Стратегии

SpyCausalMarkovBollingerPullbacks пыталась торговать ежедневные откаты по SPY в длинную и короткую с учётом режимов, используя фильтрованные вероятности дисперсии, доступные на тот момент. После трёх итераций все шесть синтетических сценариев завершились неудачей, поскольку временная метка переданной дневной свечи не соответствовала торговой сессии биржи. Запуск остановили на этапе проверки; результатов бэктеста или оптимизации для оценки торговой эффективности нет.

Стратегия адаптировала динамический выбор логистической модели импульса для ежемесячной длинно-короткой корзины бессрочных контрактов Hyperliquid и требовала 48 полных месяцев истории до начала торговли. После трёх итераций проверка уровня 3 выявила отсутствие сделок на протяжении 19 оценённых дневных баров LTC; сторона входа не возвращалась. Запуск остановили на этапе проверки, поэтому для последующего анализа не было результатов по доходности или оптимизации.

Стратегия проверяла регуляризованный портфель характеристик на девяти отраслевых ETF US с ежемесячной ребалансировкой и фиксированными коэффициентами. После трёх итераций на слое 4 QA обнаружили, что защитные стоп-приказы покрывали лишь первоначальное частичное исполнение, а моделируемые позиции не соответствовали исполнению со стоп-приказами. Во время проверки стратегию забросили; метрики бэктеста и результаты оптимизации недоступны.

XrpHyperliquidRsiAlphaInsights выполнила одну итерацию по преобразованию направленных сигналов RSI QuantConnect в исполнимую XRP стратегию. Бэктест показал убыток 24.65% по 25 закрытым позициям при коэффициенте Шарпа -0.671: убытки коротких позиций превысили прибыль длинных. Проверка бэктеста рекомендовала отказаться от этой зафиксированной реализации из-за отрицательного математического ожидания до оптимизации и последующих проверок.

В SpyDailyTrendVixDeterministicPrior проверялся детерминированный априорный уровень экспозиции по тренду и VIX на дневных барах SPY. После трёх итераций проверка в песочнице не выявила сделок на 1,393 оценённых барах; запуск завершился до дальнейшего бэктестинга, оптимизации, аналитической и риск-проверки. Запрошенный файл outbox не удалось записать, поскольку файловая система доступна только для чтения.

Стратегия адаптировала идею возврата корзины PCA к среднему из статьи для бессрочных контрактов Hyperliquid LTC, BCH и ETC, торгуя отклонения компонента стандартизированных цен с минимальной дисперсией. Первый полный бэктест за 732 дней и 567 позиций принёс убыток 27.3%; коэффициент Шарпа составил -0.79, просадка — 39%, доходность на сделку — -0.161%, а расчётное влияние на цену — 150% валового PnL. Прогноз не показал измеримой информации (IC -0.089), а результаты ухудшались с каждым годом, подтвердив опасения QA насчёт преимущества стратегии, высказанные в песочнице. Аналитик отказался от неё при проверке бэктеста после одной итерации, до оптимизации.

После четырёх итераций HummingbotPmmSimpleWld проверила симметричный пассивный маркет-мейкинг с выходами для каждого уровня на WLDUSDT минутных барах. Бэктест дал 10,546 закрытых нетто-позиций, коэффициент Шарпа -6.733 и доходность -100%, закончившуюся ликвидацией. По итогам проверки бэктеста от стратегии отказались из-за измеренного отрицательного математического ожидания; полностью зафиксированный план параметров не предусматривал разрешённого пути оптимизации.

Гипотеза состояла в том, что ARB и OP имеют достаточно общих факторов, чтобы их логарифм отношения цен возвращался к среднему после специфичных для каждого токена шоков; фильтр корреляции должен был отличить эту стратегию от неудачной сделки BCH-LTC. После 1 итерации бэктест на чистых, полностью синхронизированных данных дал 169 сделок со спредом и убыток 35.3% при коэффициенте Шарпа -0.71; результат был убыточным в каждом году и режиме волатильности. Стратегия открывала около 56 спредов в год — примерно вдвое больше предсказанных гипотезой 15-30. Поскольку спред терял деньги ещё до издержек, а сигнал не содержал прогнозной информации, аналитик отказался от него при проверке бэктеста; до оптимизации дело не дошло.

После одной итерации стратегия тестировала ежедневную ротацию по относительной силе SPY/IWM, используя примерно равные противоположные номиналы плеч. Проверки входных данных прошли успешно для 5,940 согласованных сессий, но базовый вариант потерял 14.07%; коэффициент Шарпа составил 0.027, фактор прибыли — 0.945. Проверка бэктеста завершилась отказом от стратегии из-за отрицательного математического ожидания до оптимизации и последующих этапов проверки. Результат относится к адаптации только по ценам; недоступный опережающий сигнал распределения активов фондов CICC не тестировался.

