EthVolumeConfirmedMomentumLS_HL

مومنتوم تأییدشده با حجم ETH، لانگ-شورت (پرپ تک‌ابزاره ETHUSD.HYPERLIQUID، کندل‌های 4 ساعته — مومنتوم جهت‌دار را ONLY بگیر وقتی افزایش حجم مشارکت واقعی را تأیید می‌کند، در غیر این صورت خنثی، ATR-تریلینگ، 3-پارامتره)

یک استراتژی LONG-SHORT، تک‌ابزاره و خالص-OHLCV روی ETHUSD.HYPERLIQUID USD-M دائمی که مومنتوم جهت‌دار را ONLY معامله می‌کند وقتی یک VOLUME SURGE همزمان مشارکت واقعی را تأیید می‌کند، و در غیر این صورت خنثی می‌ماند. این استراتژی تنها اصلی را که در این کارخانه برتری مثبت اثبات‌شده داشته حفظ می‌کند — فیلتر جهت‌دار SELECTIVE بازمانده (فقط مومنتوم با اطمینان بالا معامله شود، در صورت عدم تأیید خنثی بماند) — اما تأیید تایم‌فریم دوم را با یک محور تأیید واقعاً DIFFERENT و مقاوم در برابر بیش‌برازش جایگزین می‌کند: VOLUME. این امر آن را به‌طور معناداری از هر ایده‌ی در دست بررسی متمایز می‌کند (همگرایی مومنتوم دو-تایم‌فریمی / ساختار-EMA روی BTC/XRP/LINK، شکست ترتل روی BNB، ORB هفتگی روی ETH) — دروازه‌ی گزینش‌گری، مشارکت پشتیبانی‌شده با حجم است، نه توافق تایم‌فریمی، شکست یا رنج. این استراتژی عمداً طوری ساخته شده که از حالت‌های شکست تأییدشده‌ی این نشست اجتناب کند: NOT یک شکست/کانال/MR عمومی و تأییدنشده (که همگی روی نمونه‌های قابل‌سنجش انتظار منفی به‌ازای هر معامله نشان داده‌اند)، NOT یک ایده‌ی آپشن/مکمل/کم‌فرکانس (که در مرحله‌ی توسعه‌دهنده یا به‌صورت نمونه‌های غیرقابل‌سنجش از بین می‌روند)، NOT یک چرخش مقطعی ارزهای اصلی (که توسط L32 ممنوع شده است). این استراتژی SIMPLE خالص-OHLCV تک‌ابزاره با اندیکاتورهای افزایشی استاندارد است (توسعه‌دهنده آن را بدون سواپ/تایم‌اوت ارائه می‌کند)، در منطقه‌ی قابل‌دوام از نظر کارمزد / قابل‌سنجش قرار دارد (پاهای پشتیبانی‌شده با حجم 4 ساعته به اندازه‌ی ~1-3% در برابر کارمزد ~0.10% بسیار بزرگ‌تر هستند؛ افزایش‌های حجم به اندازه‌ی کافی مکرر تکرار می‌شوند تا ~150-250 معامله در طول تاریخچه‌ی چندساله ایجاد شود)، و سطل کم‌هدف LONG-SHORT را پر می‌کند (13.4% در برابر یک کتاب فقط-لانگ 86%). فقط پارامترهای 3. ETH به این دلیل انتخاب شده که عمیق‌ترین و پاک‌ترین سری حجمی را در میان ارزهای اصلی نقدشونده دارد و به این دلیل که تلاش همگرایی قبلی‌اش به دلیل OVERFIT از بین رفت (نه به دلیل نبود برتری)، که نشان‌دهنده‌ی یک سیگنال جهت‌دار واقعی است که یک ساخت ساده‌تر و دروازه‌بندی‌شده با حجم می‌تواند به‌طور مقاوم‌تری آن را دریافت کند.

