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このガイドでは、スクリプトエンジンを使った定量分析と自動売買のための対話型Pythonワークフローを説明します。一つの銘柄や取引所に紐づく単一戦略のワークフローとは異なり、このエンジンは複数のインターフェースに接続し、複数銘柄を購読できるため、資産横断ヘッジ、商品間裁定、株式の自動スクリーニングなどに適しています。サンプルスクリプトは二つの銘柄を購読して銘柄情報を取得し、その後、エンジンの状態フラグで停止できるループ内で更新ティックをポーリングします。…

この戦略は、終値の単純移動平均線を二つ使って方向性のある取引を行います。各バーで短期線と長期線を比較し、短期線が長期線を上抜けると強気のクロス、下抜けると弱気のクロスと判定します。短期・長期の期間は設定可能で、初期値はそれぞれ10本と20本です。…

この文書は、すべての資産が一つの連続した暦時間を共有するという一般的な前提に疑問を投げかけています。実際の市場は非同期に動き、注文フローはイベントごとに到着し、イベント間の時間はランダムになり得ます。イベント時間、更新過程、点過程、注文フローによる記述を、従来の連続時間価格モデルと比較し、こうした選択が裁定機会なしの議論やリスク中立オプション価格に及ぼす影響を検討しています。…

この研究では、CSI 300指数先物の価格変動と注文フローの不均衡との関係をモデル化しています。不均衡を市場ショックとして扱い、一般的なホークス過程の手法ではなく、ジャンプ型レヴィ過程に駆動される平均回帰型オルンシュタイン＝ウーレンベック過程でその影響を表します。著者らは幾何ブラウン運動の価格モデルのドリフトをこの確率過程に置き換え、対数リターンとその平均・分散の方程式を導出し、不均衡がトリガー水準に達したときに取引することに基づく反応比率を検討しています。…

このスプレッド戦略は、ボリンジャーバンドを使ってポジションを建て、決済します。スプレッドバーを生成し、配列マネージャーの初期化を待ってから、設定可能な期間で移動平均と上下のバンドを計算します。ポジションがない場合、終値が上限バンドに達するとショート、下限バンドに達するとロングのポジションを建てます。価格がミドルバンドに戻ると、ポジションを決済するか、エクスポージャーを反転させます。…