Стратегии

LtcBchFiveLevelCappedGrid тестировала сетку диапазона из пяти уровней по мотивам FMZ на бессрочных контрактах LTC и BCH, заменив мартингейл с увеличением размера позиции на ограниченные транши относительно капитала. Стратегия прошла 3 итераций, но так и не прошла проверку кода: дымовой тест песочницы Layer 3 постоянно превышал лимит в 300 с на окне Hyperliquid длительностью 2,400 дней и 4 часов с барами LTC. Отчёт о бэктесте, оптимизация, анализ аналитика и оценка риска не проводились, поэтому экономические результаты сетки не измерялись до отказа от запуска.

Гипотеза проверяла, приносит ли прибыль возврат кратковременных отклонений логарифмического спреда цены LTC/BCH на Hyperliquid к среднему за 1–5 дней. Использовались модель состояния Калмана/AR(1), явно заданное направление сделок и фильтр входа по прогнозу с учётом издержек. Код не прошёл проверку уровня 3, поскольку бэктест в песочнице превышал лимит 300 с. В итерациях 2 и 3 разработчик не менял правила торговли и отметил, что хронометрированные повторы тратили время на сканирование каталогов с данными при высокой нагрузке на ввод-вывод узла; базовая стратегия без логики не работала быстрее. После 3 итераций запуск оставили в цикле проверки, до получения метрик бэктеста, оптимизации или анализа специалистом.

GdxGldJohansenBollingerPairs стремилась как можно точнее перенести стратегию парной торговли Йохансена и Боллинджера GDX/GLD на площадку USEQ, повторно реализовав coint_johansen из statsmodels на numpy, поскольку statsmodels недоступен в песочнице. За 3 итераций дымовой тест слоя 3 в песочнице снова и снова превышал лимит в 300 секунд на дневном окне GDX примерно в 20,000 баров. Запуск остановили в этом цикле проверки. Бэктест, оптимизация и оценка аналитика не проводились, поэтому неизвестно, есть ли у стратегии преимущество.

HyperliquidDownsideBetaPremiumPair проверяла, переносится ли опубликованная премия за бету снижения криптовалют на четыре бессрочных контракта Hyperliquid, используя парные длинные и короткие позиции с согласованными бетами на синхронизированных барах 4 часа. За 4 итераций код дорабатывали: в итерации 3 явно установили плечо 1.0, а в итерации 4 заменили пересборку массивов на каждом баре кольцевым буфером numpy. Все попытки по-прежнему превышали лимит 300 с для бэктеста в изолированной среде уровня 3, поэтому проверку прекратили. Стратегия так и не дошла до бэктеста, оптимизации, аналитической или риск-проверки; гипотеза остаётся непроверенной.

TrendDayLeveragedEtfUseq перенёс правило продолжения дневного тренда во второй половине дня из QuantRocket на три ETF с плечом и волатильностью с часовыми барами USEQ. Оно было адаптировано к контрольной точке 14:30 ET, поскольку в часовой сетке Yahoo нет закрытия в 14:00. Обе итерации не прошли бэктест в песочнице Layer 3: время превысило лимит 300 с на окне 833 дней TQQQ. Разработчик отнёс превышение времени к поиску файлов каталога при высокой нагрузке ввода-вывода на хосте, а не к логике стратегии. Запуск прекратили в цикле проверки, так и не дойдя до бэктеста, оптимизации, аналитической или риск-проверки; преимущество стратегии так и не измерили.

SkippedMonthSectorMomentum проверяла, предсказывает ли моментум за период формирования с пропущенным месяцем в восьми секторальных ETF US доходность следующих 21 сессий, используя портфель с длинными позициями по верхним -2 и короткими по нижним -2. За 3 итераций код так и не прошёл проверку Layer 4 QA. Логика ротации рассчитывала размер новых позиций, пока закрытия старой когорты ещё исполнялись, и зависела от повторного входа с точной временной меткой, поэтому когорты были неполными и несбалансированными. Единственное измерение в песочнице (коэффициент Шарпа -0.02, PF 0.98, -0.125% на позицию для 178 позиций) признали не отражающим гипотезу. Запуск остановили до проверки бэктеста, оптимизации и этапов аналитика и оценки рисков.

