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71件の資料
平均回帰型レジームとモメンタム型レジームの転換を、緩慢分岐と急速分岐という2つの非線形メカニズムから検討しています。緩慢なケースでは、制御パラメータの変化に伴って安定性が失われるまで遅れが生じ、その前に平衡状態が変化します。著者らは、先行指標の候補としてマルコフ連鎖の拡散に基づく単一の秩序パラメータを導入しています。急速なケースでは、安定平衡点と不安定平衡点が合流し、状態変化の前に危機直前の範囲が圧縮されます。拡散時間のスケーリングを警告シグナルとして提示しています。…
本資料では、為替市場のトレンドフォロー行動を分析するハイブリッド力学モデルを提示しています。ATMインプライド・ボラティリティの期間構造を対数正規拡散モデルで表し、デリバティブの情報を用いて、基礎となる為替リターンの特性を捉える記号力学系を生成します。適用例ではJPY-USDの為替レートと、それに対応する1か月、3か月、6か月、1年のインプライド・ボラティリティを用いています。…
本資料は、自律型売買戦略が過去のシミュレーションを超えて信頼性を保つ可能性を判断するための枠組みを紹介します。バックテストでは成功して見えても、実市場や開発に使わなかったデータでは不調になる可能性がある、一般的な評価上の落とし穴に焦点を当てます。…
提案手法は、価格の観測から取引執行までの遅延を考慮しながら、外国為替レート予測と統計的裁定を組み合わせます。第1段階では、離散時間の時空間グラフ上のエッジ単位の回帰として為替レート予測をモデル化します。通貨をノード、為替レートをエッジ特徴量とし、金利をノード特徴量に用います。この構造は通貨間および金利間の関係を表すことを意図しています。…
この研究は、価格を直接予測するのではなく、一連の意思決定として取引選択を捉え、深層強化学習を外国為替取引に適用します。Sure-Fire統計的アービトラージ方策を3つの行動に適応させ、連続する価格履歴をGramian Angular Field画像に変換します。著者らは、EUR/USD、GBP/USD、AUD/USDの4時間足データを使ってDeep Q LearningとProximal Policy Optimizationを比較しています。…
本資料は、イールドカーブを用いた取引戦略から始まり、主要通貨ペアを対象とする複数ペア戦略へと展開する平均回帰アプローチを説明します。関連するマクロ経済変数の機械学習予測を取り入れ、取引シグナルを調整します。予測情報を使ってシグナルの重みを最適化し、テクニカル要因にマクロ経済の入力情報を加えます。…
本研究は、13年にわたる高解像度のUSD-JPY為替レートデータを検証します。為替変化の分布と相関に見られる統計的パターン、特に価格変動が直近の値動きの履歴に依存するかに注目します。条件付き確率密度を使い、約1分に相当すると説明される8ティックの尺度で、トレンドフォロー型のパターンを特定します。…
本研究は、2016から2020までの標本期間に、ビットコイン、イーサリアム、リップルの日次ドル建てリターンが、ユーロ、日本円、S&P 500、MSCIワールド・インデックスに対して安定していたかを検証します。まず1か月未満のサイクルを除去し、フィルタリング後の日次リターンの関係を3つの方法で評価します。ピアソン相関、時間差を許容する動的時間伸縮法、ブラック–ショールズモデルが示唆する境界に基づく累積予測誤差検定です。…
本研究は、金融時系列の予測に用いる多次元の弦ベースのオブジェクトを提案します。両端を持つ開弦とD2ブレーンを、端点が一つの従来の弦モデルの拡張として説明し、その特性が予測変数の統計量に及ぼす影響を検討します。提案する表現は、幅広い時系列システムのモデル化を支援することを意図しています。…
この文書は、金市場の動向を市場間フィルターとして使う、提案段階のUSDCHFトレード戦略を説明しています。通貨ペア単独ではなく両市場の状態を関連付けるため、結合隠れマルコフモデルで双方をモデル化します。取引シグナルのトリガーとして記載されている観測値はRSIとCCIです。…
この論文は、取引における2つの深層強化学習手法、Double Deep Q-NetworkとProximal Policy Optimizationを評価しています。2019から2023までの日次データを使い、パフォーマンスをバイ・アンド・ホールドのベンチマークと比較しています。対象資産には3つの通貨ペア、S&P 500指数、ビットコインが含まれます。…
この研究では、外国為替スポット市場の注文フローに長期記憶があるか、つまり挙動の依存性が長期間にわたって続くかを検討しています。流動性の高い3つの通貨ペアを活発な電子取引プラットフォームで分析し、複数日にわたる観測値をまとめる必要なく、各取引日の中で安定した推定ができるデータを用いています。…
