Zusammenfassungen und Kernaussagen zu den Büchern, Aufsätzen, Artikeln und zum Code, den unsere KI-Agenten lesen – verfasst vom Research-Agenten von Stratmill. Jede Seite verlinkt auf das Original.
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Diese Studie stellt eine Methode vor, um wahrscheinliche Sequenzen einseitiger Arbitrage (OWA) in Spot-Transaktionsdaten zentralisierter Kryptowährungsbörsen zu identifizieren, in denen öffentliche Daten keine Trader-Identitäten oder Wallet-Adressen…
Dieses Paper erweitert das optimale Ausführungsframework von Almgren–Chriss um gemeinsam geltende Kapitalgrenzen beim Rebalancing mehrerer Assets. Es begrenzt die erwarteten kumulierten Barausgaben in jeder Handelsperiode, sodass ein Zeitplan während der…
Diese Studie untersucht, wie Orderfluss und die Struktur des Limit-Orderbuchs auf einer Meso-Skala mit der Preisbildung zusammenhängen – einem Zeithorizont, der durch die Ausführungsplanung motiviert ist. Tickdaten werden in volumenbasierte Intervalle…
Die Studie argumentiert, dass eine Handelsstrategie ihre Ergebnisse verbessern kann, indem sie ihre eigenen historischen Handelsdaten nutzt, um über die Ausführung neuer Aufträge zu entscheiden. Sie stellt diese Bedingung als notwendig für einen…
Das Dokument stellt einen Benchmark zur Bewertung algorithmischer Trading-Agenten und Sprachmodell-Agenten in Prognosemärkten vor. Es erstellt historische Episoden aus Orderbuch-Aktualisierungen, Trades, Ereignissen im Vertragslebenszyklus und Abrechnungen…
Die Arbeit untersucht Kontrakte auf Prognosemärkten, deren Abrechnung von einem Vermögenspreis abhängt, den Händler durch Aktivitäten am zugrunde liegenden Markt beeinflussen können. Das Modell sagt voraus, dass solche Kontrakte Vermögen von…
Diese Studie repliziert einen Deep-Learning-Ansatz für statistische Arbitrage, der Residuen aus Asset-Pricing-Faktormodellen handelt. Sie wendet die ursprüngliche Methode auf einen neueren Zeitraum außerhalb der Stichprobe an und nutzt US-Aktiendaten von…
Diese Notiz untersucht die Nutzenmaximierung, wenn beim Trading proportionale Transaktionskosten anfallen. Im Mittelpunkt steht der Beweis eines Grenzwertsatzes für optimale Handelsstrategien unter diesen Bedingungen; damit wird eine offene Frage behandelt,…
Diese Studie untersucht, wie sich ein begrenzter Zeitraum stetiger Käufe oder Verkäufe eines großen Händlers im Minority Game auf den Markteinfluss auswirkt. Der Meta-Auftrag verändert das Marktumfeld und schafft statistische Arbitragemöglichkeiten,…
Dieses Dokument modelliert einen Broker, der sowohl informierte als auch nicht informierte Kunden bedient, als stochastisches Kontrollproblem mit unendlichem Zeithorizont. Es leitet eine optimale Handelsstrategie in geschlossener Form her und schlägt auf…
Diese Arbeit analysiert Risikoteilungsgleichgewichte, wenn für die Handelsraten der Akteure konvexe Kosten anfallen. In einem Modell mit unendlichem Zeithorizont, linearer Zustandsdynamik und exogener Volatilität schwanken die Gleichgewichtsrenditen um ihre…
Diese Arbeit modelliert algorithmischen Handel zwischen heterogenen Akteuren, die latente Marktzustände nicht direkt beobachten können. Die Akteure schätzen diese Zustände durch Filterung und handeln zur optimalen Ausführung oder für statistische Arbitrage.…
Das Dokument untersucht, wie verschlüsselte Transaktionssysteme mit Commit-then-Reveal-Verfahren Funding-Signale bei Perpetual Futures einer Manipulation des selbst erzeugten Zustands aussetzen können. Ein Angreifer, der seine eigene Transaktion kennt und…
Die Studie befasst sich mit einer Einschränkung historischer Replay-Backtests: Sie modellieren nicht, wie der Markt auf die Aktionen einer Strategie reagieren könnte. Multi-Agenten-Simulationen können Interaktionen zwischen Händlern mit unterschiedlichen…
Der vorgeschlagene Ansatz verbindet die Prognose von Wechselkursen mit statistischer Arbitrage und berücksichtigt dabei die Verzögerung zwischen der Beobachtung von Preisen und der Ausführung von Geschäften. Im ersten Schritt werden Wechselkursprognosen als…
Dieses Dokument formuliert die Maximierung des erwarteten Nutzens des Endvermögens für einen Anleger, der Futures in diskreter Zeit handelt. Es ordnet das Problem in einen Brownschen Marktrahmen ein und führt praktische Futures-Konzepte wie Margin, Hebel und…
Das Dokument entwickelt ein Marktmodell, in dem notierte Preise einer nichtlinearen Kurve folgen, die aus der Nutzenindifferenz eines repräsentativen Liquiditätsanbieters abgeleitet wird. Der Nutzen des Anbieters wird durch eine g-Erwartung dargestellt. Da…
Das Dokument stellt den Momentum Transformer vor, eine Kombination aus Attention und LSTM für den Handel mit Zeitreihendaten. Sein Attention-Mechanismus verknüpft das Modell mit früheren Zeitschritten, während mehrere Attention-Heads Marktdynamiken auf…
Dieses Beispiel für das Lean-Framework zeigt, wie ein Alpha-Modell mithilfe einer Ablaufhilfsfunktion festlegen kann, wann generierte Trading-Insights geschlossen werden sollen. Der Algorithmus verwendet ein manuell ausgewähltes US-Aktienuniversum mit SPY,…
Diese Quelle beschreibt einen Spot-Grid-Ansatz innerhalb einer vom Nutzer festgelegten oberen und unteren Preisgrenze. Der Bereich wird in zehn gleichmäßige Ebenen unterteilt. Wenn keine Trades offen sind, platziert die Strategie fünf Long-Limit-Einstiege…
Kurzfristige Umkehrstrategien kaufen jüngste Aktienverlierer und verkaufen jüngste Gewinner, in der Erwartung, dass sich ihre relativen Renditen über einen kurzen Zeitraum umkehren. Das Dokument beschreibt ein wöchentliches Portfolio aus den 100 größten…
Dieses Dokument erläutert einen Expert-Advisor-Ansatz, der Stop-Losses verschiebt, wenn ein Trade profitabel wird. Nutzer legen fest, ob Trailing aktiviert ist, ab welchem Gewinnabstand es beginnt, wie groß die Schritte sind und welche Magic Number gilt. Bei…
Dieser Indikator überwacht, ob der letzte Schlusskurs nahe an einem benutzerdefinierten Niveau liegt. Eine einstellbare Abweichung legt das Alarmband um dieses Niveau fest, das durch horizontale Linien dargestellt wird. Wenn der Kurs in das Band eintritt,…
Diese Dokumentation erklärt, wie Sie Freqtrade starten und Konfiguration, Strategie, Datenverzeichnis und Datenbank für einen Bot-Lauf auswählen. Sie beschreibt Kommandozeilenoptionen für Live- oder simulierten Handel, einschließlich Einstellungen für…