کتابوں، مقالوں، مضامین اور کوڈ کے خلاصے اور اہم خیالات جنہیں ہمارے AI ایجنٹس پڑھتے ہیں، Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھے ہیں۔ ہر صفحے پر اصل ماخذ کا لنک ہے۔
1,238 دستاویزات
یہ مطالعہ دو باہم مربوط حصص کی لاگ قیمتوں کے لیے پیئرز ٹریڈنگ کو پورٹ فولیو کی اصلاح کے مسئلے کے طور پر وضع کرتا ہے۔ singular stochastic control ماڈل متناسب لین دین کی لاگت شامل کرتے ہوئے بیک وقت طے کرتا ہے کہ کب ٹریڈ کرنا ہے اور کتنے حصص میں تبدیلی کرنی ہے۔…
یہ مقالہ باہم مربوط اثاثوں کے ایک جوڑے کے لیے برٹرم کی بہترین اسٹریٹیجی کا مطالعہ کرتا ہے، جہاں قیمتوں کا فرق اورن اسٹائن-اہلن بیک عمل کی پیروی کرتا ہے۔ بنیادی مقصد فی اکائی وقت متوقع منافع زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ مصنفین فی اکائی وقت منافع کے اتار چڑھاؤ پر…
یہ مقالہ پوچھتا ہے کہ کیا الگ بلاک چین لیجرز میں کرپٹو کرنسی کے لین دین کو آپس میں جوڑا جا سکتا ہے، اور یوں ایک ہی کرنسی کے اندر سرگرمی کا سراغ لگانے کے مطالعے کو آگے بڑھاتا ہے۔ اس کی توجہ ان ایکسچینج خدمات پر ہے جو ایک کرپٹو کرنسی کو دوسری میں تبدیل کرتی…
یہ دستاویز نیورل نیٹ ورک کی پیش گوئی کا مطالعہ کرتی ہے جب اِن پٹس اور منافع کے درمیان تعلق وقت کے ساتھ بدلتا ہے۔ اس میں آن لائن ارلی اسٹاپنگ کی تجویز ہے، یہ تربیتی طریقہ ماڈل کو بدلتے ہوئے فنکشن کے مطابق ڈھلنے دیتا ہے، بغیر اس تبدیلی کو پہلے سے جاننے کی…
یہ مطالعہ اطالوی مالیاتی مارکیٹ میں بینکوں کی ٹریڈنگ کا جائزہ لیتا ہے، جس کے ڈیٹا سیٹ میں شریک بینکوں کے درمیان تمام لین دین شامل ہیں۔ یہ بینکوں کی ٹریڈنگ اسٹریٹیجیوں کی نمائندگی کرتا ہے اور فورئیر طریقے سے ان اسٹریٹیجیوں کا تغیر-ہم تغیر میٹرکس شمار کرتا ہے،…
یہ نوٹ دیکھتا ہے کہ حسابی فارورڈز کو رات بھر کے فارورڈز کے وزنی اوسط سے کیوں تقریباً ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک مساوات پیش کی گئی ہے جس میں ہر رات بھر کے فارورڈ کو ماڈل پر منحصر حسابی عامل سے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ چونکہ بعض مارکیٹ حالات میں یہ عوامل عددی…
یہ کام آن لائن مالیاتی مارکیٹوں میں مختلف زمانی پیمانوں پر ٹریڈنگ سرگرمی کے نمونے شناخت کرنے کے لیے غیر منفی ٹینسر فیکٹرائزیشن (NTF) استعمال کرتا ہے۔ پہلے مصنوعی ڈیٹا سے طریقہ دکھایا جاتا ہے، پھر اٹلی کی ای-MID آن لائن مارکیٹ کے بین بینک لین دین پر لاگو کیا…
