Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Este documento explica un modelo factorial de autoencoder supervisado para predecir rendimientos de acciones en un contexto de investigación sobre análisis de opciones de renta variable. A diferencia de PCA, IPCA y un autoencoder condicional no supervisado,…
Este documento describe un backtest fijo fuera de muestra para una estrategia seleccionada de futuros CME. La configuración, las predicciones, el asignador, la frecuencia de rebalanceo, la concentración y los supuestos de costes de transacción se heredan de…
Este cuaderno estudia modelos lineales de predicción para una sección transversal de productos de futuros CME, con columnas de características agrupadas en familias relacionadas, como carry, momentum, volatilidad y medidas de riesgo móviles. Como las…
Este análisis educativo compara cuatro diseños de redes neuronales en una misma tarea: predecir el siguiente rendimiento diario a partir de una ventana reciente de rendimientos. Un conjunto combinado de ocho fondos cotizados ofrece distintas exposiciones de…
Este cuaderno audita el conjunto completo de predicciones canónicas de validación para un estudio de pares FX. Comprueba la identidad de los modelos, la disponibilidad de artefactos, la integridad, la cobertura de las etiquetas configuradas y si las…
Este cuaderno mide la eficacia del método Lee-Ready para inferir la dirección del agresor de una operación, usando mensajes de Nasdaq por orden y las etiquetas de agresor proporcionadas por el centro de negociación como referencia. Reconstruye el libro de…
Este cuaderno evalúa NLinear, un modelo secuencial sencillo que resta el último nivel observado de una ventana histórica y transforma la secuencia resultante en un pronóstico mediante una transformación lineal. Ajusta la población de modelos ETF con…
Este caso de estudio ajusta modelos lineales para predecir rendimientos y dirección en futuros perpetuos de criptomonedas. La matriz de características está dominada por variaciones de la prima del perpetuo, la diferencia entre el precio del contrato y el…
Este cuaderno presenta un autoencoder condicional para rendimientos de acciones en el que una red neuronal asigna características de las acciones a cargas factoriales no lineales, mientras otra red extrae factores latentes contemporáneos de rendimientos de…
Este cuaderno mide cómo afectan los costes de transacción a una configuración fija de estrategia de futuros CME. Selecciona la configuración que presenta mediante un proceso compartido en la fase de validación, incorpora su overlay de riesgo a las…
Este cuaderno explica cómo reconstruir un libro de órdenes límite a partir de mensajes por orden de DataBento para un símbolo de NASDAQ y una jornada bursátil. Modela cada orden, las agrega por niveles de precio y mantiene separados los lados de compra y…
Este cuaderno compara formas de cubrir una opción call europea vendida cuando el rebalanceo es discreto y las operaciones conllevan costes proporcionales. Define el P&L terminal autofinanciado y después entrena un modelo neuronal de cobertura para minimizar…
Este cuaderno compara el ajuste de hiperparámetros con un solo objetivo con una búsqueda multiobjetivo para modelos de predicción LightGBM. El modelo de referencia maximiza el coeficiente de información de validación (IC). La búsqueda NSGA-II maximiza IC…
Este capítulo sintetiza nueve casos de estudio que llevan señales de aprendizaje automático por la construcción de carteras, los costes de trading, las capas de riesgo y la evaluación de holdout congelado. Analiza la evolución de cada caso de estudio en vez…
Esta evaluación sigue una estrategia de renta variable US desde un conjunto congelado de backtests de validación hasta su evaluación de holdout. Aplica una regla determinista: elige el candidato con el mayor Sharpe de validación y desempata por hash del…
Este cuaderno ejecuta una configuración seleccionada de microestructura de NASDAQ-100 con sus predicciones de holdout registradas. Hereda sin cambios el modelo, el método de asignación, la concentración, el calendario de reajuste, la capa de riesgo y los…
Este cuaderno compara métodos para determinar el tamaño de las posiciones en un panel de acciones US, manteniendo fijos el modelo, el checkpoint, las fechas de reajuste y las acciones seleccionadas. Los métodos basados en predicciones ajustan el capital…
Este cuaderno explica cómo seleccionar una estrategia de un conjunto fijo de backtests de renta variable US y evaluarla en un periodo de holdout independiente. Comprueba que los candidatos compartan las identidades de datos y protocolo requeridas; luego los…
Este cuaderno presenta un flujo operativo para conectar una estrategia compartida de backtest y en vivo a una sesión de paper trading de Interactive Brokers. Comprueba la identidad y el estado de la cuenta, solicita barras históricas para inicializar…
Este cuaderno compara tres modelos lineales de series temporales, un codificador Transformer y pronósticos sin parámetros para las rentabilidades diarias de SPY. Los modelos lineales convierten una ventana histórica en un pronóstico de varios días, con…
Este cuaderno presenta un debate de varias rondas entre posturas alcistas y bajistas sobre un pronóstico. Cada lado defiende una probabilidad mayor o menor para un evento, ve en rondas posteriores el argumento previo del otro y presenta una probabilidad con…
Este cuaderno examina si los árboles con boosting de gradiente pueden encontrar relaciones no lineales en variables de microestructura de NASDAQ-100 que un modelo lineal podría pasar por alto. Se centra en la posibilidad de que el desequilibrio del flujo de…
Este cuaderno explica un agente de investigación de tipo operador para iterar sobre casos de estudio cuantitativos. En lugar de limitar el modelo a acciones de predicción predefinidas, le proporciona herramientas generales para trabajar con archivos,…
Este análisis de viabilidad comprueba si se puede investigar una estrategia diaria de clasificación de renta variable long-short con el panel de acciones de US disponible. Examina la construcción del universo con datos disponibles en cada fecha mediante…