خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
1,290 سند
این سند مدلی تصادفی از بازار ترسیم می‌کند که مشارکت‌کنندگان را به پیروان روند و بنیادگراها تقسیم می‌کند. از این گروه‌ها برای استخراج معادله‌ای کلی از پویایی قیمت استفاده می‌شود و جریان اخبار نیز بر رفتار بازار اثر می‌گذارد. مدل دو مقیاس زمانی را از هم متمایز…
این مقاله ساختار بازده بیت‌کوین را در چندین مقیاس زمانی و با ابزارهای برآورد ویژگی‌های چندفراکتالی بررسی می‌کند. واریانس بازده را پیرو روابط توانی با افزایش‌های زمانی توصیف می‌کند که با نوسان و نمای هرست مشخص می‌شوند. چون این پارامترها در گذر زمان تغییر…
این سند ناسازگاری میان مسیرهای قیمت تولیدشده با مدل‌های برازش‌شده به داده‌های عمومی قیمت و معامله، و مسیرهای مشاهده‌شده هنگام اجرای واقعی سفارش‌های بزرگ را توضیح می‌دهد. مدل‌های مبتنی بر داده عمومیِ توصیف‌شده، هنگام اجرا افزایش قیمت تقریباً خطی و پس از آن…
این سند مدل قیمت‌گذاری بیت‌کوینی ارائه می‌کند که در آن توجه بازار با تأخیر بر نوسان بازده اثر می‌گذارد. توجه با فرایند کاکس–اینگرسول–راسِ بازگشت‌کننده به میانگین نمایش داده می‌شود و مدل حاصل آفین و از نظر محاسباتی خوش‌رفتار است. نویسندگان توابع مشخصه شرطیِ…
این سند چارچوبی معرفی می‌کند تا مشخص شود آیا احتمال دارد یک استراتژی معاملاتی خودکار فراتر از شبیه‌سازی تاریخی نیز قابل اتکا بماند یا نه. تمرکز آن بر خطاهای رایج ارزیابی است که می‌توانند باعث شوند یک استراتژی در بک‌تست موفق به نظر برسد، اما در بازارهای زنده…
این مقاله مدل MRC-LSTM را پیشنهاد می‌کند؛ مدلی که برای پیش‌بینی قیمت پایانی روزانه بیت‌کوین به دلار USD، ماژول کانولوشنی باقیمانده چندمقیاسی را با شبکه حافظه کوتاه‌مدت بلندمدت ترکیب می‌کند. از کانولوشن‌های یک‌بعدی برای شناسایی و ترکیب ویژگی‌ها در مقیاس‌های…
این پژوهش توزیع قیمت را برای بازه‌های معاملاتی ساعتی در بازار پیوسته درون‌روزی آلمان پیش‌بینی می‌کند و بر سه ساعت پایانی پیش از تحویل تمرکز دارد. به‌جای تولید تنها پیش‌بینی‌های نقطه‌ای، مسیرهای قیمت را شبیه‌سازی می‌کند تا مجموعه‌هایی برای پشتیبانی از معامله…
این گزارش بررسی می‌کند که آیا قیمت اختیارهای معکوس BTUSD را می‌توان با توزیع تجربی بازده‌های آتی بیت‌کوین نمایش داد. چگالی احتمال لجستیک به قیمت اختیارها برازش می‌شود و گزارش می‌کند که برازش رضایت‌بخش است و توزیع را می‌توان با سه پارامتر یا حتی یک پارامتر…
این مقاله از تابع پتانسیل بازار برای توصیف تغییرات قیمت دارایی استفاده می‌کند و بر پایه اصل کمینه‌سازی انرژی آزاد، دو شکل کلی را به دست می‌آورد. هنگامی که رفتار خلاف‌روند غالب باشد، پتانسیل Uشکل است؛ وقتی پیروی از روند رایج‌تر باشد، پتانسیل مسطح یا شبیه…
این پژوهش بررسی می‌کند که آیا توییت‌های اطلاع‌رسان از کانال‌های بنیادهای رمزارزی با تغییرات قیمت در 15 دقیقه بعد ارتباط دارند یا نه. بازده و بازده مازاد پس از انتشار بررسی می‌شوند و قطبی‌شدن احساسات و نیز ویژگی‌های پیام‌ها، از جمله واژگان و حجم توییت‌ها، در…
این سند دو رویکرد برای برآورد انتقال رتبه اعتباری و احتمال نکول ارائه می‌کند. رویکرد نخست زنجیره مارکوف زمان‌پیوسته را از مشاهدات گسسته و احتمالاً ناقص برآورد می‌کند. برای کاهش محاسبات فاصله‌های اطمینان والد، بیانی ساده‌تر از اطلاعات فیشر استخراج می‌کند و…
این سند مدل نوسان‌پذیری تصادفی‌ای را توصیف می‌کند که در آن نوسان‌پذیری چندجمله‌ای درجه پنج از یک فرایند سریعِ بازگشت به میانگین اورنشتاین-اولنبک، با نوسان‌پذیریِ نوسان‌پذیری چشمگیر، به دست می‌آید. مدل برای برازش هم‌زمان لبخندهای نوسان‌پذیری SPX و VIX طراحی…
