خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
2,112 سند
این پژوهش بازارهای مالی و قمار را از دیدگاه معامله مقایسه می‌کند و بحث را حول پلتفرم‌ها، محصولات، رویه‌ها، مشارکت‌کنندگان و استراتژی‌ها سازمان می‌دهد. به شباهت‌های بورس‌های مالی با پلتفرم‌های شرط‌بندی آنلاین اشاره می‌کند و میان محصولات مالی سفته‌بازانه مانند…
این سند روشی برای ساخت مدل‌های ریسک هتروتیک برای سهام شرح می‌دهد. این رویکرد، طبقه‌بندی صنعتی را با برآوردهای کوواریانسِ مبتنی بر مؤلفه‌های اصلی در زیرگروه‌های سهام ترکیب می‌کند و سپس با ساختاری بازگشتی و تودرتو، مدل کوواریانس را کاهش می‌دهد. نویسندگان…
این سند مدلی تصادفی از بازار ترسیم می‌کند که مشارکت‌کنندگان را به پیروان روند و بنیادگراها تقسیم می‌کند. از این گروه‌ها برای استخراج معادله‌ای کلی از پویایی قیمت استفاده می‌شود و جریان اخبار نیز بر رفتار بازار اثر می‌گذارد. مدل دو مقیاس زمانی را از هم متمایز…
این مقاله ساختار بازده بیت‌کوین را در چندین مقیاس زمانی و با ابزارهای برآورد ویژگی‌های چندفراکتالی بررسی می‌کند. واریانس بازده را پیرو روابط توانی با افزایش‌های زمانی توصیف می‌کند که با نوسان و نمای هرست مشخص می‌شوند. چون این پارامترها در گذر زمان تغییر…
این سند ناسازگاری میان مسیرهای قیمت تولیدشده با مدل‌های برازش‌شده به داده‌های عمومی قیمت و معامله، و مسیرهای مشاهده‌شده هنگام اجرای واقعی سفارش‌های بزرگ را توضیح می‌دهد. مدل‌های مبتنی بر داده عمومیِ توصیف‌شده، هنگام اجرا افزایش قیمت تقریباً خطی و پس از آن…
این سند مدلی را شرح می‌دهد که فاصله خریدوفروش را به نوسان، حجم معاملات، افق زمانی و عوامل ریزساختار بازارِ قابل‌اندازه‌گیری پیوند می‌دهد. در این مدل، فاصله‌ها حاصل اثرهای متعارضِ نقدشوندگی سفارش‌های در دسترس و اثر قیمتی معاملات‌اند. در حجم پایین، افزودن…
این سند مدل قیمت‌گذاری بیت‌کوینی ارائه می‌کند که در آن توجه بازار با تأخیر بر نوسان بازده اثر می‌گذارد. توجه با فرایند کاکس–اینگرسول–راسِ بازگشت‌کننده به میانگین نمایش داده می‌شود و مدل حاصل آفین و از نظر محاسباتی خوش‌رفتار است. نویسندگان توابع مشخصه شرطیِ…
این سند پیش‌دستی در برنامه‌های رمزارزی را توضیح می‌دهد: مهاجم تراکنش‌های در انتظار کاربران را مشاهده می‌کند و می‌کوشد تراکنش‌های خودش را زودتر پردازش کند. این کار می‌تواند باعث زیان مالی، نتایج نادرست و افزایش آسیب‌پذیری در برابر حمله شود؛ به‌ویژه در…
این سند سبدهای مومنتوم را شرح می‌دهد که با سنجه‌های بازده به ریسکِ برگرفته از توزیع پایدار تعدیل‌شده کلاسیک رتبه‌بندی شده‌اند. این سبدها با مومنتوم سنتی در طبقات دارایی و بازارهای مختلف مقایسه می‌شوند و بازده در کنار نوسان، ارزش در معرض ریسک، ارزش در معرض…
این سند چارچوبی معرفی می‌کند تا مشخص شود آیا احتمال دارد یک استراتژی معاملاتی خودکار فراتر از شبیه‌سازی تاریخی نیز قابل اتکا بماند یا نه. تمرکز آن بر خطاهای رایج ارزیابی است که می‌توانند باعث شوند یک استراتژی در بک‌تست موفق به نظر برسد، اما در بازارهای زنده…
این مقاله مدل MRC-LSTM را پیشنهاد می‌کند؛ مدلی که برای پیش‌بینی قیمت پایانی روزانه بیت‌کوین به دلار USD، ماژول کانولوشنی باقیمانده چندمقیاسی را با شبکه حافظه کوتاه‌مدت بلندمدت ترکیب می‌کند. از کانولوشن‌های یک‌بعدی برای شناسایی و ترکیب ویژگی‌ها در مقیاس‌های…
این پژوهش توزیع قیمت را برای بازه‌های معاملاتی ساعتی در بازار پیوسته درون‌روزی آلمان پیش‌بینی می‌کند و بر سه ساعت پایانی پیش از تحویل تمرکز دارد. به‌جای تولید تنها پیش‌بینی‌های نقطه‌ای، مسیرهای قیمت را شبیه‌سازی می‌کند تا مجموعه‌هایی برای پشتیبانی از معامله…
