Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Este artículo modela el trading algorítmico entre agentes heterogéneos que no pueden observar directamente los estados latentes del mercado. Los agentes estiman esos estados mediante filtrado y operan para ejecutar órdenes de forma óptima o realizar…
Este artículo pregunta si las transacciones de criptomonedas pueden vincularse entre registros separados de blockchain, ampliando el estudio del seguimiento de actividad dentro de una sola moneda. Se centra en servicios de intercambio que convierten una…
El estudio analiza una estrategia dentro del marco de Black–Scholes que toma préstamos al tipo sin riesgo y mantiene una posición larga en acciones hasta que el precio alcanza una barrera determinista. Deriva expresiones analíticas para el valor esperado, la…
El documento examina cómo los sistemas de transacciones cifradas con esquema de compromiso y revelación pueden dejar las señales de financiación de futuros perpetuos expuestas a manipulaciones de estado generadas por el propio atacante. Un atacante que…
El enfoque propuesto combina la predicción de tipos de cambio con el arbitraje estadístico, teniendo en cuenta el retraso entre observar los precios y ejecutar las operaciones. En la primera etapa, modela la predicción de tipos de cambio como una regresión a…
Este documento formula la maximización de la utilidad esperada de la riqueza final para un inversor que opera con futuros en tiempo discreto. Plantea el problema en un marco de mercado browniano e introduce conceptos prácticos de futuros, como margen,…
El modelo de regularidad estocástica fraccional amplía el marco de Black–Scholes para representar el comportamiento multifractal de los precios. Utiliza un proceso multifraccional cuya regularidad variable en el tiempo, expresada mediante un exponente de…
El trading de dispersión busca captar la diferencia entre las primas de riesgo de volatilidad de las opciones sobre índices y sobre acciones individuales. Una posición básica vende opciones sobre índices y compra opciones sobre las acciones que los componen.…
El documento explica una estrategia de valor relativo que forma pares de acciones con trayectorias históricas de precios similares. Normaliza las series de rendimiento total, selecciona coincidencias cercanas mediante la suma de las diferencias de precios al…
Este anuncio de evento presenta dos temas formativos: trading de spreads de futuros y de contado con futuros, y métodos de aprendizaje automático para desarrollar señales CTA. La sección sobre spreads describe el análisis de contratos relacionados mediante…
Este fragmento de una carta repasa la caída del mercado cripto de 2022 y una cadena de quiebras que implicó la stablecoin algorítmica de Terra, UST; el token LUNA; Three Arrows Capital, y prestamistas de criptomonedas. Explica el mecanismo bidireccional de…