سبک‌های معاملاتی بر پویایی بازار را بررسی کند. چارچوب تحلیلی آن رفتار نوسانی قیمت را در مرتبه دوم به دست می‌دهد. سرمایه‌گذاری ارزشی به‌تنهایی…