HyperliquidLtcBchCompressionBreakout создана для торговли продолжением движения отношения LTC/BCH после сжатия волатильности: на бессрочных контрактах Hyperliquid стратегия покупает более сильный актив и шортит более слабый на равную сумму в долларах. За 3 итераций стратегия так и не прошла бэктест в изолированной среде на слое 3: тестовая проверка снова превышала лимит в 300 секунд примерно на 20,000 4-часовых барах. Затем цикл проверки прекратил выполнение с sandbox_timeout, поэтому экономика идеи не проверялась и показателей эффективности нет.

DogeHlBinanceFundingGapCarry пыталась получить прибыль от устойчивого разрыва ставок финансирования бессрочных контрактов DOGE на Hyperliquid и Binance, удерживая противоположные позиции на двух площадках, чтобы движения цены взаимно компенсировались. Предварительное исследование выглядело многообещающе, но код не прошёл проверку. На протяжении 3 итераций стратегия не проходила проверку согласованности гипотезы и конфигурации на уровне 1.5, которая выявила, что план оптимизации фиксирует кредитное плечо на уровне 2.0. Стратегию оставили в цикле проверки без бэктеста, оптимизации или вердикта аналитика, поэтому саму идею торговли на разнице ставок финансирования так и не проверили.

Гипотеза предлагала открывать короткие позиции по прошедшим фильтр оборота запускам бессрочных контрактов Bybit на 21 дней с хеджем BTC, ссылаясь на предварительно рассчитанное валовое преимущество около +13% на событие по 76 листингам. Разработчик написал BybitNewListingSupplyOverhangShortHedged и трижды менял код для повышения производительности: добавил кэширование префиксных сумм ставок финансирования с bisect, оставил только два бара на инструмент и настроил ранний пропуск завершённых листингов. Каждая версия всё равно превысила лимит песочницы Layer 3 в 300 с, поэтому запуск оставили из-за тайм-аута песочницы на этапе верификации. До этапов бэктеста, оптимизации, аналитической и риск-проверки дело не дошло, поэтому гипотеза в конвейере всё ещё не проверена.

Гипотеза основана на исследованиях выявления ценовых и объёмных аномалий: после всплесков альткоинов на Hyperliquid, за которыми следуют снижение объёма и откат, должен происходить разворот. Сигналы торгуются как независимая короткая корзина по INJ, NEAR, OP и SEI. Стратегию закодировали с отдельными скользящими буферами доходностей, базовых уровней объёма и ATR, а также логикой сброса после разрывов. За 3 итераций она так и не прошла проверку Layer 3, поскольку дымовой тест в песочнице постоянно превышал лимит в 300 с на окне длиной 2400 дней и примерно 20,000 баров. Стратегию забросили, не получив метрик бэктеста; поэтому наличие преимущества при истощении всплеска на этих бессрочных контрактах пока не проверено.

SpotLedAltSelloffReboundBtcHedged проверяла, отскакивают ли ликвидные альткоины из 11 после относительных распродаж, начавшихся на спотовом рынке, против BTC, с хеджем на равную сумму в долларах BTC и удержанием позиции 3 дней. Валовой результат до исследования выглядел многообещающе: среднее +2.51% по 142 событиям. Кодированная стратегия так и не прошла проверку: во всех 3 итерациях бэктест в песочнице Layer 3 превышал лимит времени выполнения в 300 секунд. Даже последняя версия с инкрементальными скользящими моментами O(число монет) превысила лимит, и запуск прекратили до проведения бэктеста, оптимизации или проверки аналитиком.

Гипотеза заключалась в том, чтобы сыграть на временном расхождении доходностей между AAVE и UNI на Hyperliquid, открыв парную позицию с равными долларовыми суммами: длинную по отстающему активу и короткую по лидирующему, используя синхронизированные бары длительностью 4 часов; при проверке каталога обнаружено 5,879 общих временных меток. Стратегия прошла 7 итераций, а в последних заметках кода указано, что построение стратегии было заблокировано из-за противоречивых исходных наблюдений по финансированию; торговая логика оставлена без изменений до исправления данных/загрузчика. Затем бэктест завершился ошибкой FundingObservationError для hyperliquid/AAVEUSD, и запуск был прекращён. Метрики бэктеста не были рассчитаны; до этапов проверки, оптимизации, анализа и оценки риска дело не дошло.

