Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 49
В статье предлагается представлять права на бессрочные криптовалютные контракты в виде невзаимозаменяемых токенов, которые могут служить залогом в компонуемых сервисах децентрализованных финансов. Взаимозаменяемые токены, обычно используемые в DeFi для…
Ping-Pong Swaps — предлагаемый способ обмена токенами между блокчейнами напрямую между пользователями, без эскроу или доверенного посредника. Механизм требует, чтобы каждый блокчейн поддерживал однонаправленные платёжные каналы. Документ представляет его как…
В исследовании рассматривается, как комиссии автоматизированного маркетмейкера влияют на прибыльность пассивных поставщиков ликвидности, когда AMM конкурирует с централизованной биржей. В модели приведённой формы трейдеры направляют заявки туда, где цена…
В статье описано семейство наборов данных RED-2400 версии 2: пять общедоступных эталонных наборов для исследований микроструктуры рынков Solana и децентрализованных финансов. Данные собраны за общий период в 57 дней из общедоступных бесплатных потоков и…
В работе исследуются исполнение сделок и статистический арбитраж на рынках с постоянным произведением — распространённой конструкцией автоматизированных маркетмейкеров на децентрализованных биржах. На таких рынках обменный курс определяется торговой…
В документе объясняется опережение транзакций в приложениях на основе криптовалют: злоумышленник наблюдает ожидающие обработки транзакции пользователей и пытается добиться, чтобы его собственные транзакции обработали раньше. Это может привести к финансовым…
В статье рассматриваются автоматизированные маркет-мейкеры, чьи котировки зависят как от резервов пула, так и от внешнего оракула. Эта схема предназначена для рынков, где цена формируется вне блокчейна, включая токенизированные ценные бумаги. При указанном…
В исследовании проверяется, проявляет ли децентрализованная торговля криптовалютами мультифрактальные свойства — закономерности вариации и масштабирования при колебаниях разной величины. Применяется мультифрактальный анализ флуктуаций с устранённым трендом к…
В документе изучается, как поставщики ликвидности выбирают пулы децентрализованных бирж с разными комиссиями, если за сделки также взимается общая фиксированная комиссия за газ. Описывается компромисс: пулы с высокими комиссиями могут снизить подверженность…
В статье предлагаются атомарные займы — способ создавать долговые инструменты с избыточным обеспечением между криптовалютами в разных блокчейнах с помощью технологии атомарных свопов. Замысел состоит в том, чтобы участники могли совершать сделки без…
В статье сравнивается поведение трейдеров на централизованных и децентрализованных биржах бессрочных фьючерсов на биткоин; биржи распределены по трём архитектурным моделям. Исследуются объём торгов, открытый интерес, ликвидации, кредитное плечо и…
В документе выводится предварительная формула ожидаемого денежного потока от комиссий, получаемого поставщиками ликвидности на децентрализованных биржах. Предполагаются эффективные рынки, геометрическое броуновское движение цен и отсутствие арбитража. В этой…
В исследовании сравниваются квантовое и классическое машинное обучение, гибридные квантово-классические методы и модели-трансформеры в стратегиях автоматизированного маркетмейкера и децентрализованных финансов. Приводятся результаты бэктестинга на нескольких…
В документе анализируется влияние шума приватности на формирование цены на рынке типа Kyle. Предполагается, что осведомленный байесовский маркетмейкер наблюдает поток ордеров, смешанный с независимым гауссовским шумом, после чего выводится единственное…
В исследовании рассматриваются возможные фиктивные сделки на рынках NFT на базе Ethereum, где трейдеры могут использовать несколько адресов без проверки личности. Анализируются продажи в 52 крупнейших коллекциях NFT по объёму за период с января 2018 по…
В исследовании анализируются мошеннические токены на Uniswap V2: авторы используют данные о транзакциях, чтобы описать торговую активность и выявить предполагаемые мошеннические схемы. Метод обнаружения сочетает эвристику виновности по ассоциации с машинным…
В документе изучается доходность поставщиков ликвидности (LP) в маркет-мейкерах с геометрическим средним, включая пулы с меняющимися во времени или случайными весами. Авторы выводят формулы доходности долей LP и их цен без арбитража, расширяя результаты,…
В этом обзоре представлены протоколы децентрализованных финансов и описаны способы доступа к ним. Рассматриваются децентрализованные биржи для обмена криптоактивов и протоколы кредитования, позволяющие занимать средства или получать проценты. Смарт-контракты…
В документе децентрализованные финансы представлены как экосистема на основе блокчейна, включающая такие услуги, как торговля, кредитование и заимствование. Эти услуги описываются как альтернативы, которые могут сделать финансовые инструменты доступнее и…
В отрывке из письма рассматриваются распродажа криптовалют в 2022 и цепочка крахов, связанных с алгоритмическим стейблкоином Terra UST, токеном LUNA, Three Arrows Capital и криптокредиторами. Объясняется двусторонний механизм выпуска и сжигания UST, а также…
В документе анализируется крах UST в мае 2022: снятие средств с Anchor, продажи через внешние биржи и ослабление рынков криптовалют и акций способствовали потере доверия. Объясняется механизм выпуска и сжигания UST: пользователи могли обменивать UST и LUNA…
В статье представлены Toncoin и The Open Network — блокчейн с доказательством доли владения, построенный на главной цепи, рабочих цепях и шардах. В ней говорится, что сеть может разделять шарды или объединять их при изменении активности; маршрутизация и…
В статье сравнивается недавнее количество событий на GitHub для оценки активности разработки Internet Computer, Chainlink и Starknet, а затем объясняются приписываемые им разные роли в инфраструктуре: размещение приложений в блокчейне, внешние потоки данных…
В документе рассматриваются усилия США по определению места стейблкоинов и других цифровых активов в регулировании ценных бумаг и товарных рынков. В нём SEC и CFTC названы главными участвующими ведомствами, а FIT 21 представлен как попытка прояснить их…