خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
2,112 سند
این مقاله چارچوب سبدهای تولیدشده با تابع را در نظریه سبد تصادفی زمان‌پیوسته گسترش می‌دهد. در صورت‌بندی استاندارد، یک تابع مولد بازده سبد را نسبت به معیار غیرفعال از طریق معادله اصلی مسیرمحور توصیف می‌کند که از انتگرال‌های تصادفی پرهیز دارد. مقاله چارچوب را…
این مطالعه با استفاده از پایگاه داده پربسامد مظنه‌ها و معاملات سهام US، عرضه و تقاضای دفتر سفارش را در ارتباط با تغییرات بعدی قیمت مدل می‌کند. جهت حرکت قیمت را با اتکا به تاریخچه قیمت‌ها و جریان سفارش پیش‌بینی می‌کند و عملکرد را در سهام و دوره‌های زمانی…
این مقاله یک عامل تنزیل تصادفی (SDF) را توسعه می‌دهد که با نوسان متغیر در زمان مقیاس‌بندی شده و با استفاده از اطلاعات مستتر در قیمت اختیارهای S&P 500 برآورد می‌شود. هدف، بازیابی انتظارات آینده‌نگر فعالان بازار و هم‌زمان کاهش اثر نویز مشاهده است. شکل SDF…
این مقاله از بازی اقلیت تکاملی برای بررسی تعامل اثر بازار و واکنش‌های نامتقارن سرمایه‌گذاران به سود و زیان، هم‌زمان با تحول قیمت‌ها و راهبردها، استفاده می‌کند. مدل میان وضعیت‌های دارای اثر بازار کم و اثر کامل تمایز می‌گذارد و هر وضعیت را به الگوهای متفاوت…
این مقاله رویکردی برای بهینه‌سازی سبد با محدودیت ریسک در پیشنهاد مجازی در بازارهای عمده‌فروشی برق ایالات متحده ارائه می‌کند. این رویکرد با شبکه عصبی بازگشتی، اسپرد قیمت نهایی مکانی بین ساعت‌ها را پیش‌بینی می‌کند و از وابستگی‌های ناشی از تسویه بازار بهره…
این سند بررسی می‌کند که ترویج در توییتر چه ارتباطی با رویدادهای پامپ‌ودامپ ارزهای دیجیتال دارد. برای ارزیابی اینکه ترویج چگونه توجه را به این طرح‌ها جلب می‌کند و رفتار بازار پیرامون رویداد چگونه تغییر می‌کند، بازده‌های غیرعادی، حجم معاملات و فعالیت توییت‌ها…
این سند بررسی می‌کند که معامله هم‌زمان یک سهم در یک جهت چگونه می‌تواند بر عملکرد استراتژی، هزینه‌های معامله و ریسک نظام‌مند اثر بگذارد. سنجه‌های مستقیمی برای ازدحام بر اساس نوسان در عدم‌تعادل معاملات پیشنهاد می‌کند که نشان می‌دهند چه زمانی سفارش‌های بازار…
این سند با استفاده از مدلی عامل‌محور بررسی می‌کند که اثر معاملات بر قیمت و معامله‌گران مومنتوم چگونه نوسان‌های قیمت و استراتژی‌های معاملاتی را شکل می‌دهند. یافته اصلی آن این است که اثر مومنتوم به میزان اثر معاملات بر قیمت بستگی دارد. وقتی این اثر کم است،…
این سند رویکردی عملی مبتنی بر یادگیری تقویتی عمیق برای معامله قراردادهای آتی گاز طبیعی ارائه می‌کند. گزارش می‌دهد که نسبت شارپ استراتژی از معیارهای پیروی از روند و بازگشت به میانگین و نیز نتایج پژوهش‌های پیشین بیشتر است. همچنین روشی گروهی معرفی می‌کند که با…
این سند توضیح می‌دهد که حرکت براونی کسری (fBm)، که افزایش‌های غیرهم‌پوشان آن می‌توانند وابسته باشند، چگونه می‌تواند به پیش‌بینی تغییرات آتی قیمت کمک کند. اگر لگاریتم قیمت‌ها از این فرایند پیروی کند، ساختار نامارکوفی آن می‌تواند برای آربیتراژ آماری اطلاعات…
این سند یک مدل عمیق LSTM و استراتژی معاملاتی برای چهار شاخص سهام US را توصیف می‌کند. این استراتژی به‌جای معامله صرفاً بر اساس پیش‌بینی افزایش یا کاهش، از جایگاه هر بازده پیش‌بینی‌شده در توزیع پیش‌بینی‌ها برای برآورد سودآوری معامله استفاده می‌کند. مدل برای…
این سند بررسی می‌کند که بازارساز خودکار چگونه می‌تواند برای تشویق جریان سفارش، به تأمین‌کنندگان نقدشوندگی راهبردی پاداش دهد. محل معامله را به‌صورت رهبرِ انتخاب‌کننده قرارداد و یک تأمین‌کننده نماینده را به‌صورت پیروِ پاسخ‌گو مدل‌سازی می‌کند و تعامل آن‌ها را…
