خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
2,112 سند
این مقاله نشت را در راهبردهای معاملاتیِ ساخته‌شده از توابع سبد وابسته به رتبه بررسی می‌کند. نشت به ثروتی گفته می‌شود که هنگام نوسازی یا جایگزینی سهام موجود در سبد از دست می‌رود. نویسندگان عبارت نظری این اثر را به‌صورت یک جمله با تغییرات محدود استخراج می‌کنند…
این مقاله سنجه‌ای آماری برای برگشت‌ناپذیری در زمان پیشنهاد می‌کند که بر مقایسه زیررشته‌های روند صعودی و نزولی در یک سری بازده مبتنی است. شاخص برگشت‌ناپذیری را واگرایی کولبک‌ـ‌لایبلر میان توزیع الگوهای روند صعودی و نمونه‌های متناظر نزولی آن تعریف می‌کند. این…
این پژوهش بررسی می‌کند که آیا جهش در قیمت دارایی‌های دیجیتالِ پربسامد به توضیح بازده در بازارهای رمزارز کمک می‌کند یا نه. تمرکز آن بر جهش‌هایی است که پیرامون رویدادهای استثنایی بازار خوشه‌بندی می‌شوند و رابطه زمان‌بندی آن‌ها با الگوهای تکرارشونده نوسان و حجم…
این پژوهش مدل فرایند نقطه‌ای هاوکس چندمتغیره‌ای را برای قیمت‌های بازار و فعالیت معاملاتی پربسامد معرفی می‌کند. چهار هسته تعامل، خودبرانگیختگی ورود معاملات، بازگشت قیمت به میانگین، اثر معاملات ورودی بر حرکت قیمت و بازخورد تغییرات قیمت به فعالیت معاملاتی را…
این مقاله الگوهای قانون توانِ لگاریتمی‌ـ‌دوره‌ای (LPPL) را با تفسیر مبتنی بر رفتار گله‌ای، روی بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا به کار می‌برد. از وجود الگویی پادحبابی در بازده اوراق با سررسید بیش از یک سال از اکتبر 2000 گزارش می‌دهد. در این چارچوب، پادحباب نوع…
این پژوهش راهبردهای مومنتوم هفتگی سهام در چین را با استفاده از بازده خام، بازده خاص شرکت و سنجه‌های مختلف ریسک خاص شرکت مقایسه می‌کند. نمونه آن سهام انفرادی نوع A را از ژانویه 1997 تا دسامبر 2017 در بر می‌گیرد. نویسندگان ابتدا الگوهای مومنتوم و خلاف‌روند را…
این سند بررسی می‌کند که آیا می‌توان قراردادهای آتی دائمی ارز دیجیتال را برای مطالبات دودویی رویداد به کار برد؛ مطالباتی که در سررسید به صفر یا یک تسویه می‌شوند. مسئله ارزش خالص نهایی حساب را مطرح می‌کند: موقعیت خرید اهرمی که از تسویه نامطلوبِ صفر جان سالم به…
این پژوهش از نظریه لانژون KM₂O برای طبقه‌بندی نوسان‌های قیمت سهام به حالت‌های ایستا، ناایستا یا میانی استفاده می‌کند. این طبقه‌بندی برای انتخاب میان دو نوع سیگنال به کار می‌رود: میانگین‌های متحرک در دوره‌های ایستا و خطوط روان‌شناختی، به‌عنوان یک نوسان‌نما،…
این مقاله مدل می‌کند که معامله‌گران چگونه با برآورد همبستگی میان اطلاعات بازار و قیمت‌ها از داده‌های گذشته و سپس استفاده از این همبستگی‌ها برای هدایت معاملات، بازخورد ایجاد می‌کنند. وقتی تعداد کافی از عامل‌ها بر مبنای رابطه برآوردشده عمل کنند، سفارش‌هایشان…
این پژوهش دفتری از سفارش‌های محدود را مدل‌سازی می‌کند که به‌طور کامل از معامله‌گران خودمختارِ یادگیری تقویتی تشکیل شده است. با استفاده از موتور خردِ تطبیق سفارش، بررسی می‌کند که تعامل عامل‌ها چگونه جریان کل سفارش‌ها و اثر بازار را شکل می‌دهد. مدل مرزهای میان…
این مقاله می‌آزماید که آیا مقیاس‌بندی بر مبنای درون‌پولی بودن، لبخندهای نوسان ضمنی اختیارهای ETF اهرمی و بدون اهرم را از نظر آماری مشابه می‌کند یا نه. برای مقایسه لبخندها پس از مقیاس‌بندی، نوارهای اطمینان یکنواخت بوت‌استرپ می‌سازد و درمی‌یابد که تفاوت‌ها…
این سند به ابهام قیمت دارایی‌ها در بسامدهای بسیار بالا می‌پردازد؛ جایی که آخرین معامله، بهترین قیمت خرید و نقطه میانی می‌توانند متفاوت باشند. این موضوع در عمل اهمیت دارد، چون راهبردهای معاملاتی به یک مرجع قیمت‌گذاری سازگار نیاز دارند. این پژوهش مفهوم قیمتی…
