استراتژی‌ها
مومنتوم تأییدشده با حجم ETH، لانگ-شورت (پرپ تک‌ابزاره ETHUSD.HYPERLIQUID، کندل‌های 4 ساعته — مومنتوم جهت‌دار را ONLY بگیر وقتی افزایش حجم مشارکت واقعی را تأیید می‌کند، در غیر این صورت خنثی، ATR-تریلینگ، 3-پارامتره)
نتیجه: معاملات آزمایشی
EthVolumeConfirmedMomentumLS_HL
خلاصه نتیجه
EthVolumeConfirmedMomentumLS_HL فقط هنگامی مومنتوم ETH 4ساعته را در هایپرلیکویید معامله کرد که جهش حجم حرکت را تأیید می‌کرد؛ هدف، حفظ اصل فیلتر گزینشی خط تولید و استفاده از حجم به‌جای بازه زمانی دوم برای تأیید بود. بک‌تست آن قوی به نظر می‌رسید (+55% طی 988 روز، شارپ 1.95، بازده میانگین هر معامله 3.27% و افت سرمایه 5.55%) و تحلیلگر پس از یک دور تکرار آن را برای بهینه‌سازی فرستاد. بهینه‌سازی شارپ پارامترهای نهایی را تقریباً بدون تغییر گذاشت (1.942، 54 معامله)، اما شارپ OOS تجمیع‌شده آزمون پیش‌رونده نزدیک صفر بود، نتیجه خارج از نمونه مثبت اما معنادار نبود و تحلیل حساسیت پرتگاه‌هایی را در آستانه حجم نشان داد. بنابراین تحلیلگر ارتقای آن را به‌عنوان گزینه‌ای با اطمینان پایین و اثبات‌نشده از نظر آماری توصیه کرد و اکنون این استراتژی در معامله آزمایشی است.
فرضیه
پیاده‌سازی
بررسی بک‌تست
- شارپ
- 1٫95
- بازده کل
- 55٫14%
- حداکثر افت سرمایه
- 5٫55%
- کل معاملات
- 48
- نرخ برد
- 50٫0%
- ضریب سود
- 4٫11
نتایج دوره توسعه بهینه‌سازی را توجیه می‌کنند: 31 معامله، بازده +36.20%، شارپ 2.12، PF 5.28 و بازده میانگین هر معامله 3.712% در برابر آستانه بررسی 0.15% هایپرلیکویید.
مجموع سود و زیان معاملات بسته‌شده $36,202.34 است و با افزایش حساب سازگار است. دفترکل شامل 12 موقعیت لانگ و 19 موقعیت شورت با اندازه‌گذاری متغیر است که با سازوکار مومنتوم پیاده‌سازی‌شده سازگار است.
افت سرمایه استراتژی 3.03% است؛ خرید و نگهداری 67.27% بازده داشت و افت سرمایه منحنی معیار نمونه‌برداری‌شده تقریباً 63.83% بود.
تنها 31 معامله طی 639 روز انجام شد که کمتر از بسامد فرض‌شده است. شرط حجمِ 4.70 برابر میانه بسیار گزینشی است و دقت اعتبارسنجی را محدود می‌کند.
نخستین معامله سودده حدود 38% از سود معاملات بسته‌شده را تشکیل می‌دهد.
شرایط دقیق حجم و مومنتوم هنگام ورود را نمی‌توان فقط از دفترکل معاملات مستقلاً تأیید کرد؛ بررسی کد از سازوکار بیان‌شده پشتیبانی می‌کند.
تحلیل
بازپخش با پارامترهای نهایی: بازده 56.83%، شارپ 1.942، ضریب سود 3.686، 54 معامله و افت سرمایه 5.55%. بازده میانگین هر معامله 2.886% از آستانه اقتصادیِ ارائه‌شده 0.18% فراتر می‌رود.
بهینه‌سازی شارپ را نسبت به 1.950 عملاً بدون تغییر می‌گذارد و تعداد معاملات را از 48 به 54 افزایش می‌دهد. هر سه سال تقویمی اندازه‌گیری‌شده سودده هستند.