دقیقاً فرضیه را پیاده‌سازی می‌کند: فیلتر جهت‌دار گزینشی، مشارکت پشتیبانی‌شده با VOLUME است، نه یک تایم‌فریم دوم، شکست یا رنج. مشارکت درون خود سیگنال ساخته شده است (پیوسته، در هر کندل تغییر می‌کند) در حالی که ورود اضافه‌تر نیاز دارد که افزایش حجم واقعاً محقق شده باشد، بنابراین یک حرکت بزرگ روی حجم کم هرگز معامله نمی‌شود -- ادعای اصلی. کندل‌های 4 ساعته با افق میان/بلندمدت مطابقت دارند و ~1-3% پا در برابر یک رفت‌وبرگشت ~0.10% روی BINANCE USD-M می‌دهند؛ پلتفرم، فیوچرز است چون استراتژی شورت هم می‌گیرد. دقیقاً 3 دکمه‌ی تنظیم (mom_lookback، vol_surge_mult، trail_atr_mult) با آستانه‌ی ورود، هیسترزیس، پنجره‌ی پایه، دوره‌ی ATR و risk_pct قفل‌شده، بنابراین بهینه‌ساز نمی‌تواند شارپ را با ارزش اسمی بخرد -- همان حالت شکستی که تلاش همگرایی قبلی ETH را از بین برد. ITERATION 2 (راه‌اندازی مجدد پاک): بازخورد بیان می‌کند که رهاسازی قبلی به دلیل نقص‌های خط لوله ایجاد شده بود (تغییر اتصال متد لایه-2، احکام نهایی QA روی یک آزمون دودی بهینه‌نشده، کمبود اسلات سندباکس)، همگی رفع شده‌اند، و اینکه مکانیزم باید بر اساس شایستگی خودش تأیید شود. بنابراین من NO تغییر رفتاری ایجاد کردم؛ ویرایش تنها یک حذف تکرار کاملاً مکانیکی است -- واجد شرایط بودن ورود کندل قبلی قبلاً هر کندل از ابتدا دوباره محاسبه می‌شد (یک گذر دوم ATR به‌علاوه یک مرتب‌سازی دوم میانه‌ی حجم) با اینکه یک کندل قبل‌تر قبلاً محاسبه شده بود، بنابراین اکنون بر اساس مهر زمانی رویداد خودِ کندل قبلی حافظه‌سازی شده است در حالی که همان محاسبه‌ی کامل مجدد به‌عنوان راه‌حل جایگزین در هر موردِ عدم تطابق (اولین کندل، راه‌اندازی مجدد، شکاف) حفظ شده است. سیگنال‌ها، ورودها و خروج‌ها بیت‌به‌بیت بدون تغییرند؛ کار هر کندل نصف می‌شود، که فضای بیشتری زیر ساعت دیواری سندباکس 300 ثانیه‌ای اضافه می‌کند. توجه داشته باشید که کد نتوانست به‌صورت بایت‌به‌بایت یکسان دوباره ارسال شود (بررسی هش بدون تغییر)، و این کوچک‌ترین تغییری است که به‌طور اثبات‌پذیر رفتار را حفظ می‌کند.

مومنتوم لانگ/شورت 4 ساعته روی ETHUSDT.BINANCE USD-M دائمی که ONLY گرفته می‌شود وقتی یک افزایش حجم همزمان مشارکت واقعی را تأیید می‌کند، و در غیر این صورت خنثی می‌ماند. در هر کندل، یک سیگنال مومنتوم پیوسته و وزن‌دهی‌شده با مشارکت محاسبه می‌شود: mom_atr * min(1, participation)، که در آن mom_atr تغییر قیمت mom_lookback کندلی بر حسب واحدهای ATR است و مشارکت، حجم آن کندل تقسیم بر حجم MEDIAN کندل‌های 60 قبلی، تقسیم بر vol_surge_mult است. وقتی این سیگنال از +1.0 ATR به سمت بالا عبور کند و افزایش حجم واقعاً محقق شده باشد (مشارکت >= 1)، وارد پوزیشن لانگ می‌شود؛ در شرط آینه‌ای وارد شورت می‌شود؛ آزمون عبور از تکرار ورود به همان پا در هر کندل جلوگیری می‌کند. خروج‌ها ساختاری هستند: رسیدن مومنتوم به 0.25 ATR در خلاف جهت پوزیشن (هیسترزیس، به‌طوری که یک توقف درون‌پایی حفظ می‌شود) یا یک استاپ تریلینگ ATR به اندازه‌ی trail_atr_mult ATR از بهترین قیمت پایانی از زمان ورود. اندازه‌گیری، ریسک ثابت 2% از سرمایه را به استاپ تریلینگ اختصاص می‌دهد، با سقف 1x ارزش اسمی سرمایه، اهرم 1.0. خالص OHLCV، تک‌ابزاره، بدون داده‌ی مکمل، 3 پارامتر قابل‌تنظیم. منتقل‌شده از ETHUSDT.BINANCE به ETHUSD.HYPERLIQUID (2026-09-17)؛ کد یکسان، شواهد دوباره در این پلتفرم به‌دست‌آمده.