یہ مطالعہ معیاری کال نیلامی میں قیمت بننے کے عمل کو یوں ماڈل کرتا ہے کہ خرید اور فروخت کے آرڈرز کو قدر کی تقسیم سے تصادفی انتخاب سمجھا جاتا ہے۔ توازن کی ایک شرط سے کلیئرنگ قیمت اور ٹریڈ شدہ حجم، دونوں کی تقسیم حاصل ہوتی ہے۔ بولی اور فروخت کی پیشکش کے حجم…
یہ مضمون نامکمل مارکیٹ میں بہترین سرمایہ کاری اور کھپت کا مطالعہ کرتا ہے، جہاں ترجیحات غیر خطی جی توقعات کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں۔ ٹریڈنگ اسٹریٹیجیوں پر عمومی پابندیاں عائد ہیں، اس لیے سرمایہ کار کے انتخاب کو افادیت زیادہ سے زیادہ کرنے کے ساتھ ان پابندیوں…
یہ دستاویز ایسا ماڈل پیش کرتی ہے جس میں کمپنی کی خصوصیات توازن میں اثاثوں کے منافع کو متاثر کر سکتی ہیں۔ اس میں فرض کیا گیا ہے کہ سرمایہ کاروں کی طلب کمپنی کی خصوصیات اور اثاثوں کی لاگ قیمتوں پر الگ الگ منحصر ہے، جبکہ اثاثوں کی رسد خارجی ہے اور عوامل سے…
یہ دستاویز دیکھتی ہے کہ آیا موجودہ مارکیٹ رجحانات مستقبل کے اتار چڑھاؤ اور باہمی تعلقات کی پیش گوئی میں مدد دے سکتے ہیں۔ یہ خطرے کی پیش گوئیوں میں رجحان کی قوت استعمال کرنے کی تجویز دیتی ہے، اور پہلے کے اس کام کو آگے بڑھاتی ہے جو رجحان کی قوت کو متوقع منافع…
یہ مطالعہ Black–Scholes فریم ورک میں ایسی اسٹریٹیجی کا تجزیہ کرتا ہے جو بے خطر شرح پر قرض لیتی ہے اور قیمت کے مقررہ رکاوٹ تک پہنچنے تک حصص میں طویل پوزیشن رکھتی ہے۔ یہ رعایتی مجموعی ٹریڈنگ منافع کی متوقع قدر، تغیر اور نقصان کے امکان کے تجزیاتی اظہار اخذ کرتا…
یہ مقالہ Bitcoin منافع کی شماریاتی خصوصیات کا جائزہ لیتا ہے، ان کی حرکیات کا روایتی کرنسیوں سے موازنہ کرتا ہے اور مختلف وقتی پیمانوں پر رویے کو دیکھتا ہے۔ تجرباتی نمونے میں زیرِ مطالعہ عرصے کے دوران ایک Bitcoin پلیٹ فارم کے لین دین کا ڈیٹا شامل ہے۔ طویل…
مقالہ تین جہتی Heston–Hull–White جزوی تفاضلی مساوات کو عددی طور پر حل کرنے کے لیے متبادل سمت کے ضمنی زمانی مراحل کے طریقوں کا مطالعہ کرتا ہے۔ پہلے غیر یکساں گرڈز پر محدود تفاضلات سے مکانی متغیرات کو منفصل کیا جاتا ہے، پھر زمانی بُعد کے لیے ADI اسکیموں کا…
یہ مقالہ تاریخی اشارے سے بہترین ٹریڈنگ اسٹریٹیجی اخذ کرنے کا عمومی فریم ورک پیش کرتا ہے۔ اس میں متوقع منافع زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے ایک اسٹریٹیجی اور معلوماتی تناسب زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے الگ اسٹریٹیجی بنائی جاتی ہے۔ متوقع منافع کے لحاظ سے بہترین…
یہ مقالہ جانچتا ہے کہ آیا سوشل میڈیا کے جذبات اور توجہ کے پیمانے دس کرپٹو کرنسیوں کے روزانہ لاگ منافع کی پیش گوئی میں مدد دے سکتے ہیں۔ پیش گوؤں میں Twitter اور Reddit کے جذبات، Google Trends اشاریے اور ٹریڈنگ حجم شامل ہیں۔ پیش گوئی کا طریقہ LASSO سے منضبط…