این سند راهبردهای پوشش مبتنی بر دلتا را برای اختیارهای اروپایی در شرایطی مقایسه می‌کند که نوسان تصادفی و بازگشت‌کننده به میانگین است. در این وضعیت، نوسان‌های نوسان مانع بازتولید کامل می‌شوند؛ بنابراین تحلیل بر هزینه اضافی پوشش این نوسان‌ها تمرکز دارد. این…
این سند مدلی کمّی از معامله و شکل‌گیری قیمت در بازار ارائه می‌کند که در آن ورود و لغو سفارش‌ها فرایندهای پواسون در نظر گرفته می‌شوند. از تحلیل الهام‌گرفته از فیزیک، استدلال بُعدی، شبیه‌سازی و نظریه میدان میانگین برای پیوند نرخ جریان سفارش با ویژگی‌های پایه…
این سند CryptoTrade را توصیف می‌کند؛ عامل معامله‌گری رمزارز که بر پایه یک مدل زبانی بزرگ ساخته شده است. رویکرد آن اطلاعات درون‌زنجیره‌ای را که نویسندگان شفاف و تغییرناپذیر می‌دانند، با سیگنال‌های برون‌زنجیره‌ای مانند اخبار ترکیب می‌کند که می‌توانند زمینه‌ای…
این مطالعه با استفاده از داده‌های بورس توکیو بررسی می‌کند که آیا حجم روزانه معاملات و تعداد تراکنش‌ها به توضیح نوسان سهام کمک می‌کنند. در چارچوب فرضیه ترکیب توزیع‌ها، هر دو سنجه را جانشین‌هایی برای نرخ ورود اطلاعات مرتبط با بازار در نظر می‌گیرد. رابطه آن‌ها…
این سند روشی مبتنی بر شبیه‌سازی برای مدیریت پرتفوی اوراق قرضه در چند دوره ارائه می‌کند که ریسک نرخ بهره و هزینه‌های متناسب معامله را در نظر می‌گیرد. حرکت منحنی بازده با عوامل پویای نلسون–سیگل مدل‌سازی می‌شود که پویایی آن‌ها از رگرسیون برداری پیروی می‌کند؛…
این سند سامانه‌های افزایش خودکار بازار (AIMS) را معرفی می‌کند؛ چارچوبی پیشنهادی برای رمزارزها که می‌کوشد وابستگی ارزش به قیمت‌های پرنوسان صرافی را کاهش دهد. سند سامانه‌ای را توصیف می‌کند که در پاسخ به تقاضای بازار، ارزش و عرضه یک توکن را تعدیل می‌کند؛ هدف…
این مطالعه می‌آزماید که آیا سیگنال‌های کوتاه‌مدت قیمت و حجم که برای بازار سهام کلاس A چین توسعه یافته‌اند، افزون بر عوامل شناخته‌شده آمریکا، اطلاعات قیمت‌گذاری بیشتری برای سهام اس‌اندپی 500 فراهم می‌کنند. مطالعه برای سنجش بارهای سیگنال در چارچوب عامل تنزیل…
این سند شبیه‌سازی کمینه‌گرایی در زمان گسسته‌ای برای حباب‌های درون‌زا و سقوط‌های دوره‌ای پیشنهاد می‌کند. هدف آن بازنمایی تعامل رفتار گله‌ای و فروش ناشی از هراس است و از مومنتوم بازار برای شکل‌دادن به توازن میان خرید و فروش استفاده می‌کند. تابعی مکعبی از…
این سند بررسی می‌کند که کارگزار چگونه باید مشتقات مورد استفاده در معاملات ادغام و تملک را اجرا کند، هنگامی که معامله بر قیمت‌های بازار اثر می‌گذارد. سند قراردادهای تسویه نقدی و تحویل فیزیکی را در نظر می‌گیرد؛ از جمله سوآپ‌های خطی بازده کل، قراردادهای سقف و…
این سند به معمایی در ریزساختار بازار می‌پردازد: جریان سفارش ممکن است به‌دلیل تقسیم سفارش‌های بزرگ از سوی مؤسسات ماندگار باشد، درحالی‌که قیمت‌ها همچنان پخشی و پیش‌بینی‌ناپذیر به نظر برسند. همچنین رابطه تجربی ریشه‌دومی میان اندازه یک سفارش کلان و اثر قیمتی آن…
این مقاله مدلی ساده و مبتنی بر الگو برای بازار مالی پیشنهاد می‌کند که بر تعاملات متوالی معامله‌گران در گذر زمان متمرکز است. مقاله فضایی از راهبردهای معاملاتی معرفی می‌کند که در آن عامل‌ها به‌صراحت موقعیت باز و بسته می‌کنند؛ سپس بررسی می‌کند الگوهای تعامل و…
این مطالعه بررسی می‌کند که آیا تفاوت میان موقعیت پوشش ریسک عمیق و موقعیت پوشش ریسک دلتا می‌تواند به آربیتراژ آماری تبدیل شود. مطالعه ادعایی پیشین را در نظر می‌گیرد که تحت فرض‌های بازار کامل به دست آمده بود و می‌پرسد آیا نتیجه‌ای مشابه در مدل بازاری مبتنی بر…