خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
2,112 سند
این سند چارچوب اجرای بهینه Almgren–Chriss را که مقدار ثابتی را برای نقدکردن فرض می‌کند، به مواردی گسترش می‌دهد که حجم معاملاتی موردنیاز نامطمئن است و با نزدیک‌شدن مهلت تحویل روشن‌تر می‌شود. بازارهای برق نمونه‌ای از این مسئله‌اند. معامله‌گر باید با تغییر…
این سند چارچوبی برای سنجش بهبود قیمت در حراج‌های جریان سفارش روی زنجیره (OFAs) ارائه می‌دهد. توضیح می‌دهد که دستاوردهای اجرا چگونه به ورودی‌های قابل‌تنظیم سیستم، از جمله کیفیت مسیر، مصرف گس و تنظیم کارمزد اولویت، نسبت داده می‌شوند تا اثر حراج از دیگر منابع…
این مقاله رابطه میان قراردادهای سوآپ دائمی معکوس BitMEX و نرخ‌های تأمین مالی مرتبط با آن‌ها را بررسی می‌کند. گزارش می‌دهد که نرخ‌های تأمین مالی ناهمسان‌واریانس‌اند و از تحلیل علیت گرنجر برای سنجش روابط جهت‌دار میان نرخ‌های تأمین مالی و قراردادهای سوآپ دائمی…
این سند بررسی می‌کند که آیا عدم‌توازن دفتر سفارش (OBI) پس از فیلترکردن سفارش‌ها بر اساس طول عمر، تعداد اصلاح‌ها و زمان اصلاح، بازده‌های کوتاه‌مدت را بهتر دنبال می‌کند یا نه. سیگنال‌های کل جریان سفارش با سیگنال‌های ساخته‌شده از سفارش‌های والد معاملات اجراشده…
این سند تعامل حجم معاملات و نوسان‌پذیری را بررسی می‌کند و به دوره‌هایی می‌پردازد که هر دو بالا هستند. تحلیل، توزیع‌های شرطی را بررسی می‌کند: توزیع نوسان‌پذیری در سطوح مختلف حجم سنجیده، با قانون توانی و برش نمایی مدل‌سازی و بازتنظیم می‌شود تا روی منحنی مشترکی…
این سند تفاوت قراردادهای آتی دائمی با قراردادهای دارای سررسید ثابت را توضیح می‌دهد: این قراردادها بدون تمدید قرارداد یا مالکیت مستقیم، مواجهه اهرمی فراهم می‌کنند، اما تاریخ سررسیدی ندارند که همگرایی قیمت با قیمت نقدی را الزامی کند. پرداخت دوره‌ای تأمین مالی…
این سند بررسی می‌کند که با تغییر پویایی بازده دارایی پرریسک، فرایند مطلوبیت غیرمستقیمِ مرتبط با یک استراتژی معاملاتی چگونه تغییر می‌کند. لازم نیست استراتژی بهینه باشد؛ بنابراین، تحلیل برای فرایندهای مطلوبیتی که از تصمیم‌های معاملاتی غیربهینه ناشی می‌شوند نیز…
این سند چارچوبی یادگیری عمیق برای شناسایی روابط متغیر در طول زمان میان دارایی‌ها، با هدف معاملات جفتی، شرح می‌دهد. یادگیری گراف رابطه زمانی چندوجهی، مشاهدات سری زمانی را با ویژگی‌های گسسته در یک گراف زمانی ترکیب می‌کند. سپس یک شبکه عصبی گراف زمانیِ مبتنی بر…
این سند روشی بیزی برای برآورد ماتریس‌های همبستگیِ متغیر در طول زمان ارائه می‌کند. وابستگی با مدل عاملی کم‌رتبه بازنمایی می‌شود، برای منظم‌سازی سازگار با تغییرات محلی از حالت‌های نهفته با پیشین‌های انقباضی پویا استفاده می‌شود و خطاهای مشاهده با نوسان‌پذیری…
این مطالعه چارچوب معاملات جفتی را برای سهام لهستانی بومی‌سازی می‌کند: یک دارایی را با نسخه‌ای بازسازی‌شده بر پایه عوامل ریسک مقایسه می‌کند، نه با دارایی دومی که همبستگی بالایی دارد. عوامل با تحلیل مؤلفه‌های اصلی، صندوق‌های قابل معامله در بورس یا شبکه‌های…
این سند چارچوبی آماری و پیشینی برای برآورد اقتصاد استخراج بیت‌کوین پیشنهاد می‌کند. در این چارچوب، هر هش یک آزمایش برنولی در نظر گرفته می‌شود که احتمال موفقیت آن را سختی بلاک بیت‌کوین تعیین می‌کند و درآمد موردانتظار به‌ازای هر واحد نرخ هش از این مبنا به دست…
این سند روشی برای پیش‌بینی حرکت سهام توصیف می‌کند که برای ثبت سرریزهای مومنتوم میان شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس طراحی شده است. گراف دانش بازار را با دو نوع موجودیت—شرکت‌ها و مدیران آن‌ها—می‌سازد و روابط صریح را با پیوندهای ضمنی میان آن‌ها ترکیب می‌کند. شبکه…