این مقاله چارچوبی مبتنی بر یادگیری تقویتی عمیق برای بازارسازی رمزارز ترسیم می‌کند که در آن عامل‌ها هنگام تعامل با محیط معاملاتی شبیه‌سازی‌شده، مدیریت موجودی را می‌آموزند. محیط، مشاهدات بازار را با داده‌های دفتر سفارش محدود و آمار ورود جریان سفارش نمایش…
این گزارش بررسی می‌کند که آیا قیمت اختیارهای معکوس BTUSD را می‌توان با توزیع تجربی بازده‌های آتی بیت‌کوین نمایش داد. چگالی احتمال لجستیک به قیمت اختیارها برازش می‌شود و گزارش می‌کند که برازش رضایت‌بخش است و توزیع را می‌توان با سه پارامتر یا حتی یک پارامتر…
این مقاله یک مدل خرداقتصادی پیشنهاد می‌کند که در آن مشارکت‌کنندگان بازار مانند عاملان نظریه چشم‌انداز عمل می‌کنند و به سود و زیان واکنش نشان می‌دهند. قیمت‌ها از تعادل موقت عرضه و تقاضا پدید می‌آیند؛ بنابراین تصمیم‌های عاملان دوباره بر فرایند قیمت اثر…
این مقاله از تابع پتانسیل بازار برای توصیف تغییرات قیمت دارایی استفاده می‌کند و بر پایه اصل کمینه‌سازی انرژی آزاد، دو شکل کلی را به دست می‌آورد. هنگامی که رفتار خلاف‌روند غالب باشد، پتانسیل Uشکل است؛ وقتی پیروی از روند رایج‌تر باشد، پتانسیل مسطح یا شبیه…
این پژوهش بررسی می‌کند که آیا توییت‌های اطلاع‌رسان از کانال‌های بنیادهای رمزارزی با تغییرات قیمت در 15 دقیقه بعد ارتباط دارند یا نه. بازده و بازده مازاد پس از انتشار بررسی می‌شوند و قطبی‌شدن احساسات و نیز ویژگی‌های پیام‌ها، از جمله واژگان و حجم توییت‌ها، در…
این پژوهش رویکردی ترکیبی برای معامله درون‌روزی سبد رمزارزها با یادگیری تقویتی عمیق ارائه می‌کند. مدل‌های کاندید با استفاده از چندین دوره اعتبارسنجی انتخاب می‌شوند و سپس سیاست‌های منتخب از طریق یک توزیع آمیخته با هم ترکیب می‌شوند. هدف، بهبود تعمیم‌پذیری در…
این سند دو رویکرد برای برآورد انتقال رتبه اعتباری و احتمال نکول ارائه می‌کند. رویکرد نخست زنجیره مارکوف زمان‌پیوسته را از مشاهدات گسسته و احتمالاً ناقص برآورد می‌کند. برای کاهش محاسبات فاصله‌های اطمینان والد، بیانی ساده‌تر از اطلاعات فیشر استخراج می‌کند و…
این سند مدل نوسان‌پذیری تصادفی‌ای را توصیف می‌کند که در آن نوسان‌پذیری چندجمله‌ای درجه پنج از یک فرایند سریعِ بازگشت به میانگین اورنشتاین-اولنبک، با نوسان‌پذیریِ نوسان‌پذیری چشمگیر، به دست می‌آید. مدل برای برازش هم‌زمان لبخندهای نوسان‌پذیری SPX و VIX طراحی…
این سند چارچوبی برای بهینه‌سازی استراتژی معاملاتی رمزارز ارائه می‌دهد که الگوریتم‌های ژنتیک را با هماهنگی میان چند عامل هوشمند ترکیب می‌کند. چارچوب برای تطبیق پارامترهای استراتژی با تغییر شرایط بازار طراحی شده و از اطلاعات ریزساختار بازار به‌هنگام و بازخورد…
این سند مدلی تعادلی را شرح می‌دهد که ادعاهای وابسته به وضعیت ارو-دبرو را با معامله‌گری آگاهانه به سبک کایل ترکیب می‌کند. معامله‌گر آگاه اطلاعات خصوصی درباره احتمال وضعیت‌های آینده دارد و ادعاهایی را معامله می‌کند که پرداخت‌هایشان به آن وضعیت‌ها وابسته است.…
این مقاله معاملات جفتی را مسئله‌ای تصمیم‌گیری یکپارچه می‌داند، نه فرایندی که ابتدا جفت دارایی را انتخاب کند و سپس آن را معامله کند. نویسندگان استدلال می‌کنند که جداسازی این مراحل می‌تواند اطلاعات مفیدی را کنار بگذارد: مرحله انتخاب ممکن است قابلیت معامله مؤثر…
این مطالعه تجربی بررسی می‌کند چه عواملی صرف ریسک واریانس، چولگی و کشیدگی را برای سرمایه‌گذاران بلندمدت سهام هدایت می‌کنند. از سود و زیان دسته‌ای از سوآپ‌های واریانس و گشتاورهای بالاتر بازده لگاریتمی به‌عنوان برآوردگر استفاده می‌کند و قراردادهایی را…