خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
2,112 سند
این مطالعه بررسی می‌کند که آیا همه‌گیری COVID-19 بر کارایی بازار در بازارهای سهام و رمزارزها اثر گذاشته است. بازده قیمت، بازده مطلق و افزایش‌های نوسان را با استفاده از نماهای هرست تحلیل می‌کند و چندفراکتالی بودن سری‌های بازده را می‌سنجد. نمونه شامل چند شاخص…
این مطالعه مقایسه می‌کند که سه روش امتیازدهی به استراتژی چگونه بر عملکرد عامل‌ها در بازاری با قیمت‌های برون‌زا اثر می‌گذارند. این روش‌ها شامل بازی ثروت وابسته به تاریخچه، بازی اقلیتِ مخالف روند و بازی اکثریتِ پیرو روند هستند. قیمت‌ها یا از شاخص‌های سهام…
این مطالعه روشی مونت‌کارلو برای معامله جفتی توسعه می‌دهد که در آن فاصله از فرایند اورنشتاین–اولنبکِ بازگشت‌به‌میانگین با محرک جهش پیروی می‌کند. از فرایند گاما واریانس استفاده می‌کند که فعالیت نامتناهی و پویایی فاصله انعطاف‌پذیرتری نسبت به مدل کلاسیک دارد.…
این مقاله با رویکردی قراردادبه‌قرارداد، عوامل نوسان قیمت آتی و مبنا را برای طلا، نفت و بیت‌کوین بررسی می‌کند. قیمت‌های روزانه نقدی و آتی را در کنار سررسید، حجم معاملات و موقعیت باز از دسامبر 2017 تا نوامبر 2021 تحلیل می‌کند. این رویکرد بر پژوهش‌های پیشین…
این مطالعه یادگیری تقویتی عمیق را راهی برای توسعه یک استراتژی معاملاتی تطبیقی برای پرتفویی شامل 30 سهم بررسی می‌کند. از قیمت‌های روزانه به‌عنوان داده آموزش و محیط معامله استفاده می‌شود، سپس عامل با میانگین صنعتی داو جونز و یک استراتژی سنتی تخصیص پرتفوی با…
این سند مطالعه‌ای درباره رویکردهای ترکیبی برای پیش‌بینی قیمت نقدی برق در بازار EPEC را شرح می‌دهد. اجزای مدل شامل پیش‌بینی ساده، تحلیل فوریه، مدل‌های ARMA و GARCH، فرایند پخش جهشی بازگشت‌به‌میانگین و شبکه‌های عصبی بازگشتی هستند. این موارد به‌عنوان اجزای…
این پژوهش الگوهای تکرارشونده در نوسان و حجم معاملات بیت‌کوین و اتر را در کوین‌بیس پرو، بایننس و یونی‌سواپ V2 بررسی می‌کند. تفاوت‌ها را بر اساس روز هفته، ساعت روز و بازه‌های درون هر ساعت می‌سنجد. نویسندگان از تناوب نظام‌مند در نوسان و حجم خبر می‌دهند و…
این مقاله روشی برای برآورد هفت پارامتر توزیع پایدار تعمیم‌یافته با دنباله بریده ارائه می‌کند، زمانی که تابع چگالی احتمال آن بیان ریاضی در دسترسی ندارد. این محدودیت، برآورد مستقیم با بیشینه درست‌نمایی را نامناسب می‌کند. در عوض، این روش برای برآورد پارامترها…
این مقاله بررسی می‌کند که آیا سنجه‌های ریسک منسجم می‌توانند سرمایه‌گذارانی را که مسئولیت محدود دارند یا ریسک دنباله‌ای بیش از حد می‌پذیرند، کنترل کنند. مقاله آربیتراژ آماری ویژه هر سنجه ریسک را معرفی می‌کند که «آربیتراژ رو» نامیده می‌شود و استدلال می‌کند که…
این مقاله کران بالایی برای بازده تجمعی در سری‌های معاملاتی استخراج و اثبات می‌کند، سپس قواعد متداول معامله‌گری تکنیکال را در بازارهای سهام توسعه‌یافته و نوظهور ارزیابی می‌کند. محور بحث به این پرسش دیرینه می‌پردازد که آیا این قواعد می‌توانند بازدهی بیش از…
این مقاله تعامل آربیتراژگران و معامله‌گران خرد را در بازارهای اولیه و ثانویه هنگام جداشدن استیبل‌کوین‌های دارای وثیقه فیات از پیوندشان مدل‌سازی می‌کند. بازی پویای میدان میانگینِ عامل‌محور، اصطکاک‌های بازار را به قیمت‌های تعادلی و جریان خالص سفارش‌ها پیوند…
این پژوهش بررسی می‌کند که خدمات میکس بیت‌کوین چگونه مسیر وجوه را در تراکنش‌ها و آدرس‌ها پنهان می‌کنند. نویسندگان روش‌هایی برای ردیابی فعالیت میکسرها و شناسایی تراکنش‌های میکس، آدرس‌های میکسر و آدرس‌های فرستنده و گیرنده شرح می‌دهند و نیز وجوهی را که آلوده یا…
