خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
358 سند
این سند پیشنهاد می‌کند که تصادفی بودن معاملات بازار به رفتار تصادفی قیمت‌ها و بازده‌ها کمک می‌کند. ارزش و حجم معاملات را در یک بازه میانگین‌گیری بررسی می‌کند، آن‌ها را متغیرهای تصادفی می‌گیرد و نوسان قیمت و بازده را به نوسان‌ها و همبستگی‌هایشان مرتبط…
این سند بررسی می‌کند که هزینه‌های متناسب معامله چگونه سرمایه‌گذاری اهرمی را در بازاری با یک دارایی امن و یک دارایی پرریسک محدود می‌کنند. استراتژی‌هایی را در نظر می‌گیرد که برای بیشینه‌سازی بازده بلندمدت و حفظ سطح متوسط نوسان طراحی شده‌اند و توضیح می‌دهد…
این مقاله با استفاده از بهینه‌سازی میانگین–واریانس، ارزش در معرض ریسک شرطی و تغییر رژیم مارکوف بررسی می‌کند که افزودن بیت‌کوین چه اثری بر پرتفوی متنوع بین‌المللی دارد. دو چارچوب نخست نشان می‌دهند که بیت‌کوین می‌تواند تنوع‌بخشی را بهبود دهد، اما نویسنده…
این مقاله صرف ریسک گشتاور اول و دوم بیت‌کوین را با استفاده از اطلاعات مستنبط از اختیار معامله و بازده‌های تحقق‌یافته بررسی و با موارد متناظر در شاخص اس‌اندپی 500 مقایسه می‌کند. گزارش می‌کند که نوسان بیت‌کوین و صرف ریسک واریانس آن بیشتر است. تجزیه بازده برحسب…
این سند چارچوبی ریاضی جایگزین برای قیمت‌گذاری اختیار معامله در مدل نوسان تصادفی هستون ارائه می‌کند. نماد قیمت‌گذاری آفین مدل را به مؤلفه‌ای درجه‌دوم و متناهیِ سمپلکتیک و مؤلفه‌ای مکمل از هولونومی تفکیک می‌کند و سپس از فرم پوانکاره–کارتان برای استخراج جریان…
ماکرو اچ‌اف‌تی رویکردی مبتنی بر یادگیری تقویتی برای معامله رمزارز در بازه‌های یک‌دقیقه‌ای است. این روش به دو چالش مطرح در روش‌های موجود می‌پردازد: عامل‌ها ممکن است بیش‌برازش کنند و نتوانند سیاست‌های خود را با زمینه مالی سازگار کنند؛ همچنین تصمیم‌های یک عامل…
این پژوهش بسطی از مارتینگل ارائه می‌کند تا توزیع‌های حاشیه‌ای را دقیق‌تر از تقریب نرمالِ مرتبط با قضیه حد مرکزی مارتینگل تقریب بزند. چارچوب را با مدل‌های پیوسته نوسان تصادفی سازگار می‌کند و بسط‌های اختلال مرتبه اول را استخراج می‌کند. این رویکرد حالت‌های…
این پژوهش نوسان تحقق‌یافته بیت‌کوین را با مداری کوانتومی دارای پارامتر مدل‌سازی می‌کند و بررسی می‌کند که آیا سری تولیدشده ویژگی‌های آماری مشاهده‌شده در داده‌های بازار را بازتاب می‌دهد یا نه. نویسندگان از قیمت‌های پنج‌دقیقه‌ای بیت‌کوین، نوسان تحقق‌یافته…
این مقاله بررسی می‌کند که سنجه‌های تغییرات گذشته قیمت و نوسان استنباط‌شده از اختیار معامله چگونه با توزیع‌های شرطی بازده آینده و نوسان تحقق‌یافته ارتباط دارند. تمرکز آن بر واریانس انتگرال‌گرفته‌شده، نیم‌واریانس صعودی و نزولی و تغییرات جهشی است و برای…
این مقاله روش‌هایی برای قیمت‌گذاری اختیار معامله در مدلی زمان‌گسسته ارائه می‌کند که نوسان تصادفی با تغییر رژیم مارکوفی را با جهش‌های هم‌زمان ترکیب می‌کند. مدل برای بازنمایی خوشه‌بندی نوسان و تغییرات سرعت بازگشت‌به‌میانگین نوسان طراحی شده است. برای اختیارهای…
این پژوهش مدلی از بازار را بررسی می‌کند که از بازار مصنوعی سانتافه و بازی اقلیت الهام گرفته است. عامل‌ها می‌توانند بر اساس سودآوری نسبی، استراتژی‌هایی انتخاب کنند یا از بازار خارج بمانند. قیمت‌ها در واکنش به تقاضای مازاد تغییر می‌کنند و ثروت عامل‌ها نیز…
این مقاله مدلی کلی برای ازدحام هم‌زمان میان عامل‌ها پیشنهاد می‌کند و توضیح می‌دهد که چگونه رفتار جمعی ممکن است خودتقویت‌شونده شود. پارامتری به نام پارامتر نظم برای نشان‌دادن درجه هم‌زمانی معرفی می‌کند و آن را به سهم عامل‌های واکنشی مرتبط می‌سازد. مدل همچنین…
