Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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L’article décrit un système de trading d’actions qui combine des signaux de tendance et de momentum issus des moyennes mobiles exponentielles et du MACD avec des signaux de retour à la moyenne issus du RSI et des bandes de Bollinger. Il ajoute des…
Ce travail étend l’apprentissage en ligne avec mémoire, du cadre des experts à l’optimisation convexe en ligne générale. Le cadre modélise des décisions dont les pertes dépendent d’une séquence d’actions antérieures et tient ainsi compte de contraintes…
Cette note examine la stabilité des processus de Hawkes et de leurs extensions non linéaires. Les arguments de stabilité classiques supposent souvent une intensité moyenne finie et constante, ce qui impose que le ratio d’endogénéité total reste inférieur à…
Cet article étudie la stratégie optimale de Bertram pour une paire d’actifs cointégrés dont l’écart de prix suit un processus d’Ornstein–Uhlenbeck. L’objectif de base consiste à maximiser le profit espéré par unité de temps. Les auteurs généralisent le cadre…
Le modèle de régularité stochastique fractionnaire étend le cadre de Black–Scholes pour représenter le comportement multifractal des prix. Il utilise un processus multifractionnaire dont la régularité variable dans le temps, exprimée par un exposant de Hurst…
Le document présente le Momentum Transformer, un hybride attention et LSTM destiné au trading à partir de séries temporelles. Son mécanisme d’attention relie le modèle aux pas de temps antérieurs, tandis que plusieurs têtes d’attention peuvent représenter…
Cette stratégie associe le RSI Connors, un RSI rapide et la direction des chandeliers pour rechercher des entrées à contre-tendance lorsque les cours semblent en surachat ou en survente. Le RSI Connors fait la moyenne d’un RSI du cours, d’un RSI appliqué à…
Le document décrit une stratégie contrariante utilisant 16 ETF actions de pays. Les pays sont classés selon leurs rendements des 36 mois précédents ; la stratégie achète les quatre moins performants et vend à découvert les quatre meilleurs, avec un…
Les stratégies de renversement à court terme achètent les actions récemment en baisse et vendent celles récemment en hausse, en anticipant un retournement relatif des rendements à court terme. Le document décrit un portefeuille hebdomadaire composé des 100…
Le document décrit un renversement à court terme autour des annonces de résultats pour les actions dont les options sont activement négociées. Au lieu de suivre la dérive habituelle après annonce, la stratégie classe les entreprises devant publier le…
Le document décrit une stratégie de trading par paires utilisant 22 ETF internationaux investis dans des marchés nationaux. Elle normalise les séries de rendement total, dividendes inclus, sélectionne les cinq paires dont la distance cumulée des cours est la…
Le document décrit une stratégie d’écart sur contrats à terme fondée sur la différence de prix entre le pétrole brut WTI et le Brent. Il explique que ces pétroles diffèrent par leur composition ainsi que par leurs caractéristiques de production et de…
Le document décrit une stratégie de retournement à court terme autour des annonces de résultats des entreprises. Elle porte sur de grandes actions US liquides, classées selon leurs rendements des jours précédant une annonce ; elle achète ensuite les titres…
Le document présente une stratégie qui négocie la base des contrats à terme VIX et couvre l’exposition générale aux actions avec des contrats à terme E-mini S&P 500. Elle interprète la base comme une prime de risque de volatilité : les recherches citées…
Le document présente une stratégie de valeur relative qui associe des actions aux trajectoires de cours historiques similaires. Elle normalise les séries de rendement total, sélectionne les correspondances proches à l’aide de la somme des écarts de cours au…
Le document présente un indicateur qui représente un Relative Strength Index doublement lissé sous la forme d’un nuage coloré. Il décrit sa transformation fondamentale et son format visuel, mais n’explique ni la formule de lissage, ni les règles de couleur…
Cette stratégie de spread utilise les bandes de Bollinger pour ouvrir et clôturer des positions. Après avoir construit les barres de spread et attendu l’initialisation de son gestionnaire de tableau, elle calcule la moyenne mobile et les bandes supérieure et…
Cette stratégie TradingView cherche à ouvrir des positions acheteuses lorsque le cours clôture sous la bande de Bollinger inférieure et que le RSI sur 14 périodes est inférieur à 30. Les bandes utilisent une moyenne mobile simple sur 10 périodes comme base…
Cet article présente des outils statistiques permettant d’évaluer si une série de prix revient à sa moyenne, suit une marche aléatoire ou suit une tendance. Il explique que le test Augmented Dickey-Fuller teste une racine unitaire : l’hypothèse nulle…