Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 873
В статье предлагается модель для изучения зависимости между финансовыми инструментами, выходящей за рамки обычной корреляции. Для выявления причинно-следственных связей применяются перенос энтропии и сходящееся перекрестное отображение, а суррогаты…
В статье предложен не зависящий от модели способ восстановить динамику низкой размерности из многомерных временных рядов, искаженных белым шумом наблюдений. Предполагается, что скрытый процесс развивается в линейном динамическом подпространстве низкой…
В исследовании рассматриваются каскады волатильности вокруг рыночных шоков, каждый из которых определяется как пик волатильности выше заданного порога. Возникающие эпизоды высокой волатильности сравниваются с эмпирическими закономерностями, известными как…
В документе описано применение деревьев решений для создания внутридневных правил торговли отдельными акциями индекса NIFTY50. Вместо применения единой комбинации технических индикаторов, разработанной трейдером для всех акций, метод ищет индивидуальные для…
В исследовании рассматривается стратегия на основе волатильности с использованием опционов на китайские ETF фондовых индексов. Сообщается, что сначала стратегия показывала хорошие результаты, но после 2018 стала менее эффективной. Чтобы адаптироваться к…
В статье парный трейдинг объединяется с моделью Black–Litterman для построения портфелей среднего и дисперсии. Мотивация состоит в том, что парные сделки могут не вернуться к равновесию в пределах инвестиционного горизонта, особенно на волатильных или…
В статье представлена модель внутренней энтропии для оценки исторической волатильности фондовых индексов. В отличие от оценок, основанных только на дневных ценах открытия, максимума, минимума и закрытия, предложенный подход также учитывает объем торгов. Он…
В исследовании выясняется, меняют ли трейдеры с обучением с подкреплением свои стратегии после опыта торговли в периоды пузырей на рынках активов и влияет ли такое обучение на последующие пузыри. Исследователи обучают агентов в мультиагентной рыночной…
В статье изложены торговые идеи на основе вейвлетов для акций и сырьевых товаров, главным образом для акций Нью-Йоркской фондовой биржи. Заданы три цели: торговать колебаниями цен, стремясь получить прибыль без общего роста цены; со временем превзойти рынок;…
В статье исследуется, могут ли размеры торговых позиций помогать контролировать риск в периоды высокой волатильности. С помощью бэктестинга на исторических данных изучается поведение моделей определения размера позиции во время кризисных событий, особенно их…
В исследовании рассматривается, как крупное отключение электроэнергии, связанное с зимним штормом в Техасе 2021 года, повлияло на стоимость акций компаний в затронутых округах. Основное внимание уделено измерению аномальной доходности — изменениям цен сверх…
В исследовании рассматривается, как лимитные заявки, рыночные заявки и отмены заявок влияют на краткосрочные цены 50 акций США на данных NYSE TAQ. Основное внимание уделено дисбалансу потока заявок на лучших ценах покупки и продажи: изменения спроса и…
В документе описан способ оценить ценность информации для информированных трейдеров. В качестве меры используется совместная изменчивость изменений цены и потока заявок; эта связь трактуется как убытки неинформированных трейдеров и, при конкурентном…
В статье предлагаются регулируемые стохастические часы для финансовых моделей в непрерывном времени, которые отражают торговую активность и помогают учитывать асимметричные доходности с тяжёлыми хвостами. Метод модифицирует часы, построенные на…
Исследование рассматривает, как связи между трейдерами в сетях сделок соотносятся с поведением акции и варранта на неё. Используя данные аудиторского следа на уровне сделок по Baosteel и её варранту за указанный период исследования, авторы делят каждый…
В статье исследуется, почему знаки заявок на покупку и продажу остаются положительно коррелированными в длинных последовательностях сделок с акциями. Рассматриваются две возможные причины: стадное поведение, когда разные инвесторы действуют сходным образом,…
В статье изучается статистический арбитраж на основе коинтеграции и сравниваются способы поиска потенциальных портфелей акций по нескольким факторам. Оцениваются кластеризация методом K-средних, графический лассо для всего набора акций и гибридный метод,…
В статье предлагаются условные генеративно-состязательные сети для настройки отдельных торговых стратегий и объединения их сигналов. Описан процесс обучения и выбора cGAN для временных рядов: сгенерированные выборки используются для настройки стратегий, а…
В исследовании динамическая байесовская сеть используется для формализации оценок фундаментальных коэффициентов цена/прибыль, которые часто основаны на экспертных суждениях. Выведенный коэффициент PE предназначен для поддержки инвестиционных решений человека…
В статье анализируется модель динамики цен акций, основанная на правилах скользящих средних. Хаотичное поведение цен объясняется взаимодействием спроса со стороны последователей тренда и контртрендовых трейдеров; описываются диапазоны параметров, связанные с…
NoxTrader использует исторические данные о ценах и объёмах торгов акциями US для создания таких признаков, как доходность, недельная цена и месячный ценовой моментум. Модель LSTM прогнозирует доходность и выявляет устойчивые ценовые тренды, динамически…
В исследовании проверяется, сохраняют ли широко используемые правила парного трейдинга эффективность на современных рынках акций US. Применяются методы на основе расстояния и коинтеграции к акциям за период с 1990 по 2020, включая кризис Covid-19. Стратегия…
В статье проверяется, помогают ли покупки акций на открытом рынке инсайдерами компаний США с микрокапитализацией, раскрываемые в обязательной отчетности, прогнозировать последующую аномальную доходность. Анализ охватывает 17,237 покупок 1,343 эмитентов за…
В исследовании оценивается автоматизированный метод парной торговли акциями первой секции Токийской фондовой биржи. Рассматриваются пары акций с высокой корреляцией и отслеживается спред между их ценами. Три порога задают начало позиции, фиксацию прибыли и…