Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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El documento describe cómo convertir ventanas móviles de retornos ETF en imágenes de dos canales para una red neuronal convolucional convencional. Un campo angular de Gramian asigna ángulos a las observaciones normalizadas y registra relaciones angulares por…
Este cuaderno describe un flujo de trabajo operativo para conectar una estrategia con Interactive Brokers mediante TWS o Gateway. Comprueba que la sesión sea una cuenta de trading simulado, consulta los valores y las posiciones de la cuenta y solicita barras…
Este cuaderno propone un proceso para evaluar un modelo retador en modo sombra antes de asignarle capital. Compara las predicciones almacenadas de un modelo vigente fijo y un candidato, construye carteras largas y cortas clasificadas con ponderación…
Este análisis compara familias de modelos registradas en un panel multiactivo de ETF usando resultados de validación walk-forward. Los modelos predicen retornos a 21 días de negociación y se evalúan mediante coeficientes de información transversales, que…
Este cuaderno analiza mensajes de NASDAQ TotalView-ITCH para describir la actividad del mercado y crear datos de operaciones reutilizables. Cuenta los mensajes por tipo y luego enriquece los mensajes de ejecución de órdenes asociando identificadores de…
Este cuaderno crea características derivadas de precios para clasificar un amplio universo de acciones de US. Describe familias de momentum, volatilidad, medias móviles e indicadores técnicos y luego las evalúa con una etiqueta de rentabilidad de la sesión…
Este cuaderno compara barras de tiempo con barras de ticks, volumen, importe, desequilibrio y rachas, construidas a partir de un día de operaciones de AAPL en bolsa. Los cuatro primeros métodos de muestreo agrupan observaciones por tiempo transcurrido,…
Este cuaderno trata el ratio de Sharpe como una estimación sujeta a incertidumbre de muestreo. Desarrolla intervalos de confianza y cálculos probabilísticos de Sharpe que tienen en cuenta la longitud de la muestra, la asimetría y la curtosis; después, usa la…
Este cuaderno compara tres formas de clasificar frases de noticias financieras como positivas, neutras o negativas: características de palabras y pares de palabras TF-IDF con regresión logística, vectores GloVe preentrenados promediados con regresión…
Este análisis usa mensajes de NASDAQ TotalView-ITCH para describir la actividad del mercado y crear una tabla de operaciones vinculada al símbolo, el lado y los atributos de las órdenes. Cuenta los tipos de mensajes, compara las operaciones con los eventos…
Este documento explica un proceso de cinco filtros para evaluar nueve casos de estudio de trading, desde la calidad de la señal hasta la validación, los costes de transacción, el rendimiento en el periodo de prueba reservado y la calidad de la evidencia. Los…
Esta nota de configuración explica por qué una regresión logística de tres clases penalizada con L1 usa SAGA en lugar del solucionador liblinear de scikit-learn. Cita la compatibilidad multiclase en las versiones más recientes de scikit-learn y señala que…
Esta utilidad describe cómo validar una migración que cambia los identificadores de backtesting sin volver a ejecutar los cálculos subyacentes. Examina los esquemas de las bases de datos para encontrar columnas con direcciones registradas, incluidas…
Este análisis evalúa si las señales seleccionadas en varios estudios de trading parecen lo bastante fiables para usarlas posteriormente. Compara coeficientes de información (IC) en validación con evidencia del holdout, examina la estabilidad y la…
Este tutorial repasa características creadas a partir de historiales de precios y volúmenes de activos, incluidos rendimientos en distintos horizontes, medidas de tendencia y reversión, varios estimadores de volatilidad, regímenes de volatilidad, liquidez,…
Este cuaderno mide cómo cambia el rendimiento en validación de una estrategia de opciones del S&P 500 según distintas fracciones supuestas del diferencial cotizado que se pagan. Selecciona una estrategia de referencia por familia de modelos y vuelve a…
Este documento presenta una máquina de estados reutilizable para detener el trading automáticamente, con estados cerrado, abierto y semiabierto. Aplica la misma lógica de transición a cuatro riesgos: drawdown de la cuenta, pérdida diaria, sesiones…
Este cuaderno explica el análisis de componentes principales instrumentado (IPCA) para un panel de acciones con características de superficies de opciones. A diferencia del PCA ordinario, que estima las exposiciones de cada acción a partir de su historial de…
Este cuaderno genera predicciones para una ventana de holdout de ETF que no se había utilizado antes, con la configuración seleccionada en los datos de validación. Reconstruye la especificación de entrenamiento para que termine un horizonte de etiquetas…
Este cuaderno describe un proceso para extraer relaciones entre proveedores, clientes y competidores de informes empresariales 10-K y guardarlas como un grafo de conocimiento Neo4j. Un modelo de lenguaje local propone tripletas estructuradas de sujeto,…
Esta guía de conjuntos de datos compara dos fuentes de datos de ticks bursátiles de US para investigar libros de órdenes y microestructura de mercado. Los registros market-by-order de Databento ofrecen eventos preprocesados de alta, modificación, cancelación…
Este documento describe comprobaciones del registro para decidir si se reutiliza o se repite el entrenamiento de modelos y el backtesting. Las ejecuciones se identifican mediante hashes derivados de sus especificaciones; solo se puede reutilizar una…
Este cuaderno explica por qué un control genérico de riesgo basado en pesos objetivo no puede gestionar la estrategia descrita de short straddles del S&P 500. El motor de opciones asigna fracciones fijas de capital a grupos semanales y normaliza los pesos…
Este cuaderno demuestra cómo ajustar un transformador para reconocer entidades financieras, convirtiendo fragmentos de texto en campos estructurados de organización, persona, importe, fecha y porcentaje. Presenta etiquetas de límite BIO y explica cómo…