این مطالعه بررسی می‌کند که آیا سیاست‌های تعرفه‌ای با افزایش تشکیل کسب‌وکار در آمریکا ارتباط داشته‌اند یا نه. از داده‌های درخواست کسب‌وکار در سطح شهرستان از 2018 تا 2025 و رگرسیون خطی استفاده می‌کند تا درخواست‌های جدید را با تعرفه‌های US بر چین، تعرفه‌های…
این مطالعه بازده یک‌دقیقه‌ای بیت‌کوین را از نظر توزیع، رفتار در فواصل نمونه‌برداری گوناگون، عدم تقارن نوسان‌پذیری و ویژگی‌های چندفراکتالی بررسی می‌کند. دنباله‌های سنگین و کشیدگی بسیار دور از معیار گاوسی گزارش شده‌اند؛ با افزایش دوره نمونه‌برداری، کشیدگی فقط…
این مطالعه بررسی می‌کند بازده تأمین‌کنندگان نقدشوندگی‌ای که سرمایه را جابه‌جا می‌کنند چه تفاوتی با کسانی دارد که آن را در جای خود نگه می‌دارند. دو روش برای برآورد عملکرد غیرفعال معرفی می‌کند: یکی موقعیت‌های کوتاه‌مدت نقدشوندگی را مشخص می‌کند و سهم آن‌ها را…
این سند صف‌های خرید و فروش را در بازاری نقدشونده که سفارش‌ها با بسامد بالا وارد آن می‌شوند مدل‌سازی می‌کند. قضیه حد مرکزی تابعی را برای پویایی مشترک آن‌ها استخراج می‌کند و نشان می‌دهد با افزایش بسامد ورود سفارش، دفتر را می‌توان در ربع مثبت با پخش جهشی…
این سند روشی برای ساخت سبد معاملات جفتی ارائه می‌کند که هم‌پوشانی میان جفت‌های انتخاب‌شده را محدود می‌کند. دارایی‌ها را به‌شکل گره‌های گراف و جفت‌های نامزدِ هم‌انباشته را به‌شکل یال‌های وزن‌دار نشان می‌دهد؛ وزن یال‌ها قدرت هم‌انباشت را بازتاب می‌دهد. سبد با…
این سند اجرای بهینه را در مدلی با اثر خطی قیمت بررسی می‌کند که سفارش‌های دیگر معامله‌گرانِ متقاضی نقدشوندگی را نیز دربر می‌گیرد. این سفارش‌های بیرونی یا به‌صورت ورودهای پواسون یا فرایند هاوکس مدل‌سازی می‌شوند؛ فرایندی که جریان سفارش خودبرانگیخته را ممکن…
این سند یک عامل معاملاتی فقط خرید USD/TWD را توصیف می‌کند که پیش‌بینی روندهای کوتاه‌مدت حافظه کوتاه‌مدت بلند کوانتومی (QLSTM) را با روش کوانتومی کنشگرـمنتقدِ مزیت ناهمگام (QA3C) ترکیب می‌کند. حالت عامل از ویژگی‌های QLSTM و شاخص‌های تکنیکال استفاده می‌کند و…
این مقاله روشی برای آزمون این موضوع ارائه می‌کند که آیا افزودن اوراق بهادار یا کاهش محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، فرصت‌های در دسترس سرمایه‌گذارانی را که پیامدها را بر اساس ترجیحات مطلوبیت‌گرا ارزیابی می‌کنند گسترش می‌دهد یا نه. برای آزمون گسترش مطلوبیت‌گرا میان…
این مقاله راهبرد کسب سود یک استیبل‌کوین غیرمتمرکز را مدل‌سازی می‌کند که اتریوم سهام‌گذاری‌شده را با موقعیت فروش هم‌اندازه در قراردادهای آتی دائمی ETH ترکیب می‌کند. هدف از جفت‌کردن دو موقعیت، کاهش مواجهه با تغییرات قیمت نقدی ETH و هم‌زمان کسب پاداش سهام‌گذاری…
این مطالعه مبنای آماری باندهای بولینگر را با پیوند دادن آن‌ها به مدل سری زمانی رگرسیون غلتان بررسی می‌کند. چارچوب را در معاملات جفتی به کار می‌گیرد و رابطه‌ای میان مدت‌زمان معامله و بازده استراتژی‌های مبتنی بر این باندها به دست می‌آورد. نویسندگان همچنین…
این مقاله بازده سهام با بسامد بالا را با تفکیک تغییرات قیمت در هر معامله از فرایندی که زمان ورود معاملات را تعیین می‌کند، مدل‌سازی می‌کند. برای قرارداد آتی E-mini S&P 500 با سررسید ماه نزدیک و نقدشوندگی بالا، گزارش می‌دهد که پس از درنظرگرفتن اخبار…
این سند پیوندهای برداریِ مشخصه را به‌عنوان جانشینی برای روابط میان شرکت‌ها پیشنهاد می‌کند. در این روش، ابتدا شباهت اقلیدسی با استفاده از مشخصه‌ها اندازه‌گیری می‌شود و سپس یادگیری ماشین شناخت کوانتومی برای آموختن شباهت به کار می‌رود. هدف، نمایش ارتباط شرکت‌ها…