دوره آزمون خارج از نمونه با پارامترهای نهایی شامل 22 معامله طی 348 روز است؛ شارپ مثبت 1.262 و افت سرمایه 4.71% ثبت شده است. این نتیجه از نظر آماری با OOS تجمیع‌شده سازگار است.
هیچ شکست عددی سخت یا نرمِ ارائه‌شده‌ای مانع مشاهده آزمایشیِ برچسب‌دار نیست.
اطمینان پایین: از نظر آماری اثبات نشده است. شارپ بیرونی تجمیع‌شده OOS برابر 0.0043 است و t تصحیح‌شده -0.200 در برابر آستانه 2.205 قرار دارد. فقط 6 مورد از 15 پنجره آزمون پیش‌رونده مثبت است.
هولدآوت HAC با t=1.236 و t بلوکی 1.386 معناداری را اثبات نمی‌کنند. گستردگی شواهد نیز نتیجه‌گیری‌پذیر نیست.
آستانه حجم بی‌ثبات است و تحلیل حساسیت سه پرتگاه را نشان می‌دهد. تشخیص‌های پنجره‌ایِ پارامترهای نهایی که بخشی از آنها درون‌نمونه‌ای است، نمی‌تواند استحکام در آینده را اثبات کند.
برآوردهای دفترکل مبنا با استفاده از سود و زیان بسته‌شده پیشین، بدترین زیان تحقق‌یافته را برابر 1.89% از حقوق صاحبان سرمایه و بزرگ‌ترین موقعیت ورودی را 41.49% نشان می‌دهند؛ این با سقف موقعیت 100% در مسیر ریسک خروج با سیگنال سازگار است. اندازه‌گیری دقیق دفترکل با پارامترهای نهایی هنوز در دسترس نیست و به بررسی ریسک نیاز دارد.
روایت، حدود 150-250 معامله را پیش‌بینی کرده بود؛ طی 988 روز، 54 معامله انجام شد. این خطای پیش‌بینی توصیفی است و حد رد محسوب نمی‌شود. هیچ پیش‌بینی عددیِ ازپیش‌ثبت‌شده‌ای ارائه نشده بود.
آستانه شارپ تعدیل‌شده بابت تورم بک‌تست هنوز ارزیابی نشده است. تمایز پرتفوی و آمادگی فعلی اجرا نیاز به بررسی دارد.
بررسی ریسک
فقط برای مشاهده آزمایشیِ برچسب‌دار با اطمینان پایین تأیید شده است. مسیر اندازه‌گیری‌شده کنترل ریسک پذیرفته می‌شود: اهرم 1.0 در برابر سقف پیکربندی‌شده 3.0 است، حداکثر موقعیت ورودی 36.3639% از حقوق صاحبان سرمایه و بدترین زیان تحقق‌یافته معامله 0.9418% است. ریسک برنامه‌ریزی‌شده تا حد ضرر هنوز اندازه‌گیری نشده است.
خروج دنباله‌رو ATR بر مبنای قیمت‌های پایانی 4ساعته عمل می‌کند و حد ضررِ در انتظار ندارد. با وجود هدف اندازه‌گذاری 2%، بیشترین حرکت نامطلوب به 2.4324% از حقوق صاحبان سرمایه رسید. تغییر ATR، شکاف‌ها و تأخیر اجرا می‌توانند زیان را افزایش دهند.
سودآوری آینده هنوز اثبات نشده است: شارپ بیرونی تجمیع‌شده OOS برابر 0.0043 است و فقط 6 مورد از 15 پنجره آزمون پیش‌رونده مثبت هستند. انتخاب‌های آستانه حجم از حدود 2.02 تا 4.74 متغیرند. اندازه‌گیری‌های دوره خارج از نمونه و مواجهه‌های ریسک کل تاریخچه ارائه نشده‌اند؛ بررسی QA موجود نیست و آستانه شارپ تعدیل‌شده بابت تورم بک‌تست ارزیابی نشده است.
افت سرمایه دوره توسعه 3.2962% گزارش شده، اما سری افت سرمایه به 5.5544% می‌رسد. هر دو کمتر از آستانه ارتقای ارائه‌شده 20% هستند؛ این اختلاف را رفع کنید. دو معامله سودده بزرگ‌ترِ دوره توسعه حدود 61.7% از سود خالص توسعه را تشکیل می‌دهند.