برتری هر معامله یک مسئله‌ی هزینه نیست: avg_trade_return_pct 1.869% حدود 12x کف HYPERLIQUID 0.15% است، و سود و زیان ناخالص قیمتی +$35,444 در برابر تنها $1,352 کارمزد (2.27% از ناخالص) + $568 تأثیر بازار + $1,228 فاندینگ (اعتبار داده‌شده) است. حذف 100% از اصطکاک‌ها هیچ تغییری در علامت ایجاد نمی‌کند.

اجرای پایه پیش‌شرط اقتصادی برای مجوز هزینه‌ی فاز-3 را برآورده می‌کند: شارپ 1.194 (>=1.0) و profit_factor 2.346 (>=1.5)، با max_drawdown 3.76% و کالمار 5.53.

TRADES MATCH THE HYPOTHESIS، روی فایل جزئیات تأیید شد. شکل کلاسیک روند: معاملات برنده‌ی 28 به‌طور میانگین 119 ساعت برای +7.93% نگه‌داشته شدند در برابر معاملات بازنده‌ی 34 که به‌طور میانگین 47 ساعت برای -3.47% قطع شدند (بازده 2.28:1 با نرخ برد 45.2%)؛ میانگین MAE در معاملات برنده (-3.8%) کم‌عمق‌تر از معاملات بازنده (-6.2%) است؛ اهرم 0.20-0.36 همان‌طور که ادعای اندازه‌گیری ریسک‌محور می‌گوید متناسب با نوسان است؛ 20 لانگ / 42 شورت، هر دو طرف سودآور (میانگین +3.43% / +0.84%).

هر سه سال تقویمی مثبت بودند (2024 +17.06%، 2025 +8.32%، 2026 +4.43% جزئی) و در هر سه سه‌بخشی نوسان ALL THREE مثبت بودند (آرام +5.69%، عادی +13.33%، پرتنش +4.92%). هر دو بازه‌ی استرس مثبت بودند.

حسابداری تحقق‌یافته منسجم است: مجموع سود و زیان معاملات $34,215.51 دقیقاً با total_return 34.216% مطابقت دارد، end_unrealized_pct 0.0.

VERIFIED DAILY-MTM MARKING ARTIFACT (فقط علامت، بدون ادعای مکانیزم). در تاریخ‌هایی که دفتر PROVABLY FLAT است — بدون پوزیشن باز طبق دفتر کل، سرمایه دقیقاً در 105,367.59 برای کل ماه مارس 2024 ثابت شده — daily_returns جفت‌های لغوکننده را با یک ریتم دقیق 8 روزه که با سرمایه رشد می‌کند چاپ می‌کند: -0.3608/+0.3621 در 2024-03-08/09، 03-16/17، 03-24/25، 04-01/02؛ -0.7877/+0.7939 در 2025-03-15/16، 03-23/24، 03-31/04-01؛ -1.3395/+1.3577 در 2026-03-06/07، 03-14/15، 03-30/31. sharpe_basis همان mtm_equity_curve است، بنابراین شارپ، نوسان 11.21%، سورتینو، VaR/CVaR، کالمار و max_drawdown همگی از آن مشتق می‌شوند. تناقض تأییدکننده: max_drawdown 3.76% در BELOW کمینه‌ی بوت‌استرپ CI خودش یعنی 4.47% قرار دارد.