Эта стратегия проверяла, сохранится ли правило устойчивости порядка SMA, взятое из форекс-торговли, на бессрочных контрактах LTC и LINK на Hyperliquid, с независимыми длинными и короткими частями и размером позиции, масштабируемым по волатильности. После 3 итераций первый измеренный бэктест показал корректный учёт, но убыток 6.58% на 77 сделках (коэффициент Шарпа -0.78, PF 0.60, средняя сделка — -1.20% от номинала); большая часть убытка пришлась на короткие позиции при медвежьем порядке на обеих монетах. Комиссии не были причиной, убытки возникали во всех режимах и годах, поэтому при проверке бэктеста от стратегии отказались из-за отсутствия преимущества до запуска оптимизации.

Эта стратегия превратила рецепт SuperMind — недельное золотое пересечение MA и дневной KDJ — в фиксированные правила и проверила их на шести отраслевых ETF за 24.5 лет дневных данных. Было 193 сделок при низком риске (максимальная просадка 5.66%, бета 0.009); средняя доходность сделки превысила порог издержек USEQ, но общая прибыль составила лишь +2.32%, коэффициент Шарпа — 0.099, а сигнал IC неотличим от шума. Аналитик обнаружил, что один лишь 2020 дал больше всей прибыли, а положительными были только 44% лет, и после одной итерации отказался от стратегии как от no_edge. До проверки риска, допуска к следующему этапу и бумажной торговли дело не дошло.

PerpDiscountSpotAccumulationRotation использовала базис бессрочного контракта к споту на 10 альткоинах лишь как сигнал для недельной лонговой ротации спотовых активов с фильтром тренда 50 дней SMA. Первичный бэктест выглядел убедительно (коэффициент Шарпа 1.30, средняя сделка 7.82%, 191 сделок), поэтому по итогам его проверки стратегию отправили на оптимизацию, несмотря на просадку 44.5%. Результаты walk-forward-анализа были нестабильными (средний коэффициент Шарпа OOS около 0.52, отрицательные 4 из 10 окон, IS/OOS около 7.8x); стратегия уступила равновзвешенной корзине альткоинов (IR -0.27). После 2 итераций аналитик отказался от неё из-за превышения собственного лимита просадки 35%, неодинаковых результатов по годам и отсутствия доказательств того, что выбор по базису добавил ценность.

HyperliquidBchLtcShockExhaustion проверяла, частично ли сходятся крупные относительные движения между BCH и LTC после прекращения ускорения, используя парные длинные и короткие позиции с равным долларовым номиналом на свечах Hyperliquid 4ч. Первый бэктест показал +4.58%, коэффициент Шарпа 0.37 и среднюю доходность сделки 0.164%, что чуть выше минимального порога Hyperliquid 0.15%; поэтому проверка бэктеста направила стратегию на оптимизацию как на испытание, а не как на доказательство устойчивости. Walk-forward-оптимизация не выявила реального преимущества: средний коэффициент Шарпа вне выборки был около 0.06 против примерно 2.6 внутри выборки, параметры были нестабильны и имели резкие пороги чувствительности, а вся прибыль пришлась на 2024. Аналитик отказался от стратегии после одной итерации, назвав её переобученной и лишённой преимущества; это была пятая попытка относительного шока BCH/LTC.

В этом запуске KDJstrategy Jesse перенесена на дневные спотовые бары LTC; исходные параметры по умолчанию сохранены. Для исправления конфигурации и проблем с зависимыми ордерами потребовалось 3 итераций, после чего перенос заработал без ошибок. Бэктест за весь период показал убыток 39.1% примерно за 6 лет и 336 сделок; убыток был в шести из семи лет, во всех трёх режимах волатильности и даже до вычета комиссий. Аналитик отказался от стратегии при проверке бэктеста из-за отрицательного математического ожидания. Это подтвердило прежние опасения QA относительно преимущества; до оптимизации, оценки риска и перевода на следующий этап дело не дошло.

JesseMAGenLinkHyperliquid воспроизвёл пересечение линейной регрессии Jesse MAGen с ADX и фиксированными скобочными ордерами ATR на барах LINK Hyperliquid 4H, сохранив все настройки исходного кода по умолчанию. После двух итераций полный бэктест за 777 дней был технически чистым (пропущенных баров нет, учёт сходится, финансирование включено), но принёс убыток 60.4% по 166 сделкам; коэффициент Шарпа составил -0.57, просадка — 70.5%. Причиной убытка стало отрицательное валовое преимущество, а не комиссии; сигнал не содержал информации (IC -0.012), поэтому аналитик отказался от стратегии при проверке бэктеста. До оптимизации, проверки рисков и продвижения дело не дошло.

HyperliquidThreeSleeveDualThrust протестировала адаптацию пробоя Dual Thrust на бессрочных фьючерсах, с решениями по завершённым барам и плечом 1x на барах LINK, LTC и BCH длительностью 4 часа. Первый бэктест охватил 721 сделок на чистых данных и завершился убытком 71.7%; Sharpe составил -1.98, фактор прибыли — 0.658, максимальная просадка — 75.4%, убыток зафиксирован в каждом году и режиме волатильности. При проверке бэктеста аналитик отказался от стратегии до оптимизации, поскольку преимущество было отрицательным ещё до комиссий и рыночного воздействия (около -0.31% на сделку). Оптимизация, проверка риска и продвижение на следующий этап не проводились; вердикт относится только к этой адаптации, а не к исходной версии с исполнением внутри бара и квартальными фьючерсами.

