خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
2,112 سند
Tail-GAN مولدی داده‌محور برای سناریوست که برای شبیه‌سازی پویایی مشترک و واقع‌گرایانه قیمت در سبدهای چنددارایی با ابعاد بالا طراحی شده و بر زیان‌های دنباله‌ای توزیع تمرکز دارد. این روش از قابلیت برآورد مشترک ارزش در معرض ریسک و زیان مورد انتظار استفاده می‌کند…
این مقاله می‌آزماید که آیا مدل نوسان محلی برای پوشش ریسک اختیارهای معامله ساده AUD/USD مفید است یا نه. نوسان محلی با وابسته‌کردن نوسان به زمان و نرخ ارز پایه، مدل بلک–شولز را گسترش می‌دهد و می‌توان آن را برای برازش سطح نوسان ضمنی کالیبره کرد. نویسندگان تأکید…
این مقاله به بازبینی مدلی عامل‌محور می‌پردازد که برای توضیح رشد تقریبی اثر قیمتی سفارش‌های بزرگ چندبخشی متناسب با ریشه دوم حجم معامله‌شده طراحی شده است. مدل فرض می‌کند بخش زیادی از نقدشوندگی بازار پنهان است و با انتشار قیمت‌ها، نزدیک قیمت جاری کاهش می‌یابد.…
این پژوهش سرمایه‌گذاری بهینه در دو سهام هم‌انباشت را برای سرمایه‌گذاری با مطلوبیتِ ریسک‌گریزی نسبی ثابت بررسی می‌کند. مطالعه، کارهای پیشین در کنترل تصادفی را گسترش می‌دهد و بر خوش‌تعریف‌بودن مسئله بهینه‌سازی تمرکز می‌کند و نتیجه‌ای برای تأیید راه‌حل پیشنهادی…
مقاله روشی پویا برای سبد ارزهای دیجیتال پیشنهاد می‌کند که سیگنال‌های تکنیکال را با احساسات اخبار ترکیب می‌کند. از شاخص قدرت نسبی و میانگین متحرک ساده 14-روزه برای بازنمایی مومنتوم استفاده می‌کند؛ VADER احساسات اخبار را تحلیل می‌کند و Google Gemini برای…
این مطالعه نوسان را کمیتی پنهان و متغیر در زمان می‌داند که از قیمت‌های مشاهده‌شده استنباط می‌شود. بازده قیمت و نوسان را به‌طور مشترک به‌صورت فرایند انتشار دوبعدی مدل می‌کند و سپس روشی مبتنی بر بیشینه‌سازی درست‌نمایی برای دسته گسترده‌ای از این فرایندها…
این مطالعه رویکرد معاملاتی‌ای را توصیف می‌کند که احساسات استخراج‌شده از اخبار مالی را با شاخص‌های تکنیکال و پیش‌بینی سری زمانی ترکیب می‌کند. برای تحلیل احساسات از GPT-2 و FinBERT استفاده می‌کند، سیگنال‌های حاصل را با سنجه‌های مومنتوم و روند ترکیب می‌کند و…
این مقاله روش‌های کاهش بُعد را برای بررسی رابطه میان بیت‌کوین و اتریوم و پیش‌بینی بازده اتریوم ارزیابی می‌کند. مجموعه‌داده شامل بازده‌های لگاریتمی و متغیرهای کمکی دیگری است. نویسندگان ابتدا همبستگی پیرسون را به‌عنوان سنجه‌ای مقدماتی برای پیوند میان دو ارز…
این مقاله پروتکل صرافی غیرمتمرکزی ارائه می‌کند که هدف آن امکان معامله میان ارزهای دیجیتال مختلف برای کاربران، بدون اتکا به صرافی متمرکز است. انگیزه را خطر امنیتی پلتفرم‌های متمرکز و دشواری مبادله مستقیم دارایی‌ها میان سامانه‌های بلاک‌چینی جداگانه می‌داند.…
این سند موازنه میان احتمال پرشدن سفارش بازارساز و بازده پس از پرشدن آن را بررسی می‌کند. شواهد از آزمایش معامله زنده روی قرارداد دائمی بیت‌کوین بایننس به دست می‌آید؛ تحلیل، سازوکارهای دفتر سفارش، اندازه و موقعیت صف، و ماندگاری تغییر قیمت را از افق فوری تا…
این مقاله بررسی می‌کند که خوشه‌بندی نوسان چگونه بر قیمت‌های بی‌تفاوتی نسبت به ریسک برای اختیار معامله اثر می‌گذارد. مبنای آن چارچوبی است که قیمت‌ها را با سنجه‌های ریسک محدب پویا و بازنمایی‌شده به‌وسیله معادلات دیفرانسیل تصادفی پسرو تعیین می‌کند. خوشه‌بندی از…
این سند چارچوبی برای بازارسازی پُربسامد ارائه می‌کند که داده‌های بازار در سطح تیک را با سیگنال‌های پیش‌بینی دوره‌ای ترکیب می‌کند. از یادگیری تقویتی عمیق بهره می‌گیرد تا هنگام تعیین کنش‌های بازارسازی، هم اطلاعات سریع سطح سفارش و هم پیش‌بینی‌های کم‌بسامدتر را…
