Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Este cuaderno describe un autoencoder supervisado que comprime filas de características de ETF en una representación de baja dimensionalidad y predice directamente los rendimientos futuros a partir de ella. A diferencia de un autoencoder condicional, no…
Este cuaderno ajusta modelos ridge, lasso y elastic net a un amplio conjunto de características consolidadas de acciones US, como valor, rentabilidad, inversión, impulso, tamaño, riesgo y liquidez. Evalúa rendimientos mensuales sin ajustar, un objetivo de…
Este análisis compara modelos predictivos de ETF registrados de varias familias en un panel multiactivo común. Evalúa cómo ordena cada modelo los fondos según sus rendimientos posteriores mediante coeficientes de información, examina intervalos de confianza…
Esta utilidad calcula métricas de sesgo de selección e incertidumbre del rendimiento para grupos de backtests de estrategias. Forma cohortes por familia, etapa y etiqueta, y por etiqueta; después calcula medidas como ratios de Sharpe deflactados, recuentos…
Este cuaderno describe cómo analizar mensajes históricos del flujo IEX DEEP y mantener un libro de órdenes limitadas mediante actualizaciones agregadas por nivel de precio. Extrae cambios de profundidad, mejores cotizaciones de compra y venta e informes de…
Este análisis explica cómo se organizan los datos de futuros CME en productos, contratos con vencimiento y series continuas encadenadas por volumen. Usa datos del E-mini S&P 500 para mostrar que los contratos individuales tienen ventanas de negociación…
Este documento describe principios de implementación para un motor de backtest compartido y se centra en interpretar correctamente las cuadrículas de rendimientos al anualizar el rendimiento. Estima la frecuencia de muestreo observada a partir de los…
Este cuaderno compara asignaciones con pesos iguales, ponderadas por puntuación positiva y por anchura conformal para los ETF y futuros CME mejor clasificados. Estima anchuras de intervalos de conformidad por partición específicas de cada entidad a partir de…
Este cuaderno compara tres formas de convertir predicciones de rendimientos con signo en posiciones binarias: un umbral fijo en cero, un percentil móvil de las puntuaciones propias de cada símbolo y un percentil transversal entre símbolos. Mide la activación…
Este documento presenta un autoencoder supervisado como control para modelos condicionales de factores latentes. Asocia directamente las características de las empresas con los rendimientos futuros mientras comprime 57 entradas en un cuello de botella…
Este cuaderno explica cómo los splits de acciones y los dividendos en efectivo alteran las series históricas de precios sin ajustar y distorsionan los rendimientos calculados. Muestra el ajuste retrospectivo, que reescala los precios históricos por acciones…
Este cuaderno utiliza características ETF y rendimientos futuros para demostrar la inferencia clásica por mínimos cuadrados ordinarios antes de pasar a métodos centrados en la predicción. Examina pruebas de coeficientes y errores estándar, y luego…
Este estudio de NASDAQ-100 examina cómo afectan los costes de transacción a una estrategia de renta variable con reajustes frecuentes. Separa dos posibles respuestas a los costes: limitar el universo negociado a activos más líquidos y de menor coste, y…
Este documento presenta métodos comunes para generar características de modelos ajustados sin utilizar observaciones futuras. Para los modelos de Markov ocultos, distingue las probabilidades de estado filtradas, basadas en observaciones hasta el momento…
Este documento describe un método walk-forward para convertir residuos de predicción en anchuras de incertidumbre por entidad que sirven para dimensionar posiciones. En cada momento de decisión, la calibración utiliza residuos cuyo resultado ya se ha…
Este caso práctico selecciona una configuración de un conjunto congelado de estrategias de futuros perpetuos cripto que abarca varias etiquetas de rendimiento y dirección, métodos de dimensionamiento de cartera y overlays de riesgo. Elige el Sharpe de…
Esta guía describe conjuntos públicos de datos de rendimientos de factores de Ken French Data Library y AQR, incluidos factores de mercado, tamaño, valor, rentabilidad, inversión, momentum, calidad y beta baja. Explica cómo descargar y cargar observaciones…
Este cuaderno utiliza aprendizaje automático doble para estimar si las desviaciones en las primas de futuros perpetuos se relacionan con los rendimientos posteriores de ocho horas y si la relación estimada difiere entre mercados de volatilidad alta y baja.…
Este cuaderno presenta PCMCI como método para detectar relaciones retardadas en series temporales financieras multivariantes sin especificar de antemano un grafo causal. Aplica el método a rendimientos de ETF e índices de volatilidad, compara su análisis…
Este cuaderno explica cómo evaluar pronósticos probabilísticos y controlar un proceso de previsión. Compara las puntuaciones de Brier y logarítmica, el error de calibración esperado y la nitidez; muestra cómo los diagramas de fiabilidad revelan dónde los…
Esta demostración de despliegue vuelve a entrenar un modelo Ridge con datos diarios históricos de una sección transversal de los principales pares de FX, obtiene barras actuales mediante una sesión simulada de Interactive Brokers, clasifica los pares y forma…
Este tutorial convierte señales transversales de ETF en carteras largas de los diez primeros activos, ponderadas por igual, y compara la regresión Ridge y la clasificación logística con referencias de momentum y ponderación igualitaria. Los modelos se…
Este estudio prueba si el mal ajuste de un modelo lineal a los rendimientos mensuales de acciones de US se debe a su objetivo de error cuadrático. Mantiene fijos el objetivo de rendimientos futuros sin winsorizar, las características y las particiones…
Este cuaderno entrena un agente de optimización de políticas proximales para liquidar una orden fija en un horizonte determinado. Compara la política de ritmo aprendida con TWAP y un calendario de Almgren–Chriss, mide el déficit de ejecución y examina cuándo…