این پژوهش بررسی می‌کند که آیا معاملات بیت‌کوین ویژگی‌های آماری مرتبط با بازارهای مالی بالغ‌تر را پیدا کرده است یا نه. تغییرات یک‌دقیقه‌ای قیمت از 2012 را در دوره‌های منتخب تحلیل می‌کند و بر توزیع بازده، خودهمبستگی نوسان، نماهای هِرست و اثرهای چندمقیاسی تمرکز…
این مقاله رویکردی به قیمت‌گذاری دارایی را مرور می‌کند که در آن دارایی با جریان‌های نقدی‌اش تعریف می‌شود و مشارکت‌کنندگان بازار اطلاعات ناقصی درباره پرداخت‌های آینده آن دارند. عوامل مستقل بازار جریان‌های نقدی را تعیین می‌کنند و فرایندهای اطلاعاتی، سیگنال‌های…
این سند پوشش ریسک پویای یک اختیار اروپایی را بررسی می‌کند؛ دارایی پایه از مدل عمومی نوسان محلی پیروی می‌کند و معاملات هزینه‌های خطی اندکی دارند. نسخه‌ای با کنترل پیوسته از راهبرد پوشش ریسک للاند می‌سازد که در رویکرد تکرار از نوسان تعدیل‌شده استفاده می‌کند.…
این مطالعه قیمت‌های ساعتی برق چک را از 2009 تا 2012 بررسی می‌کند و بر حافظه بلندمدت در سری‌ای با چرخه‌های قوی درون‌روزی و روزانه تمرکز دارد. برای لحاظ‌کردن این چرخه‌ها، تحلیل نوسانِ بدون روند را به کار می‌برد؛ روشی مناسب برای بررسی رفتار مقیاس‌پذیری در…
این مقاله توزیع بازده را با این فرض بررسی می‌کند که پس از مشخص‌کردن واریانس متغیر با زمان، بازده‌ها مستقل‌اند. چون خود نوسان به‌طور تصادفی تغییر می‌کند، توزیع بازده کل از توزیع سطوح نوسان اثر می‌پذیرد. نویسندگان شکلی مقیاس‌پذیر به دست می‌دهند که شکل توزیع…
این مقاله چهار عامل را برای توضیح یا پیش‌بینی بازده شبانه پیشنهاد می‌کند که از داده‌های درون‌روزی قیمت و حجم ساخته شده‌اند. این عوامل به‌عنوان همتایان کوتاه‌مدت اندازه، نوسان‌پذیری، مومنتوم و نقدشوندگی طراحی شده‌اند. سنجه‌های بنیادی بلندمدت مانند ارزش و رشد…
این پژوهش توزیع‌های آلفا-پایدار را به‌عنوان مدل بازده بیت‌کوین، اتریوم و ریپل ارزیابی می‌کند؛ این سه دارایی در مجموع بخش عمده بازار رمزارزِ داده‌های بررسی‌شده را تشکیل می‌دادند. تمرکز آن بر این است که آیا این توزیع انعطاف‌پذیر با دنباله‌های سنگین می‌تواند…
این سند استراتژی اجرای تطبیقی سفارش‌های بزرگ را توصیف می‌کند؛ انگیزه آن اثر بازار و لغزش قیمتی است که ممکن است هنگام معامله حجم قابل‌توجه رخ دهد. پیشنهاد می‌کند حجم آتی معاملات و دامنه قیمت پیش‌بینی شوند و سپس اندازه بخش‌های سفارش بر اساس این برآوردها و با…
مقاله موازنه نوسان و سازگاری مدل (VMAT) را به‌عنوان استراتژی معاملات جفتی چندمتغیره معرفی می‌کند. این مقاله به شکافی می‌پردازد که نویسندگان در پژوهش‌های پیشین شناسایی کرده‌اند: پژوهش‌ها اغلب قواعد معاملاتی را بهبود می‌دهند، درحالی‌که مدیریت سبد در چندین سری…
مقاله فرایندهای هاوکس مرکب عمومی را توسعه می‌دهد و ویژگی‌های آن‌ها را در دفترهای سفارش محدود بررسی می‌کند. برای چند نسخه مشخص از این فرایندها، قانون اعداد بزرگ و قضیه‌های حد مرکزی تابعی را اثبات می‌کند و چارچوبی ریاضی برای تحلیل ورود سفارش‌ها و رفتار تجمیعی…
این مقاله مدیریت ریسک دنباله‌ای را تخصیص میان ابزارهای محافظت در برابر الگوهای زیان متمایز می‌داند: سقوط‌های ناگهانی، تجدید قیمت‌گذاری نوسان و افت سرمایه طولانی‌مدت. چارچوبی پیوسته‌زمان برای ارزش در معرض ریسک شرطی ارائه می‌کند که اختیارهای فروشِ خریداری‌شده…
این مقاله مدلی برای پیش‌بینی نوسان تحقق‌یافته در بازارهای سهام جهان ارائه می‌کند. بازارها را به‌صورت شبکه‌ای پویا نمایش می‌دهد و با استفاده از شاخص سرریز نوسان، توضیح می‌دهد که شوک‌های یک بازار چگونه ممکن است به بازارهای دیگر منتقل شوند. سپس یک شبکه عصبی…