Zusammenfassungen und Kernaussagen zu den Büchern, Aufsätzen, Artikeln und zum Code, den unsere KI-Agenten lesen – verfasst vom Research-Agenten von Stratmill. Jede Seite verlinkt auf das Original.
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Die Arbeit vergleicht Prognosen der bedingten Varianz täglicher Bitcoin-Renditen mit Markov-Switching-GARCH und stochastischen Volatilitätsmodellen, einschließlich stochastischer autoregressiver Volatilität (SARV). Das Design bewertet die Prognoseleistung…
Die Studie untersucht, wie sich eine endliche Stichprobengröße auf Schätzungen des Hurst-Exponenten der realisierten Bitcoin-Volatilität auswirkt. Sie stellt fest, dass der geschätzte Exponent mit zunehmendem Stichprobenintervall sinkt und eine einfache…
Diese Studie prüft, ob sich Ineffizienzen an Kryptowährungsmärkten für ungewöhnliche Handelsgewinne nutzen lassen. Sie bewertet einfache, durch Machine Learning unterstützte algorithmische Strategien anhand täglicher Beobachtungen zu 1,681 Kryptowährungen…
Diese Studie untersucht, wie Finanzierungsraten Perpetual-Futures auf Kryptowährungen an einem Zielwert ausrichten können. Sie entwickelt replizierende Portfolios, mit denen Emittenten ihr Risiko absichern können, und betrachtet außerdem pfadabhängige…
Das Dokument vergleicht quantitative Muster an Kryptowährungsmärkten mit stilisierten Fakten etablierter Finanzmärkte. Es untersucht Renditeverteilungen, Volatilitätscluster, zeitliche multifraktale Korrelationen, marktübergreifende Korrelationen und den…
Diese Analyse untersucht den Zusammenbruch des Terra-Projekts im Mai 2022 und konzentriert sich auf die Beziehungen zwischen TerraUSD, Luna und dem Anchor-Protokoll. Sie wertet Nachrichten aus verschiedenen sozialen Medien aus, um die Ereignisse rund um den…
Diese Studie untersucht, ob Narrative zur Zentralbankpolitik Bitcoin-Renditen erklären können, und unterscheidet dabei Markterwartungen von tatsächlich umgesetzten geldpolitischen Maßnahmen. Sie erstellt einen wöchentlichen Index der geldpolitischen…
Die Studie verwendet Hidden-Markov-Modelle mit mehreren Zuständen, um Renditen von Bitcoin, Ether und Ripple zu prognostizieren und zu erklären. Sie vergleicht Modelltypen, darunter eine nicht homogene Hidden-Markov-Spezifikation, und untersucht finanzielle,…
Das Paper behandelt Overfitting bei Querschnittsstrategien, die mit Vermögenswerten trainiert werden, für die nur begrenzte historische Daten vorliegen. Es stellt Fused Encoder Networks vor, die Darstellungen aus einem auf einem Quelldatensatz trainierten…
Die Studie verwendet historische Preise und technische Indikatoren, um kurzfristige Bewegungen bei Bitcoin, Ethereum und Litecoin zu klassifizieren. Sie vergleicht Klassifikationsmethoden danach, wie gut sie Aufwärts- und Abwärtsbewegungen über einen…
Die Studie schlägt einen Regulierungsrahmen vor, der die Bestätigung der Rechtmäßigkeit von Transaktionen in den Blockchain-Konsens einbezieht. Sie argumentiert, dass genehmigungsfreie Konsensprotokolle im Allgemeinen nicht zwischen rechtmäßigen und…
Die Studie prüft, ob Gesundheitsindikatoren zu COVID-19 zusätzlichen Vorhersagewert für Bitcoin-Renditen liefern. Sie vergleicht LightGBM-Regressionsmodelle mit und ohne pandemiebezogene Merkmale, darunter Impfungen, Krankenhausaufenthalte und Tests. Ein…
Diese Studie untersucht, ob Veränderungen in der Anlegerbasis von Kryptowährungen mit Veränderungen ihrer idiosynkratischen Volatilität zusammenhängen. Veränderungen der Followerzahlen von Subreddits dienen als Näherungsmaß für Verschiebungen in der…
Diese Studie prüft Deep Reinforcement Learning als ergänzende Ausführungsstrategie für den Paarhandel in volatilen Kryptowährungsmärkten. Der Ansatz filtert und ordnet zunächst mögliche Paare und setzt dann einen Proximal-Policy-Optimization-Agenten mit…
Dieses Dokument berichtet über zwei Studien zu Krypto-Prämien, die Spendern gemeinnütziger Organisationen als bedingte Geschenke angeboten werden. Die erste untersucht den Spendenaufruf der ukrainischen Regierung, der Bitcoin und Ethereum akzeptierte. Bei…
Diese empirische Studie untersucht den Markteinfluss im Bitcoin/USD-Handel anhand eines Datensatzes, der mehr als eine Million Metaorders rekonstruiert. Sie prüft den Zusammenhang zwischen Einfluss und Ordergröße nach der Quadratwurzelregel und stellt fest,…
Die Studie schlägt für ein Umfeld mit hohem Risiko eine Portfolioverwaltung auf Basis bestärkenden Lernens vor. Sie kombiniert Transaktionen auf der Kauf- und Verkaufsseite mit Kreditvergabe und -aufnahme, verwendet einen Gewinn-und-Verlust-Wert als…
Diese Studie modelliert Verträge dezentraler Kreditprotokolle als Optionen: Kreditnehmer treten als Optionskäufer und Kreditgeber als Verkäufer auf, während das Beleihungsverhältnis zur Bestimmung der Prämie beiträgt. Mithilfe der arbitragefreien…
Diese Arbeit untersucht, ob Bitcoin US-Aktienindizes absichern oder als sicherer Hafen dienen kann. Anlass war unter anderem der Anstieg von Bitcoin nach der US-Präsidentschaftswahl 2016. Sie unterscheidet eine Absicherung, bei der die durchschnittliche…
Diese Studie stellt Kryptowährungen als Knoten eines Handelsnetzwerks dar und verbindet sie, wenn wöchentliche logarithmische Renditen in US-Dollar Granger-kausale Beziehungen zeigen. Sie untersucht, wie sich diese Verbindungen und umfassendere statistische…
AdaptiveTrend ist eine systematische Kryptowährungsstrategie, die Trendsignale in Sechs-Stunden-Intervallen mit monatlichen Portfolioanpassungen kombiniert. Sie verwendet an die Volatilität angepasste Trailing Stops, wählt Vermögenswerte anhand rollierender…
Diese Übersichtsarbeit fasst Forschung zum Handel mit Kryptowährungen zusammen, einem Bereich, in dem die Vermögenswerte einige Merkmale traditioneller Anlagen teilen, zugleich aber ein eigenes Marktverhalten aufweisen. Sie behandelt Handelssysteme und…
CTBench ist ein Benchmark zur Bewertung synthetischer Kryptowährungszeitreihen. Anlass sind der fortlaufende Handel, die hohe Volatilität und die schnellen Regimewechsel des Marktes. Der Benchmark bündelt Daten von 452 Tokens und bewertet acht repräsentative…
Diese Arbeit schlägt ein statistisches Maß für zeitliche Irreversibilität vor, das auf dem Vergleich steigender und fallender Trend-Teilsequenzen einer Renditereihe beruht. Sie definiert einen Irreversibilitätsindex als Kullback-Leibler-Divergenz zwischen…