AtomPersistentCrossVenueFundingCarry проверяла, можно ли получать доход от устойчивого разрыва ставок финансирования между бессрочными контрактами ATOM на Hyperliquid и Bybit с помощью долларово-нейтральной пары лонг/шорт, используя фильтр базиса для блокировки неудачных входов. В коде для индексации расчётных событий финансирования использовались префиксные суммы и поиск bisect. Тем не менее после 3 итераций стратегия не прошла проверку в песочнице Layer 3, превысив лимит времени 300 с на окне 2,400 дней и 4 часов. Её оставили без метрик бэктеста, поэтому гипотеза о доходе от финансирования не была измерена.

Гипотеза предполагала разворот остаточного движения относительно сектора с хеджированием беты для 20 US компаний с большой капитализацией по четырём секторным ETF SPDR; предварительное исследование самой гипотезы показало умеренное положительное преимущество на событие. Разработчик создал реализацию скользящей статистики O(1) и дорабатывал её в течение 3 итераций. В итерации 3 предполагалось задать конфигу фиксированное плечо 2.0 из плана, однако проверка снова не прошла контроль согласованности гипотезы и конфига на уровне 1.5 по этому требованию к плечу. Запуск прекратили как цикл проверок, поэтому до бэктестинга, оптимизации, анализа и оценки рисков дело не дошло.

Эта стратегия открывала позиции против подтверждённых относительных шоков LTC/BCH на Hyperliquid с барами длительностью 4 часов, используя противоположные бессрочные позиции одинаковой долларовой стоимости. Код был написан, но за 3 итераций стратегия так и не прошла проверку. Каждый раз проверка согласованности гипотезы и конфигурации на слое 1.5 выявляла, что optimization_plan задаёт кредитное плечо 1.0. Запуск прекратили в цикле проверки, поэтому этапы бэктеста, оптимизации, анализа и оценки рисков не выполнялись, а показатели результативности отсутствуют.

Стратегия предполагала шорт бессрочных контрактов ETH на Hyperliquid, пока ставка финансирования оставалась положительной, используя рост открытого интереса и неотрицательную премию для подтверждения. За 3 итераций она так и не прошла проверку кода: бэктест в песочнице слоя 3 превысил лимит 300 с на данных за 833 дней с часовыми ETH. До проверки бэктеста, оптимизации, аналитической проверки и проверки рисков дело не дошло, поэтому преимущество стратегии не проверялось. Запуск завершился отказом от стратегии из-за проблемы производительности кода; вердикт о самой торговой идее не выносился.

DogeBybitOkxOuDislocation проверила парный механизм Ornstein-Uhlenbeck в стиле QuantConnect на бессрочных контрактах DOGE, котируемых на Bybit и OKX. После 5 итераций данные и учёт были корректными, а временные метки полностью выровнены, но примерно за пять лет сработало всего 15 пар. Sharpe составил 0.23, доверительный интервал включает ноль, а средняя доходность на сделку — 0.0277%. Рыночное воздействие и комиссии поглотили почти всю валовую прибыль. Аналитик отказался от стратегии на проверке бэктеста: настройка параметров не могла сделать такие небольшие спреды достаточными для покрытия торговых издержек, поэтому оптимизация, анализ и оценка рисков не проводились.

Эта стратегия проверяла, даёт ли относительный импульс за 12 месяцев между акциями крупной (SPY) и малой (IWM) капитализации торгуемую месячную разницу доходности. Шести отраслевых ETF из источника не было во вселенной USEQ; в гипотезе также отмечалось, что предыдущие запуски двухстороннего USEQ превышали лимит времени. Все три итерации не прошли проверку уровня 3, превысив лимит песочницы 300 с, поэтому запуск остановили до бэктеста, оптимизации или вердикта аналитика. В строке документации стратегии сказано, что замер 2026-10-02 показал: почти всё время уходит на поиск файлов в ParquetDataCatalog, а не на цикл стратегии O(1) на каждом баре. Это указывает на проблему инфраструктуры, а не кода стратегии.

