Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Ce document décrit une stratégie mensuelle exclusivement acheteuse qui combine le momentum des actions et les scores environnementaux, sociaux et de gouvernance. Il formule la sélection du portefeuille comme un problème de sac à dos : une caractéristique…
Le document décrit une stratégie d’écart sur contrats à terme fondée sur la différence de prix entre le pétrole brut WTI et le Brent. Il explique que ces pétroles diffèrent par leur composition ainsi que par leurs caractéristiques de production et de…
Le document décrit une stratégie de retournement à court terme autour des annonces de résultats des entreprises. Elle porte sur de grandes actions US liquides, classées selon leurs rendements des jours précédant une annonce ; elle achète ensuite les titres…
Le document présente une stratégie qui négocie la base des contrats à terme VIX et couvre l’exposition générale aux actions avec des contrats à terme E-mini S&P 500. Elle interprète la base comme une prime de risque de volatilité : les recherches citées…
La stratégie classe les actions nord-américaines selon leurs scores environnementaux, sociaux et de gouvernance, puis achète le cinquième le mieux noté et vend à découvert le cinquième le moins bien noté pour chaque dimension. L’univers comprend les actions…
Le document décrit un signal de market timing fondé sur les variations de l’intensité synthétique agrégée des emprunts, estimée à partir des cours des options sur un large ensemble d’actions et d’ETF. L’intensité des emprunts correspond au taux sans risque…
Le document décrit une stratégie de sélection d’actions fondée sur des mesures linguistiques calculées à partir des déclarations 10-K et 10-Q des entreprises. La richesse lexicale reflète la variété du vocabulaire, la densité lexicale mesure la part de…
Ce document décrit une règle d’allocation tactique qui s’appuie sur une moyenne mobile simple à dix mois pour ajuster l’exposition aux différentes classes d’actifs. Dans l’exemple, cinq ETF pondérés de manière égale couvrent les actions US et étrangères, les…
Ce document présente une stratégie de carry transversal sur matières premières qui classe les contrats à terme selon leur rendement de roulement, achète les plus performants et vend à découvert les moins performants. Dans son exemple mensuel simple, les…
Le document présente une stratégie de valeur relative qui associe des actions aux trajectoires de cours historiques similaires. Elle normalise les séries de rendement total, sélectionne les correspondances proches à l’aide de la somme des écarts de cours au…
Cette stratégie utilise les déclarations de positions SEC 13F pour repérer les actions que les gérants de fonds communs de placement actifs semblent privilégier le plus. Elle propose de définir un univers de gérants actifs, de sélectionner les positions les…
Le carry trade sur le dollar utilise la décote à terme moyenne d’un panier de devises de marchés développés par rapport au taux des bons du Trésor américain à trois mois US pour choisir une position sur les devises. Si le taux US dépasse la décote à terme…
Cet article décrit un filtre d’actions qui sélectionne les titres dont le taux de rotation se situe entre 3% et 12%, cotés en 2021, et présentant une condition qualifiée de début d’une forte tendance haussière. La référence à l’indicateur concrétise cette…
Cet article en chinois présente une règle de filtrage des actions combinant un taux de rotation compris entre 3% et 12%, un gain positif sur dix jours inférieur à 35% et une condition de seuil portant sur le produit de la variation de prix par le volume net…
Cet article propose de filtrer les actions selon un taux de rotation compris entre 3% et 12%, trois séances consécutives de baisse des cours de clôture et des achats nets positifs attribués aux principaux intervenants lors de l’enchère d’ouverture. Cette…
Cet article en chinois décrit un filtre d’actions d’entreprises du secteur du métavers. Il sélectionne les titres dont le ratio de volume est supérieur à 1.5 et inférieur à 6, avec au moins cinq moyennes mobiles qui se chevauchent et une capitalisation…
Cet article en chinois propose une règle de sélection d’actions fondée sur un RSI inférieur à 65, une valeur de marché flottante comprise entre 5 et 10 milliards de yuans, et un score calculé en multipliant la variation de prix par l’activité nette des…
Cet article en chinois décrit un filtre d’actions combinant quatre conditions : une amplitude de prix supérieure à 1, une présence dans le classement de l’activité de trading de la veille, l’appartenance au groupe thématique de la robotique et une valeur de…
Ce filtre recherche des actions dont l’amplitude journalière dépasse 1, dont la baisse maximale indiquée se situe entre 4% et 5%, et dont le rendement journalier est positif. Il considère l’amplitude et la baisse comme des mesures de mouvement des prix,…
Ce filtre associe une amplitude journalière d’au moins 1 à un rendement des capitaux propres supérieur à 15% chacune des cinq dernières années, puis recherche trois jours consécutifs de baisse. Il combine un filtre de rentabilité historique avec une…
Ce filtre sélectionne les actions dont le taux de rotation se situe entre 3% et 12%, dont le code commence par 60 et dont l’amplitude journalière est d’au moins 1. Le document présente le taux de rotation comme un filtre de liquidité et l’amplitude comme un…
Cette stratégie intrajournalière combine les niveaux Ichimoku avec des comparaisons de mouvement directionnel et de RSI pour définir des configurations acheteuses et vendeuses. Les entrées exigent une divergence, des filtres ADX et d’indice directionnel, un…
Le document explique un Trend Direction Force Index (TDFI) qui combine l’écart entre des moyennes mobiles et leur impulsion directionnelle commune, puis élève cette impulsion à une puissance afin de réduire l’influence des petits mouvements. Trois versions…
Cet indicateur suit les deux derniers plus hauts et les deux derniers plus bas des périodes sélectionnables, de l’année à l’heure. Il trace des lignes entre ces extrêmes et peut prolonger les pentes obtenues sur la période en cours. Les utilisateurs peuvent…