خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
1,290 سند
این مطالعه ماندگاری شدت سفارش‌ها را برای 43 سهم چینی بررسی می‌کند. شدت سفارش با جریان سفارش مرتبط است: اثر قطری شناخته‌شده توصیف می‌کند که چگونه معمولاً سفارش‌هایی با شدت مشابه در پی سفارش‌ها می‌آیند. پژوهش می‌پرسد آیا این توالی‌ها در افق‌های بلندتر نیز…
این مطالعه بررسی می‌کند که آیا بازده و نوسان بیت‌کوین از 2011 تا 2017 حافظه بلندمدت داشته‌اند و این رفتار در گذر زمان چگونه تغییر کرده است. مطالعه نمای هرست را با دامنه باز‌مقیاس‌شده (R/S) و تحلیل نوسان‌زدایی‌شده (DFA) برآورد می‌کند و توانایی آن‌ها را برای…
این سند دو توزیع احتمال مرتبط با توزیع پایدار تعمیم‌یافته تعدیل‌شده (GTS) را توصیف می‌کند: فرایند لویِ محرکِ زمینه‌ای آن و یک قانون خودتجزیه‌پذیر که با استفاده از آن فرایند ساخته شده است. همچنین این توزیع‌ها را در چارچوب اورنشتاین–اولنبک قرار می‌دهد؛ جایی که…
این مقاله چارچوب قیمت‌گذاری اختیار معامله را گسترش می‌دهد تا نوبت‌های معامله با فاصله‌های زمانی نامنظم را در نظر بگیرد؛ ویژگی‌ای که نویسندگان آن را برای فروشندگان استقراضی اختیار معامله مرتبط می‌دانند. مقاله با استفاده از اصول ناوردایی، مدلی دوجمله‌ای و…
این مقاله روشی بهینه‌سازی برای ساخت پرتفویی با بازگشت به میانگین از مجموعه‌ای بزرگ‌تر از دارایی‌ها ارائه می‌کند. هدف، یافتن پرتفویی است که فاصله آن به‌خوبی با فرایند اورنشتاین–اولنبک توصیف شود و پارامترهای فرایند با بیشینه‌سازی درست‌نمایی برآورد شوند.…
این مقاله مسئله سرمایه‌گذاری و مصرف را در بازاری برای معاملات جفتی بررسی می‌کند که در آن فاصله میان دارایی‌های پرریسک از فرایند اورنشتاین–اولنبک پیروی می‌کند. تمرکز آن بر راهبردهای بهینه تحت مطلوبیت توانی است و تصمیم‌های پرتفوی را با انتخاب‌های مصرف در…
این مدل اثر بازار را با جریان سفارش‌های ارسالی و فعالیت جبرانی معامله‌گران پنهان توضیح می‌دهد. این معامله‌گران زمانی وارد می‌شوند که قیمت از آستانه‌های فردی فراتر رود و جریان سفارش نقدشوندگی در دسترس آن‌ها را کاهش می‌دهد. معادله لانژون تعمیم‌یافته بازیابی را…
این مقاله معامله بهینه را بررسی می‌کند، هنگامی که سیگنال آربیتراژ آماری از عوامل پنهانی می‌آید که باعث جهش و انتشار قیمت‌ها می‌شوند. سفارش‌های معامله‌گر نیز می‌توانند بر قیمت‌های مظنه‌شده و قیمت‌های اجراشده اثر بگذارند؛ بنابراین، مسئله هم وضعیت‌های نامطمئن…
این مقاله مدل ریزساختار بازار را پیشنهاد می‌کند که سفارش‌های اصلی را از جریان واکنشی جدا می‌سازد و هر دو را با فرایندهای هاوکس بازنمایی می‌کند. در حد مقیاس‌گذاری، یک شاخص ماندگاری برای جریان سفارش اصلی چند الگوی مشاهده‌شده بازار را به هم پیوند می‌دهد: جریان…
این مقاله بازارسازی بهینه را به قراردادهای دائمی گسترش می‌دهد که در آن‌ها نرخ‌های تأمین مالی به‌صورت تصادفی تغییر می‌کنند. ازآنجاکه موجودی بازارساز هم بر ریسک مواجهه قیمتی و هم بر جریان‌های نقدی تأمین مالی اثر می‌گذارد، نویسندگان مسئله کنترل مشترک موجودی و…
این مطالعه استراتژی معاملات جفتی با بازگشت به میانگین را برای سهام US توسعه می‌دهد. به‌جای انتخاب جفت‌ها با روش معمول معاملات جفتی، از برآورد حداکثر درست‌نمایی برای تشکیل پرتفوی‌های ایستا و برازش فرایند اورنشتاین–اولنبک استفاده می‌کند. پارامترهای برآوردشده…
این چارچوب پژوهشی، شبیه‌ساز قطعی دفتر سفارش محدود را با ورود تصادفی سفارش‌ها از فرایندهای هاوکس نشان‌دار چندمتغیره ترکیب می‌کند. توضیح می‌دهد که مدل‌های خطی و غیرخطی هاوکس چگونه جریان سفارش خوشه‌ای را بازنمایی می‌کنند و نتایج پایداری و ارگودیک بودن را برای…
