Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Este cuaderno convierte datos horarios de futuros continuos en barras diarias OHLCV alineadas con las sesiones de CME Globex. Asigna las marcas de tiempo a la sesión que termina a las 4 PM, hora central, de modo que la operativa del domingo por la tarde…
Este cuaderno explica un modelo de factor estocástico de descuento (SDF) para valorar la sección transversal de los rendimientos de empresas de US. Aprende ponderaciones que hacen que los rendimientos descontados de los activos satisfagan las condiciones de…
Esta implementación describe un modelo neuronal de factor estocástico de descuento y una red adversarial de momentos para probar relaciones de valoración de activos. La red SDF transforma características de los activos, combinadas opcionalmente con una…
Este adaptador de modelo aplica PatchTST, una arquitectura Transformer para la predicción de series temporales a largo plazo, a la regresión escalar. Acepta secuencias ordenadas por tiempo y característica, las reorganiza para el modelo base y reduce las…
Esta configuración describe una estrategia diaria long-short con 20 pares de FX. Fija la hora de decisión al cierre de Nueva York, la ejecución en la siguiente barra, el tamaño equiponderado y señales de clasificación basadas en momentum o carry. También…
Este documento describe un productor de comparaciones de rendimiento pareadas entre etapas de selección de estrategias. Compara las señales seleccionadas con referencias equiponderadas, las selecciones de prueba con las de validación, y las transiciones…
Este cuaderno compara el ensamble por bagging de Random Forest con XGBoost, LightGBM y CatBoost para predecir rentabilidades de acciones a partir de características anonimizadas de empresas. Usa divisiones temporales predefinidas de entrenamiento, validación…
Este cuaderno plantea la ejecución de una orden principal como un problema de control de horizonte finito. Un agente de Q-learning tabular elige un multiplicador para una tasa de negociación basada en VWAP, usando el tiempo restante, el inventario pendiente…
Este cuaderno prueba reglas de riesgo por posición y de cartera en las principales combinaciones de asignación de ETF de una estrategia mensual. Mantiene fijas cada predicción registrada, la concentración y el asignador, y compara los resultados con reglas…
El cuaderno trata cada ventana de rentabilidades como una distribución empírica y agrupa las ventanas según la distancia de Wasserstein unidimensional. Para muestras del mismo tamaño, ordenarlas produce el emparejamiento óptimo de cuantiles; por tanto, la…
Este resumen de capítulo recorre los pasos de investigación entre los datos de mercado validados y la evaluación del modelo. Abarca el preprocesamiento adaptado a las divisiones, las decisiones de codificación y tratamiento de datos ausentes, y la…
Este documento describe un flujo compartido para entrenar redes convolucionales temporales con datos diarios de pares FX. El modelo consume una secuencia de longitud fija, y si falta un día esperado, cualquier ventana que cruce ese hueco queda excluida. El…
Este cuaderno explica un modelo didáctico selectivo de espacio de estados basado en Mamba y lo evalúa para predecir rentabilidades de ETF. A diferencia de un modelo de espacio de estados con parámetros fijos, deriva del dato actual el término de entrada al…
Esta utilidad construye una matriz booleana de adyacencia entre activos a partir de etiquetas de grupos de activos y enlaces opcionales entre grupos. Los activos asignados al mismo grupo macro se conectan entre sí, y cada enlace entre grupos conecta a todos…
Este cuaderno presenta un sistema de preguntas y respuestas sobre un grafo Neo4j de participaciones institucionales 13F. Dirige cada pregunta a una de tres plantillas Cypher escritas manualmente, en vez de generar una consulta a partir de la pregunta, y usa…
Este cuaderno crea un flujo de recuperación sobre extractos de informes 10-K de empresas. Carga un conjunto estable de informes, divide el texto en ventanas de oraciones, crea embeddings locales e indexa los fragmentos en una base de datos vectorial. La…
Este cuaderno describe cómo evaluar una estrategia seleccionada de financiación de perpetuos cripto en un periodo de prueba posterior. Reutiliza predicciones generadas con datos de entrenamiento que terminan antes de ese periodo, mantiene la señal, el método…
Esta nota de configuración explica por qué una regresión logística de tres clases con penalización L1 usa SAGA con una tolerancia ajustada explícitamente. Compara SAGA con liblinear en un panel de predicción de microestructura del Nasdaq 100; en las…
Este cuaderno presenta las firmas de caminos como características de longitud fija que conservan el orden y la geometría conjunta de las observaciones de una ventana de series temporales. El primer nivel registra el cambio total de cada coordenada; el…
Este cuaderno explica cómo crear e inspeccionar un panel trimestral de fundamentales de empresas cotizadas de US a partir de datos SEC XBRL, conservando tanto el periodo al que se refiere cada dato como la fecha en que se hizo público. Para que un backtest…
Este cuaderno describe un análisis de doble aprendizaje automático con ventanas expansivas para estudiar si el momentum de 12 a -2 meses predice la rentabilidad de las empresas de US el mes siguiente, condicionada a Beta, IdioVol, LME y Variance. Los modelos…
Este documento describe un método de dos pasadas para extraer observaciones de origen utilizadas en un estudio de straddles de opciones del S&P 500. Primero, identifica contratos call y put que cumplen un filtro de candidatos cerca del precio de ejercicio,…
El documento muestra un flujo de trabajo de VectorBT para una regla de reversión a la media RSI de Bitcoin, solo en largo. Calcula RSI a partir de los precios de cierre diarios, entra cuando la lectura del día anterior cae por debajo de un umbral inferior y…
Este notebook crea N-BEATS para pronosticar los precios de cierre de SPY. Los bloques totalmente conectados procesan una ventana retrospectiva completa y cada uno genera una reconstrucción retrospectiva, que se resta antes del siguiente bloque, y un…