Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
248 documentos
Esta demostración describe la operativa de una estrategia cripto que funciona de forma continua y está conectada a un bróker de contado en USD. Adapta el universo más amplio de un caso de estudio de futuros perpetuos al conjunto más reducido de pares…
Este cuaderno educativo repasa las variables derivadas de precios y volúmenes que se usan en la investigación cuantitativa. Incluye rendimientos simples y logarítmicos en distintos horizontes, momentum que omite una sesión, rendimientos nocturnos e intradía,…
Este cuaderno presenta un flujo de trabajo para evaluar si el momentum que omite los datos recientes de seis meses afecta a los rendimientos futuros a 21 días y si el efecto cambia con la volatilidad del mercado. Estima los efectos con datos de entrenamiento…
Este cuaderno compara dos modelos fundacionales de series temporales preentrenados, Chronos y TinyTimeMixer, con un LSTM y una referencia lineal penalizada en un panel de ETF. Cada modelo recibe un contexto histórico univariante; los modelos preentrenados…
Este documento presenta un análisis de sensibilidad a los costes para una estrategia fija de momentum de ETF. Mantiene constantes el universo, las ponderaciones, el calendario y el simulador mientras vuelve a ejecutar el backtest con distintas comisiones por…
Este cuaderno estudia modelos de boosting por gradiente para pronosticar rendimientos y dirección en perpetuos cripto. La cuadrícula varía la capacidad de los árboles y la función de pérdida, incluidos los objetivos de error cuadrático, error absoluto y…
Este documento explica cómo medir rendimientos en torno a eventos como activaciones de señales, anuncios de resultados o publicaciones macroeconómicas. Su ejemplo práctico usa rupturas de impulso en ETF líquidos. Para cada evento, un modelo de mercado…
Esta configuración describe carteras mensuales de renta variable estadounidense long-short US, ordenadas por características de las empresas. Especifica un universo de casos completos con 46 características, decisiones a fin de mes, ejecución en la apertura…
Este cuaderno crea un backtest mensual de rotación de ETF, desde los rendimientos de la cartera hasta las operaciones simuladas. Ordena diez fondos por rendimientos ajustados al riesgo de periodos anteriores, aplica un régimen de curva de rendimientos del…
Este caso de estudio explica cómo construir etiquetas de rendimientos futuros para una estrategia transversal de divisas que clasifica pares y compra o vende según su orden relativo. Primero asigna barras spot de cuatro horas a sesiones de trading siguiendo…
Esta configuración define un universo semanal de investigación de futuros que abarca índices bursátiles, bonos públicos, energía, metales, divisas, agricultura y ganadería. Fija la liquidación del viernes como referencia para la decisión y la apertura del…
Este cuaderno presenta un marco para comprobar si la calidad aparente de una señal de momentum se mantiene ante decisiones de investigación razonables. Con datos reales de ETF anteriores al periodo reservado, varía un parámetro de retrospectiva cada vez y…
Este cuaderno compara modelos lineales con características de ETF basadas en ventanas de rendimientos solapadas y medidas relacionadas de momentum, volatilidad y osciladores. Estos predictores son colineales, lo que vuelve inestables los coeficientes de…
Este notebook presenta un autoencoder supervisado para pronosticar rentabilidades futuras de ETF. La red comprime las características de un fondo en una representación de baja dimensión y pronostica rentabilidades directamente a partir de ella. A diferencia…
Este notebook explica cómo comprobar si eventos como señales de trading o anuncios predicen rentabilidades más allá de un índice de referencia de mercado. Muestra el flujo de trabajo con rupturas de momentum en ETF líquidos: estima un modelo de mercado a…
Este documento explica cómo crear etiquetas diarias de rentabilidad futura para ETF usando precios de cierre ajustados en la fecha de observación y en una sesión de trading posterior. Crea una etiqueta principal con horizonte mensual y otra variante semanal…
Este documento describe un conjunto de datos diarios de ETF pensado como grupo candidato para investigar el momentum y las relaciones entre clases de activos. Abarca nueve categorías, entre ellas US y acciones internacionales, renta fija, materias primas,…
Este estudio evalúa carteras de momentum físico formadas con acciones de NSE 500 en horizontes diarios, semanales, mensuales y anuales. Examina los rendimientos históricos y los perfiles de riesgo durante 2014–2021, y compara la cartera con mejor rendimiento…
Este trabajo presenta una ecuación diferencial estocástica sencilla para explicar cómo pueden formarse y colapsar las burbujas en los precios de los activos. El modelo combina tres fuerzas: la reversión a la media hacia un valor estable, la respuesta social…
Este artículo amplía el teorema de expectativa positiva robusta de una sola acción a un par de acciones. El resultado original trata de combinar controladores lineales de retroalimentación diseñados especialmente, uno largo y otro corto, para producir una…
El artículo aplica la idea de ruptura espontánea de simetría al modelado del arbitraje. Considera que una estrategia de arbitraje opera en una fase de ruptura de simetría, con un parámetro de control que regula la transición entre los regímenes de arbitraje…
Este estudio analiza si el rendimiento del momentum de precios en la renta variable coreana cambia al limitar el universo elegible a subgrupos del KOSPI 200. Compara los rendimientos del momentum entre submercados y contrasta el patrón con carteras ordenadas…
Este estudio comprueba si catorce familias de señales de momentum intradía basadas en OHLCV de cinco minutos generaron una ventaja negociable en futuros Micro E-mini Nasdaq 100 entre 2021 y 2025. Usa validación walk-forward con ventana expansiva durante 947…
Este estudio comprueba si las ineficiencias del mercado de criptomonedas pueden aprovecharse para obtener beneficios de trading anormales. Evalúa estrategias algorítmicas sencillas respaldadas por machine learning con observaciones diarias de 1,681…