دفتر معاملات زنده از یک نقض باز وفاداری در هایپرلیکویید و پنج توقف توضیح‌داده‌نشده هایپرلیکویید خبر می‌دهد. حساب‌های دیگر از نبود موقعیت‌های منعکس‌شده و انحراف هزینه اجرا گزارش می‌دهند. همبستگی پرتفوی و ظرفیت در تخصیص پیشنهادی هنوز راستی‌آزمایی نشده‌اند.
فقط مشاهده آزمایشی طبق چارچوب آینده‌نگر با اطمینان پایین؛ هیچ تأییدی برای سرمایه واقعی یا افزایش خودکار تخصیص وجود ندارد.
پارامترهای نهاییِ بررسی‌شده را ثابت نگه دارید؛ از جمله اهرم=1.0، risk_pct=0.02 و max_notional_frac=1.0. محدودیت‌های سرمایه پیکربندی‌شده، مواجهه حساب و قطع‌کننده مدار را اعمال کنید.
تا زمانی که موارد اجرای هایپرلیکویید باز هستند، مشاهده آزمایشی را به‌صورت ایزوله انجام دهید. پیش از عرضه برای معامله زنده، نقض وفاداری را برطرف کنید، علت توقف‌ها را مستند کنید و هم‌ارزی بازپخش، همبستگی پرتفوی و هزینه‌های اجرا را بررسی کنید.
پیش از گسترش تخصیص، گزارش افت سرمایه را تطبیق دهید و اندازه‌گیری‌های کامل تاریخچه و دوره خارج از نمونه با پارامترهای نهایی را برای اوج مواجهه، بدترین زیان معامله و حرکت نامطلوب به دست آورید.
خلاصه نتیجه
شارپ قوی درون‌نمونه‌ای و مزیت هر معامله از یک فیلتر حجم بسیار گزینشی (حدود 4.7x میانه) می‌تواند با شارپ OOS تجمیع‌شده نزدیک صفر، پارامتر آستانه حجم بی‌ثبات و تعداد کم معاملات (54 در برابر 150-250 پیش‌بینی‌شده) همراه باشد؛ بنابراین پیش از واقعی تلقی‌کردن این مزیت، مشاهده آزمایشی لازم است.
بررسی بک‌تست بهینه‌سازی را تأیید کرد و تحلیلگر ارتقا به معامله آزمایشیِ برچسب‌دار با اطمینان پایین را توصیه کرد: معیارهای اقتصادی گذرانده شدند، اما معناداری OOS تجمیع‌شده و نتیجه خارج از نمونه هر دو نتیجه‌گیری‌پذیر نبودند. اجرا اکنون در مرحله آزمایشی است.
استراتژی ETHUSD.HYPERLIQUID لانگ-شورتِ 4ساعته که مومنتوم جهت‌دار را (با واحدهای ATR) فقط هنگام تأیید مشارکت از سوی جهش همزمان حجم نسبت به مبنای میانه می‌گیرد، در غیر این صورت بدون موقعیت می‌ماند و با افت مومنتوم همراه با هیسترزیس یا حد ضرر دنباله‌رو ATR خارج می‌شود.
بک‌تست اولیه طی 988 روز بازده +55.14%، شارپ 1.95 (CI 0.87-2.99)، 48 معامله، ضریب سود 4.11، حداکثر افت سرمایه 5.55% و بازده میانگین هر معامله 3.27% داشت. بازپخش با پارامترهای نهایی بازده 56.83%، شارپ 1.942 و 54 معامله داشت؛ شارپ OOS تجمیع‌شده آزمون پیش‌رونده فقط 0.0043 بود (6 مورد از 15 پنجره مثبت) و شارپ دوره خارج از نمونه 1.262 برای 22 معامله ثبت شد.
Stratmill ابزاری برای پژوهش و معامله آزمایشی است، نه مشاوره مالی یا کارگزار. نتایج بک‌تست و معامله آزمایشی فرضی هستند. معامله‌گری با ریسک زیان همراه است.