این مقاله معاملات جفتی را مسئله‌ای تصمیم‌گیری یکپارچه می‌داند، نه فرایندی که ابتدا جفت دارایی را انتخاب کند و سپس آن را معامله کند. نویسندگان استدلال می‌کنند که جداسازی این مراحل می‌تواند اطلاعات مفیدی را کنار بگذارد: مرحله انتخاب ممکن است قابلیت معامله مؤثر…
این مطالعه تجربی بررسی می‌کند چه عواملی صرف ریسک واریانس، چولگی و کشیدگی را برای سرمایه‌گذاران بلندمدت سهام هدایت می‌کنند. از سود و زیان دسته‌ای از سوآپ‌های واریانس و گشتاورهای بالاتر بازده لگاریتمی به‌عنوان برآوردگر استفاده می‌کند و قراردادهایی را…
این سند چارچوبی خنثی از ریسک برای قیمت‌گذاری مشتقات ارائه می‌کند که در آن شرایط وثیقه، مواجهه اعتباری طرف مقابل و هزینه‌های تأمین مالی بر جریان‌های نقدی اثر می‌گذارند. تعدیلات اعتباری، بدهی، نقدشوندگی و تأمین مالی را در نظر می‌گیرد و توضیح می‌دهد که شرایط…
این سند چارچوبی برای یادگیری تقویتی در طراحی کارمزدهای بازارگاه توصیف می‌کند که در آن معامله‌گران در واکنش به کارمزدها، استراتژی‌های خود را تغییر می‌دهند. چارچوب، برنامه کارمزد و استراتژی‌های معامله‌گران را هم‌زمان یاد می‌گیرد و سودآوری را با هدف صریح عدالت…
این مطالعه بررسی می‌کند که آیا معاملات رمزارز غیرمتمرکز رفتار چندفراکتالی دارند؛ روشی برای توصیف تغییرات و مقیاس‌بندی در اندازه‌های مختلف نوسان. تحلیل نوسانِ چندفراکتالیِ بدون‌روند را بر معاملات در سطح تیک از Universal Router یونی‌سواپ و در دوره زمانی ذکرشده…
این مقاله رویکردی کوانتومی برای آربیتراژ آماری پربسامد میان سهام پیشنهاد می‌کند. این رویکرد برآورد عدد وضعیت با زمان متغیر را با رگرسیون خطی کوانتومی ترکیب می‌کند و روش‌های پشتیبانی برای برآورد اعداد وضعیت و آزمون هم‌انباشتگی نیز توسعه می‌دهد. نویسندگان…
این مطالعه قیمت‌های هفتگی بیت‌کوین، اتریوم، دش، لایت‌کوین و مونرو را از 2010 تا 2018 با رویکرد وقفه‌های توزیعی خودرگرسیو تحلیل می‌کند. بتای بازار رمزارز، حجم معاملات، نوسان‌پذیری، جذابیت رمزارز و شاخص S&P 500 را به‌عنوان عوامل بالقوه اثرگذار بر قیمت بررسی…
این سند چارچوبی برای یادگیری تقویتی حساس به ریسک ارائه می‌کند که در آن یک عامل، سنجه‌های ریسک طیفی پویای سازگار با زمان را بهینه می‌کند. از قابلیت اظهار شرطی برای ساخت توابع امتیازدهیِ کاملاً سازگار استفاده می‌کند؛ این توابع هنگام برآورد نقش جریمه دارند.…
این سند یک ناوردای تجربی بازار را توصیف می‌کند که نوسان‌پذیری یک ابزار را به حجم معامله‌شده، میانگین فاصله قیمت خرید و فروش و حجم موجود در دفتر سفارش پیوند می‌دهد. از این رابطه برای برآورد آنچه نویسندگان نوسان‌پذیری آنی می‌نامند استفاده می‌کند و آن را…
این سند سطح نوسان‌پذیری موضعی تحقق‌یافته را به‌عنوان روشی برای برآورد نوسان‌پذیری شرطی هنگام حرکت‌های ناگهانی دارایی پایه معرفی می‌کند. این برآورد را سنجه‌ای تعمیم‌یافته از وینر می‌داند که از قیمت‌های تاریخی به دست می‌آید و کاربرد آن را به پوشش ریسک پویای…
این سند روشی بدون مدل و مسیرمحور برای تحلیل ریسک و بازده استراتژی‌های پویا، مانند معاملات جفتی، بازگشت به میانگین و آربیتراژ آماری معرفی می‌کند. این روش سیگنال معاملاتی پیوسته را به فراجهش‌های δ تجزیه می‌کند: حرکت‌هایی دور از یک سطح مرجع که به همان سطح…
این مقاله داده‌های درون‌روزی بیت‌کوین با بسامد بالا را از 2019 تا 2022 تحلیل می‌کند و نمونه را بر اساس یک تغییر ناگهانی در نوسان به دو دوره تقسیم می‌کند. بازده‌ها را انتشار نابهنجار توصیف می‌کند: در بازه‌های کوتاه زیرانتشاری و در بازه‌های بلندتر اندکی…