Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
2,477 documentos
Este registro recoge una ejecución de previsión de LangGraph sobre si la Reserva Federal subiría su tipo objetivo durante 2026. Tres agentes generaron probabilidades, seguidas de un debate y una actualización del supervisor. Los resultados registrados…
Este cuaderno utiliza machine learning doble para comprobar si la asociación entre el diferencial de volatilidad implícita menos realizada y los rendimientos bursátiles futuros persiste tras ajustar por factores de confusión observados. Compara la estimación…
Este cuaderno reúne un agente de investigación que busca pruebas y devuelve una probabilidad estructurada para una pregunta binaria. Describe el análisis sintáctico y la validación de acciones, un límite de turnos y un artefacto de previsión guardado que…
Este cuaderno explica PCA como una referencia de factores latentes sin características para prever los rendimientos de ETF. Descompone la matriz de rendimientos de la ventana de entrenamiento de cada etiqueta y combina las previsiones mediante una carga para…
Este cuaderno recorre un ciclo de despliegue de un modelo diario de pares FX que usa Interactive Brokers tanto como fuente de datos en vivo como plataforma de ejecución. Entrena un modelo de regresión Ridge con un panel histórico, calcula un conjunto…
Este cuaderno presenta un modelo neuronal de factor de descuento estocástico para un panel de futuros CME. El modelo usa tanto los rendimientos de los productos como características observables, como carry, momentum y volatilidad, para construir factores…
Esta utilidad describe un flujo de trabajo para recopilar documentos públicos SEC 10-Q, 10-K y 8-K y convertirlos en un conjunto de datos tabular común para investigaciones posteriores. Aplica una extracción de texto específica para cada formulario: los…
Este cuaderno explica cómo crear variables a partir de datos que van más allá del historial de precios de un único activo. Calcula el rendimiento anualizado del rollover de futuros a partir de los precios contemporáneos de los contratos próximos y diferidos,…
Este estudio vuelve a valorar combinaciones líderes de asignación de ETF y control del riesgo en dos cuadrículas de costes, manteniendo fija cada configuración de estrategia registrada. Una cuadrícula utiliza puntos básicos por operación; la otra, la…
Este módulo describe dos componentes de un flujo de previsión multiagente. Un agente de debate alterna entre argumentos alcistas y bajistas y exige que cada parte responda a las afirmaciones de la otra y aporte una estimación de probabilidad con pruebas que…
Este cuaderno muestra cómo usar PCMCI para buscar relaciones retardadas entre ETF y los rendimientos de volatilidad sin especificar de antemano un grafo causal. Contrasta las pruebas de independencia condicional basadas en paneles con las pruebas de Granger…
Esta configuración define un universo semanal de investigación de futuros que abarca índices bursátiles, bonos públicos, energía, metales, divisas, agricultura y ganadería. Fija la liquidación del viernes como referencia para la decisión y la apertura del…
Este experimento examina cuánto depende de las acciones de pequeña capitalización una señal long-short mensual seleccionada de renta variable de US. Aplica un filtro de capitalización bursátil con rezago que elimina el cuartil más pequeño de las predicciones…
Este cuaderno explica cómo PatchTST utiliza segmentos de longitud fija de características de mercado secuenciales para pronosticar etiquetas del NASDAQ-100. El mecanismo de atención relaciona segmentos a lo largo de la última hora y reduce la longitud de la…
Este documento explica un experimento con futuros CME que usa TabM, un ensamblaje neuronal eficiente en parámetros, sobre las mismas filas de características diseñadas y pliegues walk-forward que los modelos lineales y de aumento de gradiente. TabM comparte…
El documento presenta NLinear, un modelo secuencial mínimo para pronosticar rendimientos de acciones del NASDAQ-100 a partir de características intradía. Usa una ventana retrospectiva fija, resta la observación más reciente para que el modelo opere con…
Este material explica cómo evaluar una estrategia elegida con datos de validación mediante predicciones de un conjunto reservado independiente de 2021. Mantiene fijos la asignación seleccionada, la concentración, los controles de riesgo, el calendario de…
El documento describe un flujo de trabajo para convertir formularios SEC 8-K en eventos corporativos estructurados. Un modelo de lenguaje extrae relaciones entre eventos, mientras que comprobaciones explícitas del esquema validan nombres de entidades, tipos…
Este módulo describe la migración de un registro después de que una biblioteca cambiara la numeración de los pliegues walk-forward, pero mantuviera sin cambios sus ventanas de fechas y valores ajustados. Como los identificadores de pliegue aparecen en…
Este cuaderno examina resultados conservados de una auditoría de estrategias reales que compara el motor LEAN con perfiles coincidentes de Backtest de ML4T. Identifica las cargas de trabajo por clase de activo compatibles con las entradas congeladas y…
Este cuaderno describe cómo generar predicciones para la ventana reservada de un estudio de caso sobre acciones de US después de seleccionar una configuración en los pliegues de validación. Resuelve la configuración seleccionada, conserva la elección del…
Este cuaderno explica cómo los modelos ocultos de Markov infieren estados de mercado no observados a partir de los rendimientos y la volatilidad reciente. Primero establece reglas sencillas de comparación: un umbral de índice de volatilidad para el estrés y…
El cuaderno reúne flujos de trabajo completos para acciones diarias y futuros perpetuos de cripto horarios, que abarcan la adquisición, validación, etiquetado de fuentes y almacenamiento. El ejemplo de acciones combina datos históricos de WikiPrices con un…
Este cuaderno presenta un marco para comprobar si la calidad aparente de una señal de momentum se mantiene ante decisiones de investigación razonables. Con datos reales de ETF anteriores al periodo reservado, varía un parámetro de retrospectiva cada vez y…