این مقاله رفتار قیمت را در بازاری ساده‌شده مبتنی بر عامل به نام بازی ثروت تحلیل می‌کند. بازارسازها را حذف می‌کند و در نتیجه معامله‌گران اکثریت را وادار می‌سازد معاملات سهام خود را محدود کنند تا عرضه و تقاضای کل متوازن بماند. استراتژی‌های باقی‌مانده شامل…
این مطالعه دنباله‌های توزیع بازده بیت‌کوین را در بازه‌های زمانی و صرافی‌های دیجیتال مختلف بررسی می‌کند. رفتار مقیاس‌بندی مشترک را می‌سنجد و توان قانون توانی را برآورد می‌کند، با توجه به اینکه آیا دنباله‌ها متضمن گشتاور دوم متناهی هستند یا نه. نویسندگان در…
این مقاله قیمت‌گذاری تعادلی یک دارایی مثبت با بازگشت به میانگین را در زمان پیوسته تحلیل می‌کند؛ در شرایطی که سرمایه‌گذاران درباره سرعت بازگشت به میانگین و میانگین بلندمدت دارایی باورهای متفاوتی دارند. نتیجه اصلی آن شرطی برای وجود حباب قیمت است و نشان می‌دهد…
این سند KBPT را معرفی می‌کند؛ سیاستی برای معاملات جفتی که فیلتر کالمن، سیگنال‌های باندهای بولینگر و شبکه عصبی مبتنی بر معماری KalmanNet را ترکیب می‌کند. نسخه‌های سنتی، رابطه میان دو دارایی را به‌صورت فرایندی خطی در فضای حالت با نویز گاوسی مدل می‌کنند. چون…
این سند به پیش‌بینی‌های نوسان می‌پردازد که با بیش‌برآورد یا کم‌برآورد نوسان تحقق‌یافته، قله‌ها و دره‌ها را از دست می‌دهند. اشاره می‌کند که SVR-GARCH می‌تواند پیش‌بینی‌هایی تولید کند که تفاوت زیادی با نوسان قبلی دارند؛ رفتاری که گذشته‌نگر توصیف شده است.…
این سند چارچوبی برای تصمیم‌گیری درباره اجرای معامله در بازارهای الکترونیکی سهام ارائه می‌کند. معامله‌گر می‌تواند از سفارش بازار یا سفارش محدود استفاده کند و سفارش‌ها را میان بورس‌ها هدایت کند. صورت‌بندی پیشنهادی، ثبت سفارش را مسئله‌ای از بهینه‌سازی محدب…
این سند ویژگی‌های گشتاور سوم یا چولگی استراتژی‌های معاملاتی مومنتوم خطی و غیرخطی را تحلیل می‌کند. استراتژی‌های غیرخطی را تبدیل‌هایی از فیلتر میانگین متحرک نرمال‌شده، به‌طور مشخص میانگین متحرک نمایی (EMA)، می‌داند. تمرکز بر توضیح این است که چرا این…
این سند از شبکه پیش‌خور عمیقی برای بررسی تعامل‌های غیرخطی میان بازده‌های پربسامد و حجم معاملات علامت‌دار در سهام با اندازه گام بزرگ و کوچک استفاده می‌کند. شبکه را با خودرگرسیون برداری خطی (VAR) مقایسه می‌کند و توضیحات مبتنی بر SHAP را به کار می‌گیرد تا سهم…
این سند توضیحی نظری برای اثر موقت بازار ارائه می‌دهد؛ واکنش موقت قیمت به معامله که پژوهش تجربی آن را مشاهده کرده است. مدلی از تعامل معامله‌گر جهت‌دار و آربیتراژگر در تعادل نش ارائه می‌کند، با اینکه اثر زیربنایی در بازی ثابت و دائمی است. رفتار معامله‌گر و…
این سند Exeum را معرفی می‌کند؛ پلتفرمی غیرمتمرکز و پیشنهادی برای انتشار توکن‌های دیجیتال متصل به دارایی‌های دنیای واقعی. پشتوانه توکن‌های متصل، دارایی‌های مجازی‌ای هستند که در سامانه‌ای معامله می‌شوند که کاربران با استفاده از یک توکن پایه می‌توانند موقعیت…
این سند نوسان مجازی را به‌عنوان معیاری برای عدم‌قطعیت پیش‌بینی‌های مؤلفه رانش در گام تصادفی معرفی می‌کند. همچنین این معیار را راهی برای بررسی رفتار تصادفی سبد می‌داند و نمونه‌ای گزارش می‌کند که در آن به شناسایی اثر بازگشت به میانگین کمک کرده است. بنابراین…
این سند مدلی گسسته‌زمان از بازده شاخص سهام ارائه می‌کند که بر نسبت تعدیل‌شده چرخه‌ای قیمت به سود، یا CAPE، بنا شده است. رشد بازده‌ها، مومنتوم، مؤلفه بنیادیِ مرتبط با لگاریتم CAPE اولیه و مؤلفه محرک تصادفیِ ایجادکننده رفتار پخشی قیمت را ترکیب می‌کند. در مدل،…