Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Este módulo de asignación compartido convierte predicciones transversales en pesos de cartera. Clasifica activos por puntuación para seleccionar posiciones largas o cestas superiores e inferiores para carteras long-short. Los pesos de las posiciones pueden…
Este cuaderno construye características a partir de datos de NASDAQ-100 a nivel de minuto mediante tres procedimientos: una regresión autorregresiva heterogénea móvil para pronosticar la varianza a corto plazo, una transformada de Fourier para describir la…
Esta guía de conjuntos de datos describe un flujo de trabajo para obtener series de FRED, alinear observaciones con un calendario diario y cargar indicadores seleccionados para analizarlos. Los ejemplos incluyen rendimientos de bonos del Tesoro, el…
Este documento modela la gestión de órdenes de brókeres y bolsas como una máquina de estados finitos. Define estados explícitos para el envío, la confirmación, la aceptación, las ejecuciones parciales, la cancelación, el rechazo, el vencimiento y la…
Este cuaderno evalúa si se puede estudiar una estrategia mensual long-short basada en características de empresas con un panel publicado de empresas de US. Comprueba la codificación de los datos, cómo cambia con el tiempo el universo disponible, si hay…
Este cuaderno desarrolla la solución de Almgren–Chriss para liquidar una posición equilibrando el impacto de mercado con el riesgo de seguir expuesto a los movimientos de precios. Usa el déficit de implementación respecto al precio de llegada, modela por…
Este cuaderno muestra cómo analizar un grafo de eventos financieros sin confundir cuándo ocurrió un evento, cuándo se hizo público y cuándo lo extrajo el proceso del grafo. Carga relaciones 8-K con marcas de tiempo, mide los retrasos de divulgación y…
El documento explica cómo construir características de microestructura basadas en operaciones a partir de datos de negociación de NASDAQ agregados en barras intradía. Incluye la lambda de Kyle, la iliquidez de Amihud, el estimador de diferencial de Roll, la…
El documento presenta los factores latentes como impulsores compartidos de rendimientos inferidos del movimiento conjunto entre futuros, en lugar de proporcionados como predictores con nombre. Compara dos métodos ajustados dentro de cada partición de…
El documento describe cómo comparar predicciones de validación de modelos lineales, de boosting de gradiente, de aprendizaje profundo tabular y secuenciales para opciones del S&P 500. Antes de presentar diagnósticos, comprueba que cada población de…
El documento explica cómo el aprendizaje automático doble (DML) estima si la proporción de volumen iniciada por compradores afecta a los rendimientos futuros, teniendo en cuenta el diferencial, la volatilidad a corto plazo y los rendimientos anteriores.…
Este cuaderno convierte backtests registrados de microestructura NASDAQ-100 en una evaluación de estrategias, sin entrenar modelos ni volver a ejecutar backtests. Lee métricas y linaje del registro, crea tablas derivadas de cohortes y comparaciones…
Este cuaderno aplica una configuración de futuros CME seleccionada previamente a las predicciones del conjunto de reserva, usando el asignador establecido, el calendario de rebalanceo, las reglas de concentración y los supuestos de costes de transacción. El…
Este cuaderno enseña a decodificar datos mensaje por orden de NASDAQ TotalView-ITCH desde su formato binario a registros estructurados. Explica el encuadre de mensajes y las estructuras específicas de cada tipo, muestra cómo desempaquetar campos y convierte…
Este cuaderno explica cómo los almacenes de características mantienen alineados los datos de entrenamiento y las entradas del modelo en vivo. Describe las vistas de características mediante su clave de entidad, marca de tiempo del evento, tiempo de vida y…
Este cuaderno mide cómo responde a los cambios en los costes de transacción proporcionales una estrategia FX seleccionada en validación. Para cada etiqueta de predicción, selecciona una estrategia base entre los resultados de señal, asignación y…
Este cuaderno describe cómo seleccionar una configuración de caso de estudio de futuros CME a partir de backtests de validación registrados. Agrupa candidatos de las etapas de señal, asignación y gestión del riesgo, y luego elige la configuración con el…
Este cuaderno aplica una estrategia mensual de momentum de ETF y régimen de curva de rendimientos de dos maneras: mediante cálculos vectorizados de rendimientos y una simulación secuencial de cuenta. Ambas usan las mismas ponderaciones objetivo, activos,…
Este cuaderno de análisis explica cómo evaluar una estrategia bursátil US basada en características empresariales mediante resultados del registro, en lugar de nuevos backtests. Lee estadísticas de rendimiento que tienen en cuenta la incertidumbre, clasifica…
Este cuaderno muestra cómo una capa intermediaria de bróker puede rechazar órdenes inseguras mediante límites de tamaño de orden y posición, topes de frecuencia de órdenes, restricciones de activos e interruptor de emergencia persistente. Un bróker sintético…
Este cuaderno compara mínimos cuadrados ordinarios con Ridge, LASSO y Elastic Net para predecir rendimientos futuros en un universo de ETF. Todos los modelos usan las mismas particiones walk-forward, con un intervalo de purga ajustado al horizonte de la…
Este cuaderno construye características para una hipótesis transversal: una posición larga inusualmente costosa en futuros perpetuos podría preceder a una debilidad relativa cuando se deshacen operaciones concurridas. Transforma las tasas de funding y los…
Este cuaderno recorre un ensayo de despliegue de un modelo de dirección de la tasa de financiación cripto. Entrena un modelo LightGBM de tres clases con datos históricos de contratos perpetuos derivados de Binance; después obtiene velas horarias y tasas de…
Este cuaderno describe el ajuste de una red de memoria a corto y largo plazo a características de microestructura de un minuto de NASDAQ-100 para predecir rentabilidades futuras en varios horizontes. El modelo procesa paso a paso una secuencia retrospectiva…