EthVolumeConfirmedMomentumLS_HL

ETH Volumen-bekræftet momentum, Long-Short (single-instrument ETHUSD.HYPERLIQUID Perp, 4H bars — tag retningsbestemt momentum ONLY, når en volumenstigning bekræfter reel deltagelse, ellers flad, ATR-trailing, 3-parameter)

En LONG-SHORT, single-instrument, ren-OHLCV-strategi på ETHUSD.HYPERLIQUID USD-M perpetual, der handler retningsbestemt momentum ONLY, når en samtidig VOLUME SURGE bekræfter reel deltagelse, og ellers forbliver flad. Den bevarer det ene princip med påvist positiv edge i denne fabrik — overleverens SELECTIVE retningsbestemte filter (handl kun momentum med høj overbevisning, flad ved manglende bekræftelse) — men erstatter bekræftelsen på det andet tidsinterval med en reelt DIFFERENT, ikke-overfit-tilbøjelig bekræftelsesakse: VOLUME. Dette gør den materielt forskellig fra alle afventende idéer (dobbelt-tidsramme/EMA-strukturens momentum-sammenløb på BTC/XRP/LINK, Turtle breakout på BNB, ugentlig ORB på ETH) — selektivitetsporten er volumen-understøttet deltagelse, ikke en tidsrammeenighed, breakout eller range. Den er bevidst bygget til at undgå seancens bekræftede fejltilstande: NOT en generisk ubekræftet breakout/channel/MR (alle vist at have negativ per-trade forventning på målbare stikprøver), NOT en options/supplerende/lavfrekvens-idé (som dør i udviklingsfasen eller som umålbare stikprøver), NOT en tværsnitsrotation af majors (forbudt af L32). Den er SIMPLE ren-OHLCV single-instrument med standard inkrementelle indikatorer (udvikleren leverer den uden swaps/timeouts), ligger i den gebyr-levedygtige/målbare zone (4H volumen-understøttede ben på ~1-3% overgår langt det ~0.10% gebyr; volumenstigninger gentager sig ofte nok til ~150-250 trades over flerårig historik), og udfylder den underdækkede LONG-SHORT-bucket (13.4% vs. en 86%-long-only-portefølje). Kun 3 parametre. ETH er valgt på grund af den dybeste, reneste volumenserie blandt likvide majors, og fordi dens tidligere sammenløbsforsøg døde på OVERFIT (ikke på fraværende edge), hvilket antyder et reelt retningsbestemt signal, som en simplere, volumen-gated konstruktion kan indfange mere robust.

Implementerer hypotesen præcist: det selektive retningsbestemte filter er VOLUME-understøttet deltagelse, ikke et andet tidsinterval, breakout eller range. Deltagelse er indbygget i selve signalet (kontinuerligt, varierer for hver bar), mens indtrædenen desuden kræver, at stigningen reelt er opfyldt, så et stort udsving på tyndt volumen aldrig handles -- kernepåstanden. 4H bars matcher den mellemlange/lange horisont og giver ~1-3% ben mod en ~0.10% rundtur på BINANCE USD-M; platformen er futures, fordi strategien tager shorts. Præcis 3 knapper (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult) med indtrædelsestærsklen, hysteresen, baseline-vinduet, ATR-perioden og risk_pct låst, så optimeringsværktøjet ikke kan купe Sharpe med notional -- den fejltilstand, der dræbte det tidligere ETH sammenløbsforsøg. ITERATION 2 (ren genstart): feedbacken angiver, at den tidligere opgivelse skyldtes pipeline-defekter (Layer-2 metode-genbinding, terminale QA-domme på en uoptimeret smoke test, sandbox-plads-sult), alle rettet, og at mekanismen bør verificeres på egne meritter. Jeg foretog derfor NO adfærdsændring; den ene rettelse er en strengt mekanisk deduplikering -- den forrige bars indtrædelsesberettigelse blev tidligere genberegnet fra bunden for hver bar (en anden ATR-gennemgang plus endnu en median-volumen-sortering), selvom den allerede var beregnet en bar tidligere, så den er nu memoiseret på den forrige bars eget event-tidsstempel, med den identiske fulde genberegning bevaret som fallback ved ethvert miss (første bar, genstart, hul). Signaler, indtrædener og exits er bit-for-bit uændrede; arbejdet pr. bar halveres, hvilket giver mere spillerum under 300s sandbox wall clock. Bemærk, at koden ikke kunne genindsendes byte-identisk (uændret-hash-tjek), og dette er den mindste ændring, der bevisligt bevarer adfærden.

Long/short 4H momentum på ETHUSDT.BINANCE USD-M perpetual, der tages ONLY, når en samtidig volumenstigning bekræfter reel deltagelse, og ellers forbliver flad. For hver bar beregner den et kontinuerligt deltagelsesvægtet momentumsignal, mom_atr * min(1, deltagelse), hvor mom_atr er prisændringen over mom_lookback bars i ATR-enheder, og deltagelse er barens volumen over den MEDIAN volumen for de foregående 60 bars, divideret med vol_surge_mult. Den går long, når dette signal krydser op gennem +1.0 ATR med stigningen faktisk opfyldt (deltagelse >= 1), short ved den spejlvendte betingelse; krydstesten forhindrer genindtræden i det samme ben hver bar. Exits er strukturelle: momentum, der når 0.25 ATR mod positionen (hysterese, så en pause inden for et ben holdes igennem), eller en ATR trailing stop trail_atr_mult ATR'er fra den bedste lukning siden indtræden. Positionsstørrelse risikerer en fast 2% af egenkapitalen på trailing stop'en, med loft på 1x egenkapital-notional, gearing 1.0. Ren OHLCV, enkelt instrument, ingen supplerende data, 3 justerbare parametre. Portet fra ETHUSDT.BINANCE til ETHUSD.HYPERLIQUID (2026-09-17); samme kode, evidens genoptjent på denne platform.

