Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
400 documentos
Esta pesquisa desenvolve uma abordagem de trading de pares de criptomoedas cointegrados, usando cópulas para modelar dependência e identificar erros de precificação relativos. A seleção dos pares combina testes de cointegração lineares e não lineares com uma…
Este estudo usa uma abordagem de estudo de eventos para analisar como anúncios da SEC que classificam criptoativos como valores mobiliários afetam os retornos e volumes de trading de ativos explicitamente nomeados. Relata retornos negativos substanciais após…
O artigo estuda a assimetria entre os retornos do Bitcoin e a volatilidade, medida por retornos ao quadrado, em dados diários e de maior frequência. Relata que as correlações cruzadas entre retornos e volatilidade são em sua maioria insignificantes na…
Este estudo compara a estacionariedade em sentido amplo dos retornos intradiários de preços do S&P 500 e do Bitcoin. Testa a estacionariedade usando a relação entre autocorrelação e densidade espectral de potência e examina como a segmentação, a remoção de…
Este estudo investiga fatores associados à atividade de trading de Bitcoin. Considera a popularidade de buscas on-line, o volume de trading em mercados de ações sem relação e o sentimento em notícias financeiras relevantes como possíveis influências no…
Este estudo apresenta testes estatísticos para identificar atividade de trading fabricada em 29 corretoras de criptomoedas. Compara padrões de trading com regularidades observadas em corretoras reguladas e examina os primeiros dígitos significativos, o…
Este estudo analisa como as taxas de formadores de mercado automatizados afetam a rentabilidade de provedores passivos de liquidez quando o AMM concorre com uma corretora centralizada. Em seu modelo de forma reduzida, os traders direcionam ordens para o…
Este artigo documenta a família RED-2400 v2, uma coleção de cinco conjuntos de dados públicos de referência para apoiar pesquisas sobre microestrutura de mercado nativa de Solana e de finanças descentralizadas. Coletado durante um período de 57 dias, com…
O documento apresenta evidências de uma década sobre a aplicação de estratégias de acompanhamento de tendências aos mercados de criptomoedas, desde o início da história de mercado do Bitcoin. Argumenta que os mercados cripto compartilham características com…
Este estudo examina se a divulgação pública das intenções de trading reduz os custos de execução, usando ordens TWAP nativas do protocolo na Hyperliquid como exemplo de “trading às claras”. Compara execuções visíveis de TWAP com metaordens ocultas…
O artigo propõe uma abordagem adaptativa com Temporal Fusion Transformer para previsão de preços de criptomoedas no curto prazo. Para lidar com a não estacionariedade e as variações bruscas dos preços, segmenta a série em subsequências de comprimento…
O documento examina como o mercado de taxas do Bitcoin poderia enfrentar dois desafios relacionados: manter a receita dos mineradores à medida que as recompensas por bloco diminuem e aliviar os limites de capacidade impostos pelo tamanho máximo dos blocos.…
Este estudo avalia o indicador de confiança da singularidade da lei de potência log-periódica (LPPLS) para identificar bolhas no Bitcoin e antecipar quedas bruscas. Usando preços diários do Bitcoin dos dois anos anteriores, relata que o indicador diário pode…
Este estudo mapeia as relações mutáveis entre criptomoedas usando retornos de alta frequência em dados que abrangem 2020 a 2025. Cria redes direcionadas e ponderadas a partir de relações causais de Granger estatisticamente significativas entre os…
Este estudo examina a distribuição estável temperada generalizada (Generalized Tempered Stable) como modelo para retornos de ativos, comparando-a com as alternativas normal e estável alfa (alpha-stable). Descreve as propriedades da distribuição e a ajusta…
Este estudo constrói uma rede variável no tempo de criptomoedas usando dois tipos de informação: previsibilidade cruzada dos retornos e semelhança tecnológica. Ele aplica um método dinâmico de agrupamento espectral assistido por covariáveis para estimar…
O estudo apresenta o valor do Bitcoin como decorrente de características informacionais e de suas interações, incluindo descentralização, confiança no consenso, ordenação criptográfica e narrativas sociais. Representa essas dimensões com quatro medidas:…
O artigo aplica métodos de aprendizado de máquina para prever preços de fechamento de um índice de criptomoedas e de nove criptomoedas que o compõem. Ele afirma que vários algoritmos e modelos são comparados para identificar a abordagem de melhor desempenho…
O artigo estuda a estrutura dos retornos do Bitcoin em várias escalas de tempo usando ferramentas para estimar propriedades multifractais. Ele descreve a variância dos retornos como seguindo relações de lei de potência com incrementos de tempo,…
O documento apresenta um modelo de precificação do Bitcoin no qual a atenção do mercado afeta a volatilidade dos retornos com atraso. A atenção é representada por um processo de Cox-Ingersoll-Ross com reversão à média, e o modelo resultante é afim e…
O documento explica o front-running em aplicações de criptomoedas: um invasor observa transações de usuários pendentes e tenta fazer com que suas próprias transações sejam processadas primeiro. Isso pode causar perdas financeiras, resultados incorretos e…
O artigo propõe MRC-LSTM, um modelo que combina um módulo convolucional residual multiescala com uma rede Long Short-Term Memory para prever o preço de fechamento diário do Bitcoin em USD. Convoluções unidimensionais detectam e combinam características em…
O artigo descreve uma estrutura de aprendizado profundo por reforço para formação de mercado de criptomoedas, na qual agentes aprendem a gerenciar estoque interagindo com um ambiente de trading simulado. O ambiente representa as observações do mercado usando…
O relatório examina se os preços de opções inversas de BTUSD podem ser representados por uma distribuição empírica dos retornos futuros do Bitcoin. Ele ajusta uma densidade de probabilidade logística aos preços das opções e relata que o ajuste é…