Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Este capítulo presenta los datos de mercado como resultado de las reglas de trading, la liquidez y el comportamiento de los participantes. Recorre los datos desde las cotizaciones del mejor precio hasta los flujos por orden, y luego describe cómo analizar…
Este módulo de utilidades compartidas permite analizar causalmente datos de trading mediante aprendizaje automático doble para series temporales (DML). Sus herramientas documentadas incluyen estimación walk-forward con embargo, modelos auxiliares y…
Este flujo construye características financieras para un proceso de implementación de ETF a partir de precios OHLCV y una curva de tipos de interés. Calcula rentabilidades y rentabilidades ajustadas al riesgo para varios periodos retrospectivos, aceleración…
El documento presenta un flujo de trabajo que conecta cargadores estandarizados de datos de mercado, un registro de características predefinidas y diagnósticos de señales. El cálculo de características se puede especificar mediante nombres, diccionarios de…
Este capítulo plantea el backtest como un intento de refutar una estrategia mediante supuestos explícitos sobre el momento de las señales, la ejecución, el rebalanceo, el tamaño de las posiciones, los costes, las restricciones y las referencias. Compara las…
Este cuaderno consulta registros de varios estudios de caso de trading y genera tablas entre conjuntos de datos para comparar señales, asignación, costes y riesgo. Informa de diagnósticos del grupo de configuraciones ordenadas por validación, como la…
Este cuaderno compara modelos LightGBM con una referencia ridge para predecir rentabilidades de ETF en dos horizontes. Explica por qué los árboles pueden descubrir interacciones dependientes del régimen, como un comportamiento distinto del momentum bajo…
Este cuaderno convierte las clasificaciones de modelos en carteras sencillas de futuros perpetuos de cripto para que experimentos posteriores midan el efecto de cambiar el tamaño de las posiciones, los costes o los controles de riesgo. Aplica reglas de…
Este cuaderno muestra cómo ajustar reglas StopLoss, TakeProfit y TrailingStop para una cartera de momentum, manteniendo una separación cronológica entre calibración y evaluación. Prueba los anchos de cada regla por separado y sus combinaciones usando datos…
Este documento muestra cómo conectar una estrategia de momentum ETF de cinco días con Alpaca mediante una interfaz de estrategia compartida. La estrategia sigue el momentum de SPY, QQQ e IWM y genera señales cuando cruza un umbral. Los adaptadores…
Este estudio de caso evalúa estrategias deciles largas y cortas mensuales basadas en características de empresas US. Compara modelos lineales, gradient boosting y enfoques de factores latentes con desfases contables que respetan la información disponible en…
Esta implementación describe un autoencoder condicional para la valoración de activos. Una red beta transforma las características de cada acción en cargas factoriales latentes, mientras que una red factorial lineal transforma las rentabilidades de carteras…
Este cuaderno reúne estimaciones registradas de aprendizaje automático doble de varios estudios de trading y compara su incertidumbre y diagnósticos. Carga las filas actuales de los registros de cada estudio, comprueba la integridad de los registros y la…
Este cuaderno filtra características candidatas para un estudio de futuros CME frente a rentabilidades futuras. Para cada característica, calcula correlaciones de rango transversales entre sus valores y las rentabilidades posteriores, resume la correlación a…
Este cuaderno describe un filtro de señales candidatas para pares de divisas 20, que analiza una característica cada vez. Calcula la concordancia diaria de rango transversal de cada característica con la rentabilidad de la sesión siguiente usando solo…
Este cuaderno aplica análisis de componentes principales a un subconjunto líquido de acciones de US para construir eigenportafolios normalizados por exposición bruta y estudiar su papel como factores de riesgo latentes. Examina la varianza explicada,…
Este cuaderno examina los registros de operaciones y cotizaciones de AAPL durante el crash de mercado de marzo de 16, 2020 para mostrar cómo cambia la microestructura del mercado bajo estrés. Filtra el flujo de operaciones a las horas habituales de…
Este tutorial crea un simulador mensual de rotación de ETF usando una clasificación de momentum ajustado al riesgo retrospectivo y un filtro de régimen basado en la curva de tipos del Tesoro. Al cierre de cada mes, la regla clasifica diez fondos según su…
Este cuaderno muestra un ciclo operativo para una estrategia de predicción ETF: actualizar los datos de mercado, recalcular características financieras, reentrenar un modelo Ridge, guardar artefactos de despliegue, generar predicciones transversales…
Este cuaderno compara LightGBM con un perceptrón multicapa mínimo, TabM y, de forma opcional, TabPFN para predecir rentabilidades transversales de ETF. Los modelos se evalúan en los mismos pliegues walk-forward mediante el coeficiente de información de…
Este cuaderno desarrolla un marco para traducir la actividad del mercado en costes de trading modelados y capacidad de estrategias. Presenta el modelo de impacto de raíz cuadrada, identifica la volatilidad y el volumen diario medio como datos clave, y…
Este documento compara cuatro fuentes de datos del mercado de acciones para estudiar operaciones, cotizaciones y libros de órdenes limitadas: AlgoSeek TAQ, Databento market by order, NASDAQ ITCH e IEX HIST. Explica la granularidad, cobertura, coste o…
Este cuaderno aísla los resultados del motor LEAN de una auditoría que compara ejecuciones conservadas de estrategias reales con perfiles de backtest de ML4T equivalentes. Identifica cuatro cargas de trabajo compatibles: asignación de ETF, financiación de…
Este cuaderno presenta un flujo de trabajo que conecta la carga de datos estandarizados de ETF, un registro de características y diagnósticos de señales. Muestra cómo consultar los metadatos de los indicadores, calcular características con valores…