PurrSpotPerpPremiumConvergence была рыночно-нейтральной базисной сделкой: длинная позиция по споту PURR и короткая по бессрочному контракту PURR на Hyperliquid, когда премия бессрочного контракта превышала 1.2%. Гипотеза опиралась на 4,172 перекрывающихся 4-часовых баров и 69 эпизодов выше этого порога. За 2 итераций код так и не прошёл проверку: бэктест в песочнице уровня 3 превысил лимит 300 с на окне около 20,000 баров. Запуск остановили до бэктеста, оптимизации и проверки аналитиком, поэтому гипотеза о схождении премии остаётся непроверенной.

LtcWinningPositionTrendGrid поставила целью проверить идею асимметричного пирамидинга на Hyperliquid LTC: начать кампанию с одного из десяти траншей, добавлять только к прибыльным позициям после подтверждённого закрытием бара продвижения сетки и перемещать общий стоп. За 2 итераций стратегия так и не прошла проверку. Конвейер остановил её после трёх тайм-аутов проверки («verifying_stuck_3_timeouts»). Метрики бэктеста, результаты оптимизации, вердикт аналитика и оценка риска не были получены, поэтому сама гипотеза остаётся непроверенной.

SectorResidualWeeklyReversalLS проверяла, разворачивается ли внутри сектора идиосинкратическая часть доходности акции за 1 недель после удаления секторной беты ETF. Стратегия торговала 24 крупными акциями US в секторах технологий, финансов, энергетики и здравоохранения на площадке USEQ с нулевой комиссией, открывая в каждом секторе лонг и шорт с равным долларовым номиналом. Несмотря на прямое указание в гипотезе использовать инкрементальные скользящие обновления, за 2 итераций запуск трижды прерывался из-за тайм-аута на этапе кода и был остановлен. До бэктеста дело не дошло, поэтому наличие эффекта разворота не проверено.

FmzSpotDeliveryAdfZScoreBasisArb перенёс стратегию с открытым исходным кодом FMZ, которая арбитражирует базис между спотом BTC и квартальными фьючерсами Binance USD-M. Используются фильтр стационарности ADF и вход по z-оценке спреда; объём обеих частей фиксирован — 0.05 BTC, плечо фьючерса — 10x. Стратегия проходила по квартальным контрактам с BTCUSDT_210326, сопоставляя каждый со спотом по времени. При первой итерации проверка зависла, и после трёх истечений времени ожидания запуск прервали («verifying_stuck_3_timeouts»). До бэктеста, оптимизации и анализа стратегия не дошла, поэтому её преимущество не было измерено.

Порт VmotMomentumTrendUseq перенёс momentum- и SPY-трендовую части стратегии VMOT от QuantRocket на USEQ дневных барах для 59 акций с большой капитализацией; SPY служил инструментом сигнала. Этапы value и F-score исключены из-за отсутствия фундаментальных данных на конкретный момент времени. В гипотезе явно требовалось O(1) обновлений deque на бар, поскольку два предыдущих многокомпонентных порта USEQ остановились из-за лимита песочницы 300 с. После одной итерации выполнение застопорилось на проверке, и проект закрыли после трёх тайм-аутов («verifying_stuck_3_timeouts»). Бэктест, оптимизация и заключение аналитика не появились, поэтому преимущество стратегии так и не было измерено.

Эта гипотеза проверяла воспроизведение Multi Quant Trend Engine автора ianzeng123 как стратегии только для длинных позиций на бессрочном серебряном контракте Binance со свечами 1-часового таймфрейма, сохраняя настройки по умолчанию и семантику Pine. Разработчик создал XagMultiQuantTrendEngine, которому нужны торговые тики для исполнения ордеров на следующем тике. После одной итерации запуск завис на верификации и был остановлен после трёх тайм-аутов, поэтому метрики бэктеста не получены, а последующие этапы не запускались.