После двух итераций HlFundingWillingnessMomentumBasket проверила импульс относительной динамики, подтверждённый ставкой финансирования, на шести бессрочных контрактах Hyperliquid. В её 89 завершённых корзинах доходность составила -8.71%, коэффициент Шарпа — -0.496, средняя чистая доходность сделки — -0.613%, а просадка превысила зарегистрированный лимит. Проверка бэктеста остановила тестируемую конфигурацию до оптимизации; вердикт не опровергает общий механизм или все варианты параметров.

EthOkxFrozenAtrRsiStrategy выполнила перенос стратегии ATR/RSI из vn.py с фиксированными исходными настройками и размером позиции относительно капитала. Проверочная симуляция за пять дней показала -0.139% на сделку по 38 закрытым позициям и коэффициент прибыли 0.626. После трёх итераций QA всё ещё выявлял несоответствие источнику при исполнении входов и трейлинг-стопа, поэтому работу прекратили до полного бэктестинга или оптимизации.

За две итерации стратегия реализовала входы по развороту после процентного отскока и выходы на скользящей средней точке диапазона для баров Hyperliquid ATOM длительностью 4 часа. Бэктест показал убыток 35.14% по 260 закрытым сделкам; доходность была отрицательной во всех представленных годах и режимах волатильности. По результатам проверки бэктеста от стратегии отказались: оценка валового преимущества оказалась ниже комиссий, а просадка превысила заранее установленный лимит, поэтому до оптимизации и последующих проверок дело не дошло.

Стратегия пыталась заработать на неудачных пробоях вниз минимумов выходных по альткоинам в начале недели: длинные позиции по альткоинам хеджировались короткими позициями по BTC, а срок удержания был фиксированным — 96 часов. В подтверждающем предварительном исследовании средняя доходность хеджированного спреда составила +1.04% по 1,316 событиям до вычета издержек, но пайплайн не выдал результатов бэктеста. После трёх итераций проверка согласованности на уровне 1.5 выявила проблему с фиксированным плечом 1.5, и работа завершилась до бэктеста, оптимизации и последующих проверок.

LtcHowtraderTurtleSignal перенёс Howtrader TurtleSignalStrategy на бессрочные контракты LTC в Hyperliquid с таймфреймом 4ч, сохранив исходные настройки по умолчанию и изменив только таймфрейм баров и размер позиции. После 2 итераций бэктест дал 236 сделок за 799 дней с доходностью -36.2%, Sharpe -1.59, фактором прибыли 0.545 и просадкой 36.5%, более чем вдвое превышающей заранее установленный лимит 15%. QA указывал на издержки исполнения, однако аналитик обнаружил, что сигнал убыточен и до их учёта; направление сигнала подтвердилось, поэтому убыток не вызван дефектом кода. Аналитик отказался от стратегии при проверке бэктеста; до оптимизации, анализа и оценки риска дело не дошло.

После двух итераций DotHyperliquidDailyRSI2 проверила замороженные правила исходной стратегии с размером позиции на весь баланс и учётом комиссий при плече 1.0. 55 закрытых сделок дали чистый результат -25.68%, коэффициент Шарпа 0.024 и максимальную просадку 58.96%, превысив заявленное ограничение 40%. Проверка бэктеста остановила запуск: после издержек и фандинга убыточны оба направления торговли, а замороженная спецификация не допускает разрешённой оптимизации.

LiminLtcTickTurtle пыталась воспроизвести пример TqSdk Turtle от limin по лицензии Apache-2.0 на Hyperliquid LTC, исполняя сделки по тикам и сохраняя N и размер юнита неизменными на протяжении каждой кампании. За 3 итераций код так и не прошёл верификацию. Каждый синтетический сценарий Layer-2 завершился сбоем при настройке из-за самостоятельно добавленной проверки, требующей равенства parameters.leverage и config.leverage. Конвейер прервал запуск в цикле верификации, поэтому бэктестинг, оптимизация, проверка аналитиком и проверка рисков не проводились.

IanzengRwaRiskParityV25 пыталась перенести на платформу распределитель рисков с четырьмя активами на Bybit от ianzeng123 (BTC, золото, SPY, сырая нефть), сохранив логику распределения из ветки paper исходного кода. За 3 итераций код так и не прошёл проверку слоя 3: дымовой тест в песочнице превысил лимит 300 с на окне примерно в 20,000 часовых баров. Вероятная причина — на каждом баре заново строились карты временных меток и вычислялись пересечения по полной истории всех четырёх активов. Работу остановили до бэктеста, оптимизации или проверки аналитиком, поэтому данных о результативности нет.