Edge pr. trade er ikke et omkostningsproblem: avg_trade_return_pct 1.869% er ~12x HYPERLIQUID 0.15%-gulvet, og brutto pris-PnL er +$35,444 mod kun $1,352 kommission (2.27% af brutto) + $568 impact + $1,228 funding (krediteret). Fjernelse af 100% af friktioner ændrer ikke noget ved fortegnet.

Basiskørslen opfylder den økonomiske forudsætning for at godkende 3-fasens forbrug: Sharpe 1.194 (>=1.0) og profit_factor 2.346 (>=1.5), med max_drawdown 3.76% og Calmar 5.53.

TRADES MATCH THE HYPOTHESIS, verificeret på detaljefilen. Klassisk trendform: 28 vindere holdt i gennemsnit 119h for +7.93% mod 34 tabere skåret ved en gennemsnitlig 47h for -3.47% (payoff 2.28:1 ved en 45.2% hit rate); gennemsnitlig MAE er lavere på vindere (-3.8%) end tabere (-6.2%); gearing 0.20-0.36 er vol-skaleret som risiko-først-positioneringen hævder; 20 long / 42 short, begge sider profitable (+3.43% / +0.84% gennemsnit).

Alle tre kalenderår positive (2024 +17.06%, 2025 +8.32%, 2026 +4.43% delvist) og positive i ALL THREE vol-tertiler (rolig +5.69%, normal +13.33%, stresset +4.92%). Begge stressvinduer positive.

Realiseret regnskab er konsistent: summeret trade PnL $34,215.51 stemmer nøjagtigt overens med total_return 34.216%, end_unrealized_pct 0.0.

VERIFIED DAILY-MTM MARKING ARTIFACT (kun symptom, ingen mekanisme påstået). På datoer hvor bogen er PROVABLY FLAT — ingen åben position ifølge kladden, egenkapital fastlåst på præcis 105,367.59 for hele marts 2024 — printer daily_returns udlignende par med en præcis 8-dages kadence, der vokser med egenkapitalen: -0.3608/+0.3621 den 2024-03-08/09, 03-16/17, 03-24/25, 04-01/02; -0.7877/+0.7939 den 2025-03-15/16, 03-23/24, 03-31/04-01; -1.3395/+1.3577 den 2026-03-06/07, 03-14/15, 03-30/31. sharpe_basis er mtm_equity_curve, så Sharpe, vol 11.21%, Sortino, VaR/CVaR, Calmar og max_drawdown udledes alle heraf. Bekræftende modsigelse: max_drawdown 3.76% ligger BELOW dens egen bootstrap CI lavpunkt på 4.47%.

Artefakten er DIRECTIONAL AGAINST hypotesen og forurener Phase-2-målsætningen: den udløses kun på FLAT dage (~130 af 531), ~30% af den samlede daglige varians; hvis den fjernes, stiger estimatet til Sharpe ~1.4 ved ~9.3% vol. Det rapporterede tal er DEPRESSED, ikke smigret — men fordi straffen skalerer med tid uden for markedet, presses en Optuna-søgning, der maksimerer denne Sharpe, mod LESS selektivitet, netop den tese der testes.

SEVERE CONCENTRATION: top 5 af 62 trades leverer 98% af netto-dollars og ~100% af summeret pnl_pct; de øvrige 57 netto +$701 over 2.2 år. Median-trade er en LOSS (-0.87% netto, -0.75% brutto). sharpe_ci_low -0.148 spænder over nul.

Tyndt stikprøve: 62 trades mod de 150-250 forhåndsregistrerede. Årsag identificeret — kørslen brugte vol_surge_mult 3.83 mod det kodede standardniveau 2.0. Holdout-perioden (~160 dage) vil kun indeholde ~12 trades, ved den 10-trade hårde nedre grænse.

2025 er det svage år: 32 trades, 34% vinderrate, gennemsnitlig +0.50%/trade.

EthVolumeConfirmedMomentumLS_HL-2ce20399f2

Strategien handlede ETH momentum, når en volumenstigning bekræftede deltagelse, og forblev selektiv ellers, ved brug af både long- og short-positioner. Dens 803-dages backtest gav 34.22% med en 1.19 Sharpe, 62 trades og 1.869% gennemsnitligt trade-afkast, mens gennemgangen identificerede regnskabsartefakter, trade-koncentration og et tyndt stikprøve. Backtest-gennemgangens dom var optimér, og det registrerede sluttrin er live_stage.

Fremtidige iterationer bør verificere daglig-MTM-regnskab og reducere afhængigheden af et lille antal meget profitable trades, før man stoler på den rapporterede Sharpe.

Det registrerede sluttrin er live_stage, så strategien endte live; ingen analytiker- eller risikoansvarlig-dom er til stede i briefen. Backtest-gennemgangen godkendte optimering, samtidig med at den noterede daglig-MTM-mærkningsartefakter, koncentration i de fem bedste trades og et tyndt stikprøve.

Den forsøgte at indfange ETH retningsbestemt momentum kun, når en volumenstigning på samme tidsinterval bekræftede deltagelse, ved brug af long- og short-indtrædener med momentum-tab- og ATR-trailing-exits.

Backtesten gav et 34.22% samlet afkast, 1.19 Sharpe, 62 trades, 45.16% vinderrate og 2.35 profit factor over 803 dage. Gennemsnitligt trade-afkast var 1.869% af notional, med et 3.76% maksimalt drawdown.