Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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El cuaderno presenta un flujo de investigación autónomo en el que un modelo de lenguaje utiliza herramientas de propósito general para inspeccionar archivos, ejecutar comandos, consultar un registro de backtests y examinar datos. En lugar de codificar de…
Este cuaderno compara cuatro métodos para descubrir relaciones en un panel de rendimientos de ETF: NOTEARS para grafos acíclicos dirigidos lineales contemporáneos, VAR-LiNGAM para estructuras rezagadas e instantáneas, PCMCI para pruebas de independencia…
Este cuaderno convierte el carry de futuros —la diferencia de precio entre vencimientos cercanos— en características basadas en modelos. Describe pronósticos ARIMA de un paso por producto, medidas móviles de Fourier de la intensidad de los ciclos…
El documento describe un estudio de ablación para determinar si los embeddings de grafos aprendidos mejoran las predicciones de rendimientos bursátiles frente a las características tabulares habituales. Construye una red a partir de correlaciones históricas…
Este análisis aplica el análisis de componentes principales basado en correlaciones a los rendimientos de fondos cotizados sectoriales. Estandarizar los rendimientos antes de la descomposición da varianza unitaria a cada sector, de modo que los componentes…
Este caso práctico expone un proceso de investigación para futuros perpetuos cripto y considera los pagos de financiación intercambiados entre posiciones largas y cortas en liquidaciones periódicas como una posible fuente de rentabilidad. Describe las etapas…
Este cuaderno compara pandas y Polars en operaciones de flujos de datos financieros, como cálculos móviles, resúmenes OHLCV agrupados, estadísticas de ventana, filtrado, uniones, lecturas diferidas de archivos, uso de memoria y procesamiento de cadenas.…
Este cuaderno describe un flujo de trabajo TabM para modelos de pares de divisas. TabM aplica una pequeña red neuronal a cada fila de decisión, en lugar de tratar las observaciones como una secuencia. El cuaderno obtiene de la configuración la arquitectura y…
Este cuaderno desarrolla una matriz de características financieras para una hipótesis de momentum ETF entre activos: los activos con mejor rendimiento relativo podrían seguir superando a los demás durante el mes siguiente. Combina rentabilidades acumuladas…
Este documento presenta un inventario entre mercados de artefactos de características basadas en modelos procedentes de nueve estudios de caso. Lee los esquemas de archivos parquet sin cargar sus filas, excluye las columnas de identificadores, cuenta las…
Este documento explica cómo crear e inspeccionar una matriz de características para una hipótesis transversal de momentum y rotación ETF. Define el periodo retrospectivo y el retraso informativo de cada característica y, después, construye rentabilidades…
Este documento reformula una predicción de rentabilidad bursátil de cinco sesiones mediante el muestreo de datos diarios los viernes. La etiqueta sigue siendo una rentabilidad de cinco sesiones, pero en la frecuencia semanal abarca aproximadamente un paso…
Este documento describe cómo reajustar la configuración seleccionada en etapas de validación anteriores con todo el historial apto anterior a -2021 y generar después predicciones para el conjunto de prueba de 2021. Deriva el intervalo de entrenamiento de la…
Este cuaderno evalúa árboles con boosting de gradiente aplicados a datos de opciones sobre acciones, donde características como la volatilidad implícita, la asimetría, la estructura temporal y la prima de riesgo de varianza reflejan las expectativas del…
Este cuaderno comprueba si los árboles con boosting de gradiente mejoran la clasificación transversal de pares de divisas frente a un modelo lineal penalizado. El universo de FX incluye pares que comparten divisas, por lo que las observaciones son…
Este módulo de utilidades facilita flujos de trabajo de aprendizaje profundo para series temporales financieras de varios activos. Resuelve alias de conjuntos de datos y carga datos canónicos de estudios de caso; después, crea secuencias de ventanas…
Este cuaderno construye características derivadas de precios para un amplio panel de acciones de US, como momentum, medias móviles y medidas de volatilidad. Está diseñado para ordenar unas acciones frente a otras mediante un filtro de negociabilidad,…
Este cuaderno compara tres formas de orquestar un flujo de previsión de cuatro fases: composición directa en Python, una versión de CrewAI con instrucciones basadas en roles y una versión de LangGraph que delega en las mismas clases especializadas que la…
Este cuaderno crea características por minuto a partir de cotizaciones y operaciones de NASDAQ-100 para estudiar la presión de precios a corto plazo. Trata el desequilibrio normalizado del flujo de órdenes como principal candidato a señal y usa el spread, la…
Este documento describe un libro contable para aplicar flujos de efectivo de financiación a posiciones en futuros perpetuos durante un backtest. En cada momento de financiación, usa la cantidad con signo de la posición, el precio de referencia actual,…
Este cuaderno comprueba si los datos de divisas al contado de cuatro horas FX permiten una estrategia transversal diaria que ordene pares de divisas según su momentum y carry. Comprueba si los instrumentos declarados tienen precios en cada momento de…
Este cuaderno evalúa características financieras y basadas en modelos para determinar si permiten ordenar acciones según su rentabilidad futura. Calcula coeficientes de información transversales diarios, estima la incertidumbre teniendo en cuenta la…
Este cuaderno aplica el análisis de componentes principales a los cambios en los rendimientos del Tesoro a distintos vencimientos. Estandarizar los cambios da la misma influencia a cada vencimiento, y los componentes resultantes se interpretan como…
Este cuaderno describe un análisis de aprendizaje automático doble del efecto asociado a un tratamiento de momentum en FX, tras ajustar por los factores de confusión configurados. Los modelos auxiliares flexibles estiman el resultado y el tratamiento a…