Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Este cuaderno estudia cómo las decisiones de regularización Ridge afectan al coeficiente de información en un panel de ETF y cómo la búsqueda de hiperparámetros puede inflar el rendimiento declarado. Primero evalúa una amplia cuadrícula de valores alfa en…
Este cuaderno explica cómo construir retornos spot futuros de uno, cinco y 21 sesiones para un universo fijo de pares de FX. Primero asigna barras de cuatro horas a sesiones de trading con un calendario de cambio de día de Nueva York y luego calcula los…
Este cuaderno ejecuta la especificación de la estrategia de FX ya seleccionada con predicciones de prueba registradas. Conserva la señal, la asignación, los controles de riesgo, la regla de rebalanceo, los costes y la configuración de la cuenta; el conjunto…
Este cuaderno presenta una auditoría actual que compara VectorBT Pro y VectorBT OSS con ML4T en cargas de trabajo reales de estrategias con datos compatibles. Ambas versiones de VectorBT participan en la asignación de ETF, la asignación de divisas con…
Este cuaderno explica el análisis de componentes principales instrumentado (IPCA), que modela las exposiciones factoriales de cada ETF como una función lineal compartida de las características observadas de ese fondo. Los mínimos cuadrados alternos estiman…
Este cuaderno estudia seis métodos de asignación aplicados a configuraciones seleccionadas de estrategias con futuros perpetuos de criptomonedas. Las ordenaciones y las reglas de entrada permanecen fijas mientras cambia el capital asignado a cada posición.…
Este cuaderno ajusta un modelo de factores latentes PCA a un panel de rendimientos de acciones, sin usar características de la superficie de opciones, características de los activos ni información del objetivo. PCA extrae las principales direcciones del…
Este cuaderno presenta Tail-GAN, un enfoque adversarial generativo diseñado para reproducir el riesgo de cola de escenarios financieros, en especial el valor en riesgo (VaR) y la pérdida esperada (ES). Usa ordenación diferenciable para que las medidas de…
Este tutorial explica cómo organizar datos de mercado más allá de las descargas puntuales. Presenta un gestor unificado para descargar símbolos individuales o lotes, universos de símbolos predefinidos y personalizados, y almacenamiento Parquet particionado…
Este análisis explica cómo se relaciona el índice de prima de los futuros perpetuos de Binance con los precios al contado y cómo la plataforma transforma esa prima en financiación periódica. El índice usa los precios de compra y venta de impacto ejecutables…
Este cuaderno define y ejecuta un análisis de aprendizaje automático doble sobre el efecto de la prima de riesgo de varianza en los rendimientos hasta vencimiento de opciones del S&P 500. Antes de la ejecución, muestra el estimando, la cronología observada,…
Este experimento combina predicciones de validación de un modelo de árboles con boosting, una red neuronal tabular y un modelo de factores latentes para clasificar ETF mensualmente. Primero estandariza las predicciones transversalmente con puntuaciones z y…
Este cuaderno evalúa controles por posición para una asignación de acciones y opciones del S&P 500; compara stop loss fijos, stops dinámicos y salidas por tiempo con la referencia propia de cada estrategia sin overlay. Selecciona una trayectoria de…
Este tutorial construye una serie continua de futuros a partir de contratos individuales de ES. Identifica el contrato de vencimiento más próximo según el volumen de negociación, con una regla que impide volver a un contrato anterior, y compara los cambios…
Esta nota de configuración explica la elección del solver saga y una tolerancia de convergencia más estricta para la regresión logística L1 con etiquetas de tres clases. Compara saga con liblinear y cita mediciones de tiempo de ejecución en un panel de…
Este cuaderno sigue señales de ordenación de ETF desde su formación hasta la construcción de carteras y un backtest simplificado. Se entrenan modelos de regresión Ridge y clasificación logística con divisiones walk-forward, y luego se comparan con carteras…
Este módulo compartido de ingeniería de características define reglas de construcción y auditorías para predictores financieros usados en varios casos prácticos. Registra cada familia de características con su hipótesis, entradas, ventana retrospectiva…
Este notebook explica por qué un ratio de Sharpe comunicado es una estimación incierta, no una medida definitiva de la calidad de una estrategia. Desarrolla intervalos de confianza y el ratio de Sharpe probabilístico, que estima la probabilidad de que el…
Este notebook compara la ponderación igual con dos reglas de asignación para estrategias basadas en características de empresas US: la ponderación por puntuación asigna más capital a predicciones de modelo más altas, mientras que la ponderación conformal…
Este análisis compara señales aprendidas para rendimientos bursátiles transversales mensuales US usando características contables y de mercado, con el rendimiento del mes siguiente como objetivo. Revisa modelos lineales, árboles potenciados, métodos…
Este capítulo presenta flujos de trabajo con agentes para tareas de investigación financiera en las que el principal reto es reunir, filtrar y sintetizar evidencia desigual. Los contrasta con modelos convencionales que funcionan bien con entradas…
Esta auditoría compara Backtrader y Zipline con ML4T en casos reales de estrategia, usando solo combinaciones de activos y contratos que cada motor y el paquete de datos congelado pueden representar de forma nativa. Incluye asignación de ETF y un panel de…
Este notebook define y valida etiquetas de rendimiento mensual para un estudio transversal de características de empresas US. Comprueba cómo el proveedor de datos empareja las características de cada fila con el resultado de rendimiento y destaca que el…
Este notebook construye un asignador de carteras de extremo a extremo que sitúa una red de selección de variables de tipo Temporal Fusion Transformer antes de un LSTM. Redes residuales con compuertas independientes incorporan cada característica y, después,…