این پژوهش تغییرات قیمت دارایی در سطح تیک را با فرایندهای نقطه‌ای نشاندار و شدت‌های هاوکس خودبرانگیز و برانگیزنده متقابل مدل می‌کند. فرایندهای شمارش جداگانه جهش‌های مثبت و منفی قیمت را نشان می‌دهند. با پیوند دادن شدت رویدادهای صعودی و نزولی در یک دارایی یا یک…
این رویکرد ناهنجاری‌ها را در سری‌های زمانی مالی دارای چندین عامل ریسک بازار تشخیص می‌دهد؛ در چنین داده‌هایی مشاهدات آلوده می‌توانند مدل‌های ریسک و سنجه‌های حاصل از آن‌ها را مخدوش کنند. ابتدا تحلیل مؤلفه‌های اصلی را برای فشرده‌سازی و بازسازی داده‌های سری…
این پژوهش RADAR را پیشنهاد می‌کند؛ چارچوبی مبتنی بر بازیابی و فرایند انتشار برای یادگیری بازنمایی‌های وضعیت بازار که در بهینه‌سازی سبد تحت چارچوب عامل تنزیل تصادفی به کار می‌روند. انگیزه این رویکرد آن است که بازارها میان رژیم‌ها جابه‌جا می‌شوند، داده‌های…
این مطالعه سیزده مدل آماری و یادگیری ماشین را برای شناسایی مشاهدات غیرمعمول در داده‌های دفتر سفارش محدود بیت‌کوین مقایسه می‌کند. مدل‌ها را در چارچوبی مشترک با هدف تشخیص ناهنجاری بلادرنگ ارزیابی می‌کند که می‌تواند برای بررسی رفتار معاملاتی دست‌کاری‌گرانه به…
این مقاله یادگیری ماشین نظارت‌شده را برای تداوم حرکت پس از اعلام سود (PEAD) به کار می‌گیرد؛ ناهنجاری سهامی‌ای که در آن بازده پس از انتشار خبر سود همچنان تغییر می‌کند. مدل از XGBoost و ویژگی‌های بنیادی و تکنیکال مهندسی‌شده بر پایه داده‌های اعلام فصلی 1,106…
این مقاله برآوردگرها و رویه‌های استنباط برای رگرسیون‌های لحظه‌ای را توسعه می‌دهد و به‌ویژه به بتا به‌عنوان معیاری از ریسک سیستماتیک توجه دارد. این روش به‌جای اتکای صرف به بازده از بازشدن تا بسته‌شدن بازار، از داده‌های کندلی پربسامد استفاده می‌کند و قیمت‌های…
این سند استدلال می‌کند بازده سهام US در افق‌هایی حدود 30 سال چرخه‌ای به میانگین بازمی‌گردد و نیمه‌عمر این چرخه حدود 15 سال است. بر اساس این روایت، دوره‌های بازده بالاتر از میانگین معمولاً با دوره‌های بازده پایین‌تر از میانگین دنبال می‌شوند و مبنایی برای…
این مقاله روشی عمومی برای قیمت‌گذاری و پوشش ریسک مشتقه‌ها در بازارهای بدون اصطکاک ارائه می‌کند. این روش حتی در نبود اندازه معادل مارتینگل موضعی نیز قابل استفاده است؛ وضعیتی که می‌تواند روش‌های استاندارد قیمت‌گذاری را محدود کند. نتیجه محوری، دوگانگی ابرپوشش…
این مقاله بازی‌های نقدسازی سبد را بررسی می‌کند که در آن‌ها معامله‌گر با رسیدن موقعیتش به صفر از بازار خارج می‌شود. این قاعده جذب، معاملات رفت‌وبرگشتی را منتفی می‌کند و به‌عنوان شرط نبود آربیتراژ آماری مطرح می‌شود. نویسندگان در مدلی که فقط فروشندگان را…
این مقاله ورود بلوک‌های بیت‌کوین و جهش‌های قیمت را با فرایند چندمتغیره هاوکس مدل می‌کند؛ چارچوبی از فرایندهای نقطه‌ای که رویدادها را قادر به برانگیختن رویدادهای بعدی می‌داند. از داده‌های عمومی بلاک‌چین استفاده می‌کند و پارامترهای مدل را با بیشینه‌سازی…
این سند بررسی می‌کند که ریزساختار درون‌روزی بازار چگونه می‌تواند بر بازده و نوسان روزانه اثر بگذارد. بازده روزانه را از حرکت‌های قیمت درون‌روزی ناشی از آثار ریزساختاری شبیه‌سازی می‌کند و سپس خودهمبستگی، حجم معاملات، نوسان و رفتار GARCH را بررسی می‌کند.…
این سند روشی نظام‌مند برای انتخاب آستانه حد ضرر با تحلیل توزیع حداکثر افت سرمایه پیشنهاد می‌کند. انتخاب حد ضرر را تصمیمی بر پایه هدف بیشینه‌سازی بازده مورد انتظار با توجه به اطلاعات در دسترس می‌داند و به گرایش پژوهش و عمل به انتخاب دلخواه این سطوح می‌پردازد.…