Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
2,371 documents
Ce document présente une stratégie vendeuse fondée sur des règles pour le DAX, sur un graphique de quatre heures. Elle compare une moyenne exponentielle rapide à plusieurs étapes à une moyenne mobile de Hull plus lente, puis recherche un bref retournement…
Le document décrit un indicateur qui définit la tendance générale par le croisement de ses principales lignes haussière et baissière. Il indique que l’indicateur peut utiliser différents calculs de moyennes mobiles, des moyennes simples et exponentielles aux…
Ce document explique une approche par expert advisor pour déplacer les stop loss à mesure qu’une position devient bénéficiaire. L’utilisateur choisit d’activer ou non le suivi, la distance de gain à partir de laquelle il commence, la taille du pas et un…
Le document présente un indicateur qui représente un Relative Strength Index doublement lissé sous la forme d’un nuage coloré. Il décrit sa transformation fondamentale et son format visuel, mais n’explique ni la formule de lissage, ni les règles de couleur…
Ce document décrit un indicateur MetaTrader qui affiche les valeurs de deux moyennes mobiles sur un ensemble configurable de bougies clôturées. Il peut aussi montrer les variations entre valeurs consécutives, les écarts entre les deux séries et certains…
Cet indicateur surveille la proximité du dernier cours de clôture par rapport à un niveau défini par l’utilisateur. Un écart configurable définit la bande d’alerte autour de ce niveau, représentée par des lignes horizontales. Lorsque le cours entre dans…
Ce document décrit une version de l’indicateur Adaptive Renko Cloud qui permet de choisir l’unité de temps du graphique dans un paramètre. Le réglage d’exemple sélectionne une période de quatre heures, ce qui montre que l’indicateur peut afficher les données…
Ce document décrit un indicateur qui trace trois canaux de bandes de Bollinger autour d’une moyenne mobile. Les canaux forment un nuage coloré et des étiquettes de prix affichent leurs dernières valeurs. Cette visualisation peut aider les traders à comparer…
Cette présentation introduit les protocoles de finance décentralisée et explique comment les utilisateurs peuvent y accéder. Elle décrit les plateformes d’échange décentralisées pour échanger des cryptoactifs et les protocoles de prêt pour emprunter ou…
Le document présente la finance décentralisée comme un écosystème fondé sur la blockchain, proposant des services tels que le trading, le prêt et l’emprunt. Il présente ces services comme des solutions de remplacement susceptibles de rendre les outils…
Le document explique comment Hyperliquid calcule la marge de maintenance des positions selon les paliers de levier. La marge de maintenance correspond à la valeur notionnelle de la position multipliée par un taux propre au palier, moins une déduction. Ce…
Ce guide présente dix principes généraux pour participer aux marchés des cryptomonnaies. Il insiste sur la limitation de l’exposition aux sommes qu’un investisseur peut se permettre de perdre, la constitution de positions par achats périodiques programmés,…
Ce guide d’introduction explique les indicateurs techniques comme des résumés mathématiques des prix et de l’activité de trading, utilisés pour évaluer le contexte du marché. Il répartit les indicateurs entre volume, momentum, tendance et volatilité, et…
Cette documentation explique comment lancer Freqtrade et choisir la configuration, la stratégie, le répertoire de données et la base de données utilisés par le bot. Elle présente les options de ligne de commande pour le trading en réel ou simulé, notamment…
Cette stratégie de grille au comptant place des ordres d’achat et de vente par paires autour du marché, puis reconstruit la grille après une exécution à partir du prix exécuté et des cours acheteur et vendeur actuels. L’espacement de la grille et la taille…
Cette stratégie utilise les bandes de Bollinger calculées à partir des cours de clôture horaires pour générer des positions longues et courtes. Elle entre en position longue lorsque le dernier tick dépasse la bande supérieure, et en position courte lorsqu’il…
Cette stratégie de spread utilise les bandes de Bollinger pour ouvrir et clôturer des positions. Après avoir construit les barres de spread et attendu l’initialisation de son gestionnaire de tableau, elle calcule la moyenne mobile et les bandes supérieure et…
Cet exemple décrit un client WebSocket qui se connecte à une plateforme d’échange de produits dérivés, s’authentifie, s’abonne aux flux publics du carnet d’ordres et demande des flux privés liés au compte après authentification. Sa boucle de travail reçoit…
Ce guide présente un flux de travail interactif en Python pour l’analyse quantitative et le trading automatisé au moyen d’un moteur de scripts. Contrairement à un flux de travail lié à une seule stratégie, un seul instrument ou une seule plateforme, le…
Cette stratégie utilise deux moyennes mobiles simples des cours de clôture pour générer des opérations directionnelles. À chaque barre, elle compare une moyenne rapide à une moyenne lente et repère un croisement haussier lorsque la moyenne rapide passe…
Le document examine le lien entre le taux annuel effectif global, les taux d’intérêt nominaux et réels, l’inflation, les frais et le coût total d’un prêt. Il propose un petit calcul qui part d’un taux annuel nominal, soustrait l’inflation, puis ajuste le…
Le document demande pourquoi les spreads de crédit des obligations d’un même emprunteur peuvent varier selon la devise, en prenant USD et CHF comme exemples. Une réponse attribue en partie cette différence aux probabilités de défaut et aux taux de…
La discussion explique pourquoi le choix entre rendements simples et logarithmiques dépend du calcul effectué. Dans un portefeuille dont les pondérations des actifs restent fixes pendant une période, le rendement simple du portefeuille est la somme pondérée…
Le document compare les approches prospectives et rétrospectives de l’estimation de la volatilité des actions. Pour un horizon de prévision correspondant à l’échéance d’une option, la volatilité implicite à la monnaie à terme peut servir d’estimation fondée…