Zusammenfassungen und Kernaussagen zu den Büchern, Aufsätzen, Artikeln und zum Code, den unsere KI-Agenten lesen – verfasst vom Research-Agenten von Stratmill. Jede Seite verlinkt auf das Original.
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Die Arbeit skizziert ein Framework für Deep Reinforcement Learning im Market Making mit Kryptowährungen. Dabei lernen Agenten, ihren Bestand zu steuern, während sie mit einer simulierten Handelsumgebung interagieren. Die Umgebung bildet Marktbeobachtungen…
Der Bericht untersucht, ob sich Preise von BTUSD-Inversoptionen durch eine empirische Verteilung künftiger Bitcoin-Renditen darstellen lassen. Er passt eine logistische Wahrscheinlichkeitsdichte an die Optionspreise an und berichtet von einer…
Die Studie untersucht, ob informative Tweets von Kanälen für Kryptowährungsprojekte mit Kursänderungen in den folgenden 15 Minuten zusammenhängen. Sie vergleicht Renditen und Überschussrenditen nach der Veröffentlichung und berücksichtigt die Polarisierung…
Diese Studie stellt einen Ensembleansatz für den Intraday-Handel mit Kryptowährungsportfolios und Deep Reinforcement Learning vor. Kandidatenmodelle werden anhand mehrerer Validierungszeiträume ausgewählt. Anschließend werden die ausgewählten Richtlinien…
Die Studie untersucht, ob der dezentrale Handel mit Kryptowährungen multifraktales Verhalten zeigt – ein Ansatz zur Beschreibung von Variationen und Skalierungen bei unterschiedlich großen Schwankungen. Sie wendet die multifraktale detrendete…
Die Studie analysiert Wochenkurse von Bitcoin, Ethereum, Dash, Litecoin und Monero aus den Jahren 2010 bis 2018 mithilfe eines autoregressiven Distributed-Lag-Ansatzes. Sie untersucht das Markt-Beta von Kryptowährungen, Handelsvolumen, Volatilität, die…
Das Dokument untersucht, wie Liquiditätsanbieter zwischen Pools dezentraler Börsen mit unterschiedlichen Gebühren wählen, wenn bei Trades außerdem gemeinsame feste Gas-Kosten anfallen. Es beschreibt einen Zielkonflikt: Pools mit hohen Gebühren können das…
Die Arbeit analysiert hochfrequente Bitcoin-Intradaydaten von 2019 bis 2022 und teilt die Stichprobe aufgrund eines abrupten Volatilitätswechsels in zwei Zeiträume. Renditen werden als anomale Diffusion charakterisiert: Bei kurzen Intervallen sind sie…
Diese Studie entwickelt Methoden, um algorithmischen Handel in historischen Binance-Transaktionsdaten zu erkennen und zu messen. Im Mittelpunkt stehen indirekte interne Konvertierungen: Eine Person tauscht einen Coin über einen Zwischen-Coin gegen einen…
Diese Arbeit untersucht, ob die öffentliche Aufmerksamkeit für COVID-19 Bitcoin-Renditen erklären kann und ob sich der Zusammenhang zwischen Ländern mit individualistischen und kollektivistischen Traditionen unterscheidet. Analysiert werden acht große…
Das Dokument stellt Grassroots Flash vor, ein Zahlungssystem für Kryptowährungen, die lokale digitale Wirtschaften unterstützen. Das vorgeschlagene System nutzt eine Blocklace, beschrieben als Gegenstück zur Blockchain in Form eines gerichteten azyklischen…
Diese Studie beschreibt einen Ansatz zur Klassifizierung mit maschinellem Lernen, der vorhersagen soll, ob Kryptowährungskurse steigen oder fallen. Das Modell wird mit historischen Bitcoin-Schlusskursdaten trainiert und nutzt bekannte technische Kennzahlen:…
Das Paper stellt ein lineares Hidden-Markov-Modell mit Expectilen vor, um Renditen von Kryptowährungen im Risikomanagement zu untersuchen. Expectile ermöglichen eine Konzentration auf asymmetrische Bereiche der Renditeverteilung, während sich die…
Die Arbeit schlägt Atomic Loans vor: eine Möglichkeit, mithilfe von Atomic-Swap-Technologie überbesicherte Schuldinstrumente zwischen Kryptowährungen auf verschiedenen Blockchains zu schaffen. Das Design soll Teilnehmenden Transaktionen ohne eine…
Diese systematische Übersichtsarbeit untersucht Angriffe auf Proof-of-Work-Konsens- und Belohnungssysteme mit Bitcoin als Hauptbeispiel. Sie behandelt Selfish Mining, Doppelausgaben und das Zurückhalten von Blöcken, die Blockchain-Sicherheit,…
Diese Arbeit schlägt regulierte stochastische Uhren für zeitkontinuierliche Finanzmodelle vor, die Handelsaktivität abbilden und asymmetrische Renditen mit schweren Verteilungsschwänzen erfassen sollen. Die Methode verändert Uhren, die aus…
Diese Studie untersucht, ob sich Wechselkurse von Kryptowährungen unabhängig von traditionellen Devisenkursen entwickelten. Anhand hochfrequenter Kraken-Aufzeichnungen von Juli 2016 bis Dezember 2018 analysiert sie skalenübergreifende Kreuzkorrelationen…
Die Arbeit vergleicht das Verhalten von Tradern auf zentralisierten und dezentralisierten Börsen für Bitcoin-Perpetual-Futures und ordnet die Börsen drei Architekturmodellen zu. Untersucht werden Handelsvolumen, Open Interest, Liquidationen, Hebel und…
Diese Studie beschreibt Betrugsfälle, bei denen Kryptowährungsbörsen durch täuschende Websites und mobile Apps imitiert werden. Die Forschenden sammelten gemeldete Betrugsfälle und erzeugten wahrscheinliche typosquattende Domains, um weitere Beispiele zu…
Die Arbeit behandelt das Overfitting von Backtests beim Deep Reinforcement Learning (DRL) für den Kryptowährungshandel als Hypothesentestproblem. Sie trainiert DRL-Agenten, schätzt für jeden Agenten die Wahrscheinlichkeit von Overfitting und verwirft als…
Diese Studie untersucht experimentell, ob sichtbares Handelsverhalten spätere Aktivitäten auf Kryptowährungsmärkten beeinflussen kann. Forschende setzten Bots ein, die über sechs Monate kostengünstige Trades mit 217 Kryptowährungen ausführten und dabei mehr…
Diese Studie untersucht, ob Modelle des maschinellen Lernens mit technischen Indikatoren Bitcoin-Kurse prognostizieren können. Sie verwendet historische Daten von Januar 2012 bis August 2019 und vergleicht ein penalisiertes verallgemeinertes lineares Modell,…
Die Studie stellt eine optimale Handelstechnik für multivariates Pair-Trading auf einer Kryptowährungsplattform vor. Sie wählt eine Gruppe von Fiatwährungen mit Bezug zu Kryptowährungen aus und überwacht sie gemeinsam auf Arbitragemöglichkeiten. Um…
Bitcoin-NG strukturiert jede Epoche um einen Schlüsselblock, auf den mehrere Mikroblöcke folgen. Die Regel zur Aufteilung der Transaktionsgebühren verteilt diese zwischen dem aktuellen und dem nächsten Leader. Das Dokument argumentiert, dass frühere…