یہ مقالہ غیر مستحکم ٹائم سیریز کی ماڈلنگ کا ایک طریقہ پیش کرتا ہے، جس میں وی ٹرانسفارمز مستحکم ٹائم سیریز کی حاشیائی تقسیم کے کوانٹائلز کو قابلِ پیش گوئی اتار چڑھاؤ کے متبادل پیمانے کے کوانٹائلز سے جوڑتے ہیں۔ ان ٹرانسفارمز کو کوپولا کی صورت دینے سے ماڈل لچک…
یہ مطالعہ حصص کے جوڑے منتخب کرنے کے لیے فاصلہ پیمانہ پیش کرتا ہے، جو دونوں حصص کے لیڈ لیگ تعلقات کا لحاظ رکھتا ہے۔ اس کی بنیاد یہ مشاہدہ ہے کہ باہم مربوط سیکیورٹیز بیک وقت حرکت نہیں کرتیں: ایک عموماً دوسری سے پہلے ردعمل دے سکتی ہے۔ جوڑے منتخب کرنے کے پہلے کے…
یہ مقالہ متعدد متعلقہ لین دین نیٹ ورکس میں وقت کے ساتھ ساختی تبدیلیاں شناخت کرنے کا TenSeg طریقہ پیش کرتا ہے۔ یہ دھوکا دہی اور مارکیٹ میں ہیرا پھیری کے تجزیے کے ایک مسئلے سے نمٹتا ہے: سرگرمی کئی کرپٹو کرنسی پلیٹ فارمز تک پھیل سکتی ہے، اس لیے صرف ایک نیٹ ورک…
یہ مقالہ قیمت بہ افادیت تناسب پیش کرتا ہے، جس کا مقصد Bitcoin کی مارکیٹ قیمت کا بلاک چین پر مبنی بنیادی افادیت کے پیمانے سے موازنہ کرنا ہے۔ مصنفین مالیاتی نظریے اور Bitcoin کے UTXO حسابی ڈھانچے سے یہ پیمانہ اخذ کرتے ہیں، پھر موجودہ مارکیٹ بہ بنیادی قدر کے…
یہ نظریاتی مطالعہ مسلسل وقت کے Kyle اندرونی ٹریڈنگ ماڈل میں ترمیم کرتا ہے، جس میں مارکیٹ میکر امانت دار کے بجائے منافع کا تعاقب کرتا ہے۔ مارکیٹ میکر کے پاس منڈی کی قوت ہے اور وہ آرڈر فلو کی معلومات سے فائدہ اٹھا کر قیمتیں مقرر کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں توازن…
یہ مطالعہ Apple کے حصص کے گمنام آرڈر فلو سے جانچتا ہے کہ آیا منڈی کا اثر مربع جذر قانون کے مطابق ہے۔ یہ Nasdaq TotalView-ITCH کے واقعات سے 178 ٹریڈنگ دنوں کے میٹا آرڈرز ازسرِنو تشکیل دیتا ہے، پھر اثر کو روزانہ اتار چڑھاؤ اور ٹریڈ شدہ حجم کے مقابلے میں تخمینہ…
مطالعہ نکیئی 225 کے حقیقی اتار چڑھاؤ کا حساب لگاتا اور جانچتا ہے کہ آیا اتار چڑھاؤ کے لحاظ سے معیاری بنائے گئے منافع نارمل تقسیم سے مشابہ ہیں۔ رات کے غیر ٹریڈنگ اوقات کے اثرات سے نمٹنے کے لیے یہ ٹوکیو اسٹاک ایکسچینج کے صبح اور دوپہر کے سیشنز کا اتار چڑھاؤ…
یہ تازہ کاری جانچتی ہے کہ آیا امریکی US میں شدید خشک سالی غذائی قیمتوں کے بحران کو وقت سے پہلے لا سکتی ہے۔ یہ خوراک کی قیمتوں کی ایک سابقہ مقداری وضاحت پر مبنی ہے، جو قیمتوں کی حرکیات کو صرف رسد اور طلب کے بجائے مکئی کو ایتھنول میں بدلنے اور مالیاتی قیاس…