Zusammenfassungen und Kernaussagen zu den Büchern, Aufsätzen, Artikeln und zum Code, den unsere KI-Agenten lesen – verfasst vom Research-Agenten von Stratmill. Jede Seite verlinkt auf das Original.
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Die Arbeit schlägt ein Modell vor, das die kurzfristige Kursrichtung von Bitcoin anhand stündlicher Kurs- und Volumenmerkmale sowie der Stimmung auf Reddit prognostiziert. Ein gleitendes Volatilitätsmaß klassifiziert jede Beobachtung als stabil oder volatil.…
Diese Analyse fragt, ob extreme Werte eines Krypto-Stimmungsindex mit größeren geschätzten Bitcoin-Handelsspreads zusammenfallen. Sie nutzt tägliche BTC/USDT-Beobachtungen von Februar 2018 bis Januar 2026; der Spread wird mit einem Hoch-Tief-Preisschätzer…
Diese Arbeit stellt Multi-Factor Inception Networks (MFIN) vor, einen Rahmen für den Handel mit mehreren Kryptowährungen anhand von Kursrenditen und weiteren häufig aktualisierten Signalen. Sie begründet die Einbeziehung von Faktoren wie Netzwerk-Hashrate…
Diese Studie untersucht, ob die COVID-19-Pandemie die Markteffizienz an Aktien- und Kryptowährungsmärkten beeinflusst hat. Sie analysiert Kursrenditen, absolute Renditen und Volatilitätszuwächse anhand von Hurst-Exponenten und bewertet die Multifraktalität…
Die Studie untersucht auf Kontraktebene, welche Faktoren die Preisvolatilität und die Basis von Gold, Öl und Bitcoin beeinflussen. Sie analysiert tägliche Spot- und Futurespreise sowie Laufzeit, Handelsvolumen und Open Interest im Zeitraum von Dezember 2017…
Diese Studie untersucht wiederkehrende Muster der Volatilität und des Handelsvolumens von Bitcoin und Ether auf Coinbase Pro, Binance und Uniswap V2. Sie betrachtet Unterschiede nach Wochentag, Tagesstunde und Zeitabschnitten innerhalb jeder Stunde. Die…
Dieses Paper stellt ein Verfahren zur Schätzung der sieben Parameter einer generalisierten temperierten stabilen Verteilung vor, wenn für ihre Wahrscheinlichkeitsdichte kein verfügbarer mathematischer Ausdruck vorliegt. Dadurch eignet sich die direkte…
Das Paper modelliert, wie Arbitrageure und Privatanleger während einer Entkopplung fiatbesicherter Stablecoins auf Primär- und Sekundärmärkten interagieren. Das dynamische agentenbasierte Mean-Field-Game verknüpft Marktfriktionen mit Gleichgewichtspreisen…
Diese Forschung untersucht, wie Bitcoin-Mixing-Dienste die Wege von Geldern durch Transaktionen und Adressen verschleiern. Die Autoren beschreiben Verfahren, um Aktivitäten von Mixern nachzuverfolgen und Mixing-Transaktionen, Mixer-Adressen sowie Sender- und…
Diese Studie untersucht, ob Renditeextreme von Kryptowährungen je nach Alter und Marktkapitalisierung eines Vermögenswerts variieren. Sie analysiert mehr als siebentausend digitale Währungen und schätzt über die Geschichte des untersuchten Portfolios das…
Die Studie untersucht, ob Fama–French-Aktienfaktoren Bitcoins Überschussrenditen und idiosynkratische Risikomerkmale erklären können. Sie bewertet die Erklärungskraft der Faktoren über verschiedene gleitende Durchschnittszeiträume hinweg und verwendet…
Die Studie erstellt ein dynamisches Netzwerk von Kryptowährungen mit zwei Arten von Verbindungen: der wechselseitigen Vorhersagbarkeit von Renditen und technologischer Ähnlichkeit. Um beide Informationsquellen zu berücksichtigen und Gemeinschaften zu…
Die Arbeit schlägt eine dynamische Methode für Kryptowährungsportfolios vor, die technische Signale mit Nachrichtenstimmung kombiniert. Als Momentum-Maße verwendet sie den Relative Strength Index über 14 Tage und den einfachen gleitenden Durchschnitt. VADER…
Diese Arbeit bewertet Verfahren zur Dimensionsreduktion, um den Zusammenhang zwischen Bitcoin und Ethereum zu untersuchen und Ethereum-Renditen vorherzusagen. Der Datensatz umfasst logarithmische Renditen und zusätzliche Kovariaten. Die Autoren beginnen mit…
Diese Studie untersucht, ob Bitcoin-Renditen und -Volatilität je nach Wochentag und rund um Feiertage variieren. Sie wendet ein asymmetrisches stochastisches Volatilitätsmodell auf Bitcoin-Daten von Januar 2013 bis August 2019 an und vergleicht die…
Die Arbeit stellt ein dezentrales Börsenprotokoll vor, mit dem Nutzer verschiedene Kryptowährungen ohne zentrale Börse handeln können. Als Motivation nennt sie das Sicherheitsrisiko zentralisierter Plattformen und die Schwierigkeit, Vermögenswerte direkt…
Das Dokument untersucht den Zielkonflikt zwischen der Wahrscheinlichkeit, dass ein Maker-Auftrag ausgeführt wird, und der Rendite danach. Die Evidenz stammt aus einem Live-Trading-Experiment mit dem Bitcoin-Perpetual von Binance. Analysiert werden die…
Das Dokument stellt einen Hochfrequenz-Market-Making-Ansatz vor, der Marktdaten auf Tick-Ebene mit regelmäßigen Prognosesignalen kombiniert. Es setzt Deep Reinforcement Learning ein, um bei Market-Making-Entscheidungen sowohl schnelle Informationen auf…
Diese Arbeit untersucht die Gebühreneinnahmen der Teilnehmer am Bitcoin-Lightning-Netzwerk, einem Off-Chain-Zahlungssystem, das Transaktionen über Netzwerkknoten weiterleitet. Im Mittelpunkt stehen die größten Routing-Knoten, die zum Betrieb des Netzwerks…
Diese Studie betrachtet das Risiko von Kryptowährungen als Aufgabe der Volatilitätsprognose und wendet Modelle des maschinellen Lernens auf berechnete Risikomaße für zwanzig Bereiche des Kryptowährungsmarkts an. Sie vergleicht Convolutional Neural Networks,…
Diese Studie untersucht, wie sich Forks von Kryptowährungen auf Bitcoin, die Ursprungswährung, auswirken. Sie verwendet ein modifiziertes exponentielles GARCH-Modell, um Veränderungen bei Renditen und Volatilität zu analysieren und berücksichtigt dabei…
Diese Studie wendet funktionale Hauptkomponentenanalyse (FPCA) an, um Funktionen untertägiger Bitcoin-Renditen vorherzusagen. Sie führt ein dynamisches Karhunen–Loève-Faktormodell als Verbindung zwischen funktionalen Beobachtungen und diskreter Zeitdynamik…
Dieses Paper stellt Agent Market Arena vor, eine kontinuierliche Echtzeit-Benchmark zur Bewertung von Handelsagenten auf Basis großer Sprachmodelle an Kryptowährungs- und Aktienmärkten. Der Rahmen kombiniert verifizierte Handelsdaten mit von Experten…
Diese Studie untersucht koordinierte Pump-and-Dump-Aktivitäten bei Kryptowährungen. Dazu gehören eine Fallstudie und eine Analyse von Ereignissen, die innerhalb eines festgelegten Zeitraums über Telegram-Kanäle organisiert wurden. Sie sucht nach…