خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
2,112 سند
این پژوهش دنباله‌های بازده روزانه بیت‌کوین و اتریوم را مقایسه می‌کند. از برآوردهای هفت‌پارامتری پژوهشی پیشین بر پایه توزیع پایدار تعمیم‌یافته تعدیل‌شده استفاده می‌کند و سپس نمودارهای چندک‌ـ‌چندک را در برابر توزیع نرمال می‌سنجد تا تفاوت بازده مشاهده‌شده با…
این مقاله شبکه‌های مومنتوم عمیق را معرفی می‌کند که یادگیری عمیق را با چارچوب مقیاس‌بندی نوسان‌پذیری در مومنتوم سری زمانی ترکیب می‌کنند. یک شبکه عصبی برآورد روند و اندازه موقعیت را هم‌زمان می‌آموزد و پارامترهایش برای بهینه‌کردن نسبت شارپ سیگنال آموزش داده…
این پژوهش ویژگی‌های معاملات پربسامد بیت‌کوین و اتر را در دوره پس از COVID بررسی می‌کند. بازده، میانگین تعداد معاملات در هر واحد زمان و حجم معامله‌شده را با تحلیل همبستگی متقاطع چندفراکتالیِ بدون روند می‌سنجد؛ روشی مناسب برای شناسایی وابستگی غیرخطی در…
این پژوهش بررسی می‌کند آیا زمان‌بندی و موضوع بحث‌های شبکه‌های اجتماعی درباره رمزارز با رفتار بعدی قیمت ارتباط دارد. مدل‌سازی پویای موضوعات را روی گفت‌وگوهای جوامع شبکه‌های اجتماعی به کار می‌گیرد و سپس با مدل هاوکس تعامل میان رخداد موضوعات و قیمت رمزارزها را…
این سند برآورد ناپارامتری چگالی احتمال بازده قیمت را بررسی می‌کند. چون توزیع برآوردشده به‌شدت به پهنای باند وابسته است، نویسندگان پیشنهاد می‌کنند آن را با بیشینه‌کردن سنجه تازه‌ای از پیچیدگی، برگرفته از نظریه اطلاعات و مطالعه سامانه‌های پیچیده، انتخاب کنند.…
این پژوهش می‌پرسد آیا در سری‌های زمانی قیمت مالی ساختاری فراتر از گام تصادفی قابل شناسایی است. استدلال می‌کند روش‌های متعارف سری زمانی ممکن است در تشخیص انحراف‌های کوچک از تصادفی‌بودن دشواری داشته باشند؛ ازاین‌رو استنباط آماری چندمتغیره نوینی را به کار…
این پژوهش روشی برای فیلتر کالمن در شرایطی توسعه می‌دهد که ماتریس‌های کوواریانس نویز و برآوردهای کوواریانس پیش‌بینی‌شده نامطمئن‌اند. برای درنظرگرفتن مدل‌های جایگزین محتمل از صورت‌بندی مقاوم توزیعی استفاده می‌کند و انتقال بهینه دوعلّی مجموعه عدم‌قطعیت را تعریف…
این مقاله استراتژی معاملاتی بهینه مبتنی بر مدل را با یک قاعده فنی مقایسه می‌کند؛ در این حالت روند دارایی پنهان است و از فرایند اورنشتاین–اولنبک پیروی می‌کند. تمرکز آن بر عملکرد هر استراتژی هنگامی است که پارامترهای مدلِ مورد استفاده برای طراحی استراتژی…
این مقاله روشی دومرحله‌ای برای شناسایی و معامله فرصت‌های آربیتراژ آماری در اختیار معامله پیشنهاد می‌کند. ابتدا هدفی برای پیش‌بینی تعریف می‌کند که قرار است با استفاده از اوراق قرضه مصنوعی آربیتراژ خالص را جدا کند؛ سپس از RNConv، معماری یادگیری گرافی دارای…
این مقاله بازاری مصنوعی برای رمزارزها را توصیف می‌کند که برای مطالعه معاملات بیت‌کوین طراحی شده است. مدل شامل دو گروه ناهمگون معامله‌گر، یعنی معامله‌گران تصادفی و نمودارخوان‌هاست که با توجه به استراتژی‌ها و موجودی بیت‌کوین یا پول فیات خود سفارش خریدوفروش ثبت…
این پژوهش چارچوبی بدون مدل مبتنی بر یادگیری تقویتی برای آربیتراژ آماری میان سهام جفت‌شده ارائه می‌کند. ابتدا با انتخاب ضرایب دارایی که سنجه‌ای تجربی از مدت‌زمان لازم برای بازگشت اسپرد را کمینه می‌کنند، اسپردی بازگشت‌گر به میانگین می‌سازد. این رویکرد معیار…
این مقاله بازی بازاری با دو نوع معامله‌گر سازگار را بررسی می‌کند: بنیادگرایانی که برای متمایز شدن از جمع عمل می‌کنند و پیروان روند که از دیگران تقلید می‌کنند. بررسی می‌کند که نسبت هر نوع چگونه کارایی اطلاعاتی بازار و نوسان‌های کل را تغییر می‌دهد. نویسندگان…