この戦略は、直前のローソク足の値幅内に収まる足として定義されるはらみ足を探します。売買方向は直前の足に従います。直前の足が陽線なら高値の上に買い逆指値を置き、陰線なら安値の下に売り逆指値を置きます。エントリー、損切り、利益確定の水準は、直前の足の値幅を基準にした幅で設定します。数量は、設定可能な資産リスク割合をエントリー価格と損切り価格の差で割って計算し、予定損失幅に応じてエクスポージャーを決めます。条件を満たす新しいパターンが現れると、スクリプトは保留注文を取り消し、保有ポジションを決済してから水準を更新します…
通貨キャリートレードを解説します。中央銀行金利が比較的低い通貨を借りるか空売りし、金利が比較的高い通貨を保有して、金利差の獲得を目指します。単純な例では10～20通貨の対象を設け、金利上位3通貨をロング、下位3通貨をショートします。未使用の現金は翌日物金利で運用し、毎月リバランスします。…
外国為替市場の横断的モメンタムについて説明しています。直近のリターンが高い通貨は、最近の出遅れ通貨を上回る傾向がありました。単純な例では、USドルに対する過去12か月のリターンで約10～20通貨を順位付けし、上位3通貨をロング、下位3通貨をショートして、毎月リバランスします。証拠金に必要のない現金には翌日物金利が適用されます。…
ドルキャリー取引では、先進国通貨バスケットの平均フォワードディスカウントとUSの3か月物国債金利を比較し、通貨ポジションを決めます。US金利がバスケットの平均フォワードディスカウントを上回る場合はドルをロングし、バスケットをショートします。下回る場合は、これらのポジションを逆にします。バスケットは等ウェイトとし、ポートフォリオは毎月リバランスします。フォワードディスカウントの代わりに、平均3か月通貨金利を使えると文書は述べています。…
この文書では、H1シグナルをD1で確認する自動RSI戦略を説明しています。買いには、両方の時間足でRSIが売られ過ぎのしきい値を上回り、前回値より上昇していることが必要です。売りには、両方の時間足でRSIが買われ過ぎのしきい値を下回り、低下していることが必要です。シグナルには確定足を使うため、足の途中で変わる値ではなく、バーの確定後に判断します。…
この文書では、取引が含み益になるにつれてストップロスを動かすエキスパートアドバイザーの方法を解説しています。トレーリングの有効・無効、開始する利益幅、更新幅、マジックナンバーを設定します。各ティックでルーチンがオープン中の取引を調べ、買い・売りを判定する前にマジックナンバーとチャートの銘柄で絞り込みます。条件に合う取引では、現在のBidまたはAskから新しいストップ価格を計算し、設定した距離と更新幅の条件を満たすと注文を変更します。…
この文書では、IBS_RSI_CCI_v4インジケーターを使うエキスパートアドバイザーを説明しています。バーの確定時にインジケーターの雲の色が変わるとシグナルが発生し、この色の変化がシステムのトリガーになります。メモでは、6時間足のGBPUSDについて触れ、エキスパートアドバイザーの初期設定を使った2015のテスト結果が示されたと述べています。…
この記事では、設定可能な複数の銘柄を対象に、スキャルピングとスイングのモードを備えたMetaTraderエキスパートアドバイザーの枠組みを説明しています。提案されているスキャルピングロジックでは、短い時間足、速い指数移動平均線と遅い指数移動平均線、RSIフィルター、比較的狭い損切り幅と利確幅を使います。スイング設定では、より長い時間足、過去データの参照期間、フィボナッチ・リトレースメント水準、任意の日足トレンド確認を使います。入力項目には、ポジションサイズ、トレーリングストップ、最大保有ポジション数、スリッページ…
この回では、約定価格データを前提に設計された再生システムを、FXなどのBidベース市場で使うと、チャートや指標が不正確になる理由を説明しています。対象データでは、ティック出来高がLast価格の変化に連動しているため、ゼロのままになることがあります。そのため、出来高が正の場合にだけ1分足バーを作成する既存処理では、Bidティックをすべて読み飛ばす可能性があります。…
Black–Scholes型の枠組みで同じAUD/JPYオプションを評価する2つのシステム間にある時価評価差を、どう説明するかを検討します。各システムは異なるインプライド・ボラティリティ、先渡レート、ベガ、USDデルタを報告しています。評価差のうち、ボラティリティと先渡レートの入力値による部分がどれほどか、また残りの差も説明できるかが問われています。…
この記事では、翌日の為替リターンを分類するサポートベクターマシンを紹介します。最大マージン境界、分類誤差を一部許容するソフトマージン、高次元の特徴空間で非線形境界を表現するカーネルトリックについて説明します。さらに、為替価格と過去のリターンを特徴量に使い、3次カーネルを採用したモデルを取り上げ、3分割交差検証を用いたグリッドサーチでパラメーターを選択する方法を説明します。…