Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Este cuaderno explica cómo un autoencoder condicional amplía un modelo de componentes principales instrumentado: una red neuronal transforma las características de las acciones en exposiciones factoriales, mientras el modelo conserva la misma estructura de…
Este estudio analiza características financieras y de volatilidad GJR-GARCH frente a rendimientos futuros de acciones. Para cada sesión calcula la correlación de rangos entre acciones de una característica y los rendimientos posteriores, y luego evalúa la…
Esta referencia describe dos corpus de noticias financieras utilizados para el análisis de sentimiento, el desarrollo de características textuales y los experimentos que relacionan noticias con rendimientos. FNSPID vincula titulares con tickers bursátiles y…
El documento deriva los precios de opciones europeas de compra y venta con Black-Scholes, comprueba su relación mediante la paridad put-call y calcula la volatilidad implícita resolviendo numéricamente la volatilidad que coincide con un precio observado de…
Este cuaderno compara seis métodos de asignación en estrategias de perpetuos cripto que ya han superado un proceso de selección de referencia. Mantiene fijas las predicciones y reglas de entrada de cada estrategia, y luego cambia cómo se asigna el capital:…
Este cuaderno muestra la cobertura profunda de una opción de compra europea corta. Simula trayectorias del precio del subyacente mediante movimiento browniano geométrico, calcula la delta de Black-Scholes como referencia y entrena una red neuronal…
Este módulo define cómo formar un campo de selección para el periodo reservado entre etapas de validación y etiquetas de estrategia. Aborda discrepancias que pueden hacer que los conjuntos de candidatas congelados y la reconstrucción en vivo seleccionen…
Este módulo de ingeniería de características prepara datos diarios de precios para modelos sistemáticos de cartera macro. Crea rendimientos por horizonte escalados por la volatilidad estimada, varias señales MACD en múltiples escalas y puntuaciones z móviles…
Este cuaderno muestra cómo probar si cuatro estrategias de cartera gestionada aportan poder explicativo a los rendimientos de SPY, una vez controlados los movimientos generales capturados por diez componentes principales. Las carteras candidatas ordenan los…
Este documento describe un flujo de trabajo para convertir las declaraciones trimestrales masivas SEC 13F en un panel de posiciones institucionales. Selecciona la declaración más reciente de cada gestor según la fecha de presentación, utiliza CUSIP en lugar…
El documento explica el análisis de componentes principales instrumentado para modelar los rendimientos de ETF. A diferencia del PCA ordinario, que asigna exposiciones factoriales fijas a cada fondo, IPCA hace que las exposiciones de cada fondo sean una…
Este cuaderno utiliza registros de operaciones NASDAQ ITCH para examinar cómo varían el volumen y la actividad de negociación durante la sesión ordinaria. Agrupa las operaciones en barras temporales, compara precios y volúmenes de acciones representativas…
Este cuaderno compara modelos predictivos que ordenan acciones del NASDAQ-100 por su rendimiento en los próximos 15 minutos, usando información intradía de microestructura como diferenciales, desequilibrio de profundidad, volumen firmado e impacto en…
Este cuaderno deriva el tamaño de posición de Kelly maximizando el logaritmo esperado de la riqueza para una apuesta binaria y muestra cómo el tamaño de la apuesta cambia la distribución de trayectorias de riqueza simuladas. Amplía el marco a rendimientos…
Esta evaluación analiza características de superficies de opciones, derivadas de precios y de volatilidad condicional frente a los rendimientos futuros de acciones. Para cada sesión calcula la correlación de rangos transversal entre los valores de las…
Este cuaderno evalúa una estrategia ETF seleccionada previamente en un periodo reservado para prueba. Recupera las predicciones correspondientes mediante su identidad de entrenamiento y punto de control, aplica la especificación de la estrategia y los costes…
Este módulo explica cómo preparar los precios históricos del S&P 500 cuando los símbolos ticker pueden corresponder a distintos valores a lo largo del tiempo. Aplica factores de ajuste por acciones corporativas, sigue los identificadores de valores y marca…
Este documento describe un entorno Gymnasium para entrenar a un agente que liquide una posición en un horizonte fijo. La observación combina el inventario restante y el tiempo con el diferencial, la profundidad del mercado, la volatilidad y un régimen normal…
Este cuaderno plantea una orden principal como un problema de control con horizonte finito. En cada intervalo, el aprendizaje Q tabular elige un multiplicador para un tramo de operación basado en VWAP, condicionado por el tiempo y el inventario restante,…
Este cuaderno explica características por pares y transversales usando paneles de ETF. Compara las pruebas de cointegración de Engle–Granger y Johansen, y distingue un diferencial estacionario de un simple movimiento conjunto. Su ejemplo de un fondo de…
Este cuaderno muestra un ciclo operativo para una estrategia de renta variable ETF: actualizar los datos de mercado, calcular características financieras, volver a entrenar un modelo Ridge, generar predicciones transversales actuales, reproducirlas en un…
Este cuaderno explica cómo convertir modelos GJR-GARCH ajustados y modelos ocultos de Markov en características de negociación mientras se controla el sesgo de anticipación. GJR-GARCH estima la volatilidad condicional y captura el mayor impacto de las…
El documento explica dos formas de estimar los diferenciales bid-ask cuando solo se dispone de datos diarios OHLCV. Corwin-Schultz compara los rangos entre máximos y mínimos de intervalos adyacentes de uno y dos días, usando el distinto comportamiento de la…
El documento describe cómo convertir ventanas móviles de retornos ETF en imágenes de dos canales para una red neuronal convolucional convencional. Un campo angular de Gramian asigna ángulos a las observaciones normalizadas y registra relaciones angulares por…