این سند مدلی میدان‌میانی از فرایندهای انتشار متعامل را تحلیل می‌کند؛ هر مؤلفه نیروی تثبیت‌کننده خود را در یک پتانسیل دوپایا دارد و از میانگین تجربی سامانه نیز تأثیر می‌پذیرد. سه ویژگی پویایی را شکل می‌دهند: تثبیت درونی، اغتشاش‌های تصادفی بیرونی و همکاری.…
این مقاله وابستگی افزایش‌های پیاپی قیمت سهام را بررسی می‌کند. افزایش نخست را فشار و افزایش بعدی را پاسخ در نظر می‌گیرد و سپس توزیع احتمال دومتغیره این تغییرات را برای شناسایی الگوهای وابستگی نامتقارن می‌سنجد. با اعمال روشی که پیش‌تر برای شناسایی توسعه یافته…
این سند روشی برای شناسایی معاملات صوری احتمالی در بازارهای رمزارز پیشنهاد می‌کند که نوسان‌های کوتاه‌مدت نقدشوندگی را می‌سنجد. جهش نقدشوندگی را اندازه نوسان و انتشار نقدشوندگی را نوسان‌پذیری آن تعریف می‌کند. سیگنال پیشنهادی، افزایش هم‌زمان هر دو سنجه است که…
این سند انتخاب جفت‌ارزهای مظنه در صرافی را مسئله‌ای بهینه‌سازی می‌داند: صرافی‌ها باید همه ارزها را پوشش دهند، جفت‌های نقدشونده را در اولویت بگذارند و پیچیدگی عملیاتی را محدود کنند. چون حجم بیشتر جفت‌های ممکن مشاهده نشده است، روش پیشنهادی ابتدا مقادیر…
این سند چگونگی شناسایی و سنجش معاملات صوری را در دو صرافی غیرمتمرکز اولیه اتریوم که از دفتر سفارشات محدود استفاده می‌کردند بررسی می‌کند: IDEX و EtherDelta. حساب‌ها و ساختارهای معاملاتی منطبق با تعاریف قانونی معاملات صوری، از جمله معامله با خود، جفت‌حساب‌ها و…
این سند پیشنهاد می‌کند که تصادفی بودن معاملات بازار به رفتار تصادفی قیمت‌ها و بازده‌ها کمک می‌کند. ارزش و حجم معاملات را در یک بازه میانگین‌گیری بررسی می‌کند، آن‌ها را متغیرهای تصادفی می‌گیرد و نوسان قیمت و بازده را به نوسان‌ها و همبستگی‌هایشان مرتبط…
این سند CREDIT را توصیف می‌کند؛ رویکردی مبتنی بر یادگیری تقویتی برای معامله جفتی که از واحد بازگشتی دروازه‌دار دوسویه و توجه زمانی استفاده می‌کند. این معماری برای ثبت روابط زمانی در حرکت قیمت دو دارایی طراحی شده است، از جمله الگوهایی که ممکن است با بررسی…
این سند بررسی می‌کند که هزینه‌های متناسب معامله چگونه سرمایه‌گذاری اهرمی را در بازاری با یک دارایی امن و یک دارایی پرریسک محدود می‌کنند. استراتژی‌هایی را در نظر می‌گیرد که برای بیشینه‌سازی بازده بلندمدت و حفظ سطح متوسط نوسان طراحی شده‌اند و توضیح می‌دهد…
این مقاله مدل یادگیری عمیق میان‌مدت LSTM را برای پیش‌بینی قیمت سهام با درنظرگرفتن ناهنجاری‌های بازار پیشنهاد می‌کند. در طراحی آن، روندهای بازار به‌صورت حالت‌های پنهان نمایش داده می‌شوند. رویکرد توصیف‌شده ابتدا مدل ARMA میان‌مدتی را صورت‌بندی می‌کند که…
این مقاله چارچوبی برای پرتفوی بر پایه سیگنال‌های پیرو روند توسعه می‌دهد. مدل خودهمبستگی را با کوواریانس روندها و صرف ریسک ترکیب و مدل‌هایی برای ماتریس کوواریانس روند مشخص می‌کند. پرتفوی بهینه حاصل به چهار مؤلفه تجزیه می‌شود که متناظرند با تخصیص مارکویتز،…
این سند اثر اپس را معرفی می‌کند: همبستگی میان بازده دارایی‌های مرتبط معمولاً با طولانی‌تر شدن افق بازده افزایش می‌یابد. سپس انحراف گزارش‌شده از این الگو در بازارهای ارز خارجی و رمزارز را شرح می‌دهد. مشاهده مشخص، اوج محلیِ برجسته‌ای در همبستگی متقاطع…
این گزارش بررسی می‌کند چگونه تغییر میان وضعیت‌های باثبات‌تر و بی‌ثبات‌تر بازار را در زمان واقعی تشخیص دهیم. بر تشخیص بیزی آنلاین نقطه تغییر (BOCPD) تمرکز دارد؛ روشی برای شناسایی شکست‌های ساختاری محتمل هم‌زمان با رسیدن مشاهدات، و دو گسترش پیشنهادی در…