این سند اثر اندازه سهام را با استفاده از گردش دلاری معاملات، نه ارزش بازار، ارزیابی می‌کند. گزارش می‌دهد که سبد Cold-Minus-Hot پس از خنثی‌سازی بتا و خنثی‌سازی نوسان پایین، در بلندمدت با آماره t برابر 5.1 همچنان معنادار است. در مقایسه با عامل متعارف SMB مبتنی…
این پژوهش بررسی می‌کند که آیا افراط‌های بازده ارزهای دیجیتال با سن و ارزش بازار دارایی تغییر می‌کنند یا نه. بیش از هفت‌هزار ارز دیجیتال را تحلیل می‌کند و رفتار قانون توانی را در دنباله‌های توزیع بازده آن‌ها طی تاریخچه سبد بررسی‌شده برآورد می‌کند. یافته‌های…
این سند روشی را شرح می‌دهد که سری‌های زمانی مالی را به فرایندهایی با مقیاس‌های زمانی متفاوت تفکیک می‌کند. این تفکیک را در قالب مسئله‌های مقدار ویژه تعمیم‌یافته بیان می‌کند و با معیارهایی مبتنی بر واریانس و ایستایی دنباله، مؤلفه‌های کندتر و سریع‌تر بازده و…
این پژوهش مومنتوم قیمت را با قیاس‌هایی از سرعت و جرم در فیزیک تعریف می‌کند و سپس از این سنجه برای گزینش دارایی در استراتژی‌های پادرو در بازه هفتگی بهره می‌برد. رویکرد را در مجموعه سهام KOSPI 200 کره جنوبی و مجموعه سهام US S&P 500 ایالات متحده اعمال می‌کند و…
این پژوهش می‌پرسد آیا عامل‌های سهام فاما–فرنچ به توضیح بازده مازاد بیت‌کوین و ویژگی‌های ریسک مختص آن کمک می‌کنند یا نه. قدرت توضیح‌دهندگی عامل‌ها را در دوره‌های متفاوت میانگین متحرک ارزیابی می‌کند و با چند روش آماری می‌سنجد که آیا عامل‌های بازار سهام…
این پژوهش شبکه‌ای پویا از ارزهای دیجیتال می‌سازد که دو نوع پیوند دارد: پیش‌بینی‌پذیری متقاطع بازده و شباهت فناورانه. برای برآورد اجتماع‌ها با درنظرگرفتن هر دو منبع اطلاعات، از روش خوشه‌بندی طیفی پویای کمکیِ کوواریانس استفاده می‌کند. هدف شبکه، آشکارکردن نحوه…
این سند تحلیل تقارن لی را بر معادله فاینمن–کاکِ مرتبط با فرایند کلاسیک بازگشت به میانگین هندسی اعمال می‌کند. این فرایند به‌عنوان مدلی برای پویایی نرخ بهره کوتاه‌مدت مطرح می‌شود و واکنش عرضه به افزایش قیمت‌ها دلیلی ارائه‌شده است برای اینکه شاید در برخی شرایط…
این مقاله مدل آستانه‌ای رفتار جمعی را گسترش می‌دهد تا گره‌های سراسری یا پیروان روند را در بر بگیرد. در آبشار محلی استاندارد، یک گره در واکنش به همسایه‌هایش فعال می‌شود؛ در این گسترش، بعضی گره‌ها به سهم کلی گره‌های فعال نیز واکنش نشان می‌دهند. مدل بررسی…
این مقاله آربیتراژ آماری را با تبلیغات نمایشی بلادرنگ تطبیق می‌دهد؛ جایی که نمایش‌های تبلیغاتی با اثربخشی مورد انتظار مشابه ممکن است در بازارها یا ترتیبات قیمت‌گذاری پراکنده، قیمت‌های متفاوتی داشته باشند. روش، کمپین‌های هزینه‌به‌ازای اقدام را به موجودی…
این پژوهش بررسی می‌کند که آیا بازده و نوسان بیت‌کوین برحسب روز هفته و در حوالی تعطیلات تغییر می‌کنند یا نه. یک مدل نوسان تصادفی نامتقارن را بر داده‌های بیت‌کوین از ژانویه 2013 تا اوت 2019 اعمال می‌کند و الگوهای مشاهده‌شده را با ویژگی‌های سهام، ارزها و طلا…
این پژوهش تحلیل مؤلفه‌های اصلی تابعی (FPCA) را برای پیش‌بینی توابع بازده درون‌روزی بیت‌کوین به کار می‌گیرد. مدل عامل پویای کارونه–لوو را به‌عنوان پیوندی میان مشاهدات تابعی و پویایی زمان‌گسسته معرفی می‌کند و رویه FPCA را برای بازارهای پیوسته پیشنهاد می‌دهد.…
این مقاله جریان سفارش پربسامد را منبع تغییرات قیمت درون‌روزی مدل‌سازی می‌کند و برای تولید توالی‌های سفارش مصنوعی از شبکه‌های مولد تخاصمی توالی‌محور استفاده می‌کند. این توالی‌ها برای شبیه‌سازی مسیرهای قیمت به کار می‌روند و سپس رفتار تولیدشده با داده‌های واقعی…