سند اثر قیمتی کوتاه‌مدت معاملات یک مدیر دارایی را با اثر معاملات سایر بخش‌های بازار مقایسه می‌کند. برای بررسی هم اندازه اثر و هم تغییر آن در گذر زمان، از مدل انتشارگر خطی استفاده می‌کند. تحلیل تفاوت معناداری میان دو گروه نمی‌یابد که نشان‌دهنده رفتار مشابه…
این پژوهش درآمد کارمزدی مشارکت‌کنندگان شبکه لایتنینگ بیت‌کوین را بررسی می‌کند؛ سامانه پرداخت برون‌زنجیره‌ای که تراکنش‌ها را از طریق گره‌های شبکه مسیریابی می‌کند. تمرکز آن بر بزرگ‌ترین گره‌های مسیریابی است که به حفظ شبکه کمک می‌کنند و این پرسش را مطرح می‌کند…
این مقاله مدل خودرگرسیوی می‌سازد که پیام‌های توکنیزه‌شده دفتر سفارش محدود را تولید می‌کند تا یک شبیه‌ساز از آن‌ها برای به‌روزرسانی وضعیت دفتر استفاده کند. معماری آن از لایه‌های ساده‌شده فضای حالت ساختاریافته برای پردازش دنباله‌های طولانی پیام‌ها و وضعیت‌ها…
این مطالعه از نسبت اطلاعات (بازده میانگین نسبت به نوسان) برای بررسی تغییر عملکرد مومنتوم با دوره بازنگری سبد استفاده می‌کند. نسبت‌های اطلاعات نظری را با فرض دو منشأ ممکن برای مومنتوم استخراج می‌کند: خودهمبستگی مثبت بازده و دریفت بازده میانگین. تحلیل نشان…
این مطالعه بررسی می‌کند که رویدادهای فورک ارزهای دیجیتال چگونه بر بیت‌کوین، یعنی کوین والد، اثر می‌گذارند. برای تحلیل تغییرات بازده و نوسان، ضمن لحاظ‌کردن خوشه‌بندی نوسان و توزیع‌های بازده با دنباله‌های سنگین، از مدل نمایی GARCH اصلاح‌شده استفاده می‌کند. مدل…
این مقاله انتخاب سبد را در شرایطی بررسی می‌کند که روند قیمت یک دارایی از فرایند مشاهده‌ناپذیر اورنشتاین–اولنبک پیروی می‌کند. استراتژی‌های بهینه را برای معامله‌گری با مطلوبیت لگاریتمی در دو وضعیت اطلاعاتی استخراج می‌کند: یکی که روند معلوم است و دیگری که باید…
این مطالعه می‌سنجد که آیا رشد دستمزد و نسبت اشتغال به جمعیت می‌توانند راهنمایی آتی مبتنی بر وضعیت فدرال رزرو را تحت قاعده ایوانز بهبود دهند. محدودیت‌های استفاده از نرخ بیکاری و تورم به‌عنوان آستانه‌های سیاستی، از جمله سوگیری بالقوه و خطای اندازه‌گیری، را…
این مقاله همبستگی‌ها و هم‌حرکتی میان سهام را برای بررسی فصلی‌بودن درون‌روزی و تحول بازار بررسی می‌کند. با استفاده از داده‌های درون‌روزی CAC 40، یافته‌های پیشین مبنی بر افزایش میانگین همبستگی سهام در طول روز معاملاتی را بازبینی می‌کند. از مقیاس‌بندی چندبعدی…
مقاله XGB-Chiarella را معرفی می‌کند؛ روشی برای کالیبره‌کردن مدل گسترده بازار مبتنی بر عامل Chiarella به‌منظور بازتولید رفتار قیمت درون‌روزی. بازار شبیه‌سازی‌شده شامل معامله‌گران بنیادگرا، مومنتوم و نویزی است. این روش به‌جای برآورد پارامترهای مدل با رویکرد…
این مقاله زمان بستن معامله جفتی را بررسی می‌کند که اسپرد آن به‌صورت فرایندی از نوع اورنشتاین–اولنبک و با محرک فرایند لوی با فعالیت محدود مدل شده است. مؤلفه پرش، چارچوبی را گسترش می‌دهد که در آن اختلاف دارایی‌ها بدون پرش مدل می‌شود و امکان لحاظ‌کردن تغییرات…
QuantNet معماری یادگیری برای ساخت راهبردهای معاملاتی در چندین بازار سهام است. هر بازار رمزگذار و رمزگشای خود را دارد: رمزگذار داده‌های محلی بازار را بازنمایی می‌کند، یک مدل جهانی مشترک اطلاعات بازارها را پردازش می‌کند و رمزگشا سیگنال‌های محلی و جهانی را برای…
این سند راهبردی نظام‌مند برای دنبال‌کردن روند در قراردادهای آتی کالا را شرح می‌دهد که شاخص‌های متعارف روند در یک بازار را با سیگنال‌های میان‌بازاری ترکیب می‌کند. این سیگنال‌های مقطعی می‌کوشند سرریز مومنتوم را بگیرند؛ یعنی روندهای یک بازار ممکن است روندهای…