این آرتیفکت DIRECTIONAL AGAINST فرضیه است و هدف فاز-2 را آلوده می‌کند: فقط در روزهای FLAT فعال می‌شود (~130 از 531)، ~30% از کل واریانس روزانه؛ حذف آن برآورد را به شارپ ~1.4 با نوسان ~9.3% افزایش می‌دهد. عدد گزارش‌شده DEPRESSED است، نه اغراق‌آمیز — اما چون جریمه با زمان خارج از بازار مقیاس می‌شود، جست‌وجوی Optuna که این شارپ را بیشینه می‌کند به سمت گزینش‌گری LESS سوق داده می‌شود، که دقیقاً همان فرضیه‌ای است که در حال آزمایش است.

SEVERE CONCENTRATION: 5 برتر از 62 معامله، 98% از دلارهای خالص و ~100% از مجموع pnl_pct را تأمین می‌کنند؛ بقیه‌ی 57 طی 2.2 سال +$701 خالص کسب کردند. معامله‌ی میانه یک LOSS است (-0.87% خالص، -0.75% ناخالص). sharpe_ci_low -0.148 روی صفر قرار می‌گیرد.

نمونه‌ی کم‌حجم: 62 معامله در برابر 150-250 پیش‌ثبت‌شده. علت شناسایی شد — اجرا از vol_surge_mult 3.83 در برابر پیش‌فرض کدگذاری‌شده‌ی 2.0 استفاده کرد. مجموعه‌ی نگه‌داشته‌شده (~160 روز) فقط ~12 معامله خواهد داشت، در حد کف سخت 10 معامله.

2025 سال ضعیف است: 32 معامله، نرخ برد 34%، میانگین +0.50% به‌ازای هر معامله.

EthVolumeConfirmedMomentumLS_HL-2ce20399f2

این استراتژی مومنتوم ETH را وقتی افزایش حجم مشارکت را تأیید می‌کرد معامله می‌کرد و در غیر این صورت گزینشی باقی می‌ماند، با استفاده از هر دو پوزیشن لانگ و شورت. بک‌تست 803 روزه‌ی آن بازده 34.22% را با شارپ 1.19، 62 معامله و میانگین بازده هر معامله‌ی 1.869% به دست آورد، در حالی که بررسی، آرتیفکت‌های حسابداری، تمرکز معاملات و یک نمونه‌ی کم‌حجم را شناسایی کرد. حکم بررسی بک‌تست، بهینه‌سازی بود، و مرحله‌ی نهایی ثبت‌شده live_stage است.

تکرارهای آینده باید حسابداری روزانه-MTM را تأیید کنند و پیش از اتکا به شارپ گزارش‌شده، وابستگی به تعداد کمی از معاملات بسیار سودآور را کاهش دهند.

مرحله‌ی نهایی ثبت‌شده live_stage است، بنابراین استراتژی به‌صورت زنده به پایان رسید؛ هیچ حکمی از تحلیل‌گر یا مسئول ریسک در خلاصه وجود ندارد. بررسی بک‌تست بهینه‌سازی را مجاز دانست، در حالی که به آرتیفکت‌های علامت‌گذاری روزانه-MTM، تمرکز در پنج معامله‌ی برتر و یک نمونه‌ی کم‌حجم اشاره کرد.

این استراتژی تلاش کرد مومنتوم جهت‌دار ETH را فقط زمانی به‌دست آورد که یک افزایش حجم در همان تایم‌فریم مشارکت را تأیید می‌کرد، با استفاده از ورودهای لانگ و شورت با خروج‌های ناشی از افت مومنتوم و ATR-تریلینگ.

بک‌تست بازده کل 34.22%، شارپ 1.19، 62 معامله، نرخ برد 45.16% و ضریب سود 2.35 را طی 803 روز به دست آورد. میانگین بازده هر معامله 1.869% از ارزش اسمی بود، با حداکثر افت سرمایه‌ی 3.76%.