Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Cette analyse examine des données à la granularité des ticks portant sur des cryptomonnaies majeures négociées sur plusieurs plateformes. Elle étudie le temps entre les transactions, ainsi que leur nombre, le volume de trading et la volatilité. Les auteurs…
L’article examine les perspectives et les défis liés à la création d’une cryptomonnaie destinée aux transactions au Rwanda, appelée Rwandacoin. Il replace cette idée dans le contexte de l’utilisation croissante des cryptomonnaies pour les transactions en…
Cette étude compare six types de barres d’information — dollar, volume, volatilité, amplitude, Renko et hybrides — construites à partir des ticks de transactions de Binance et de données OHLCV sur une minute pour les contrats à terme perpétuels BTCUSDT. Elle…
Ce document analyse l’effet du bruit de confidentialité sur la formation des prix dans un marché de type Kyle. Il suppose qu’un teneur de marché bayésien engagé observe un flux d’ordres mêlé à un bruit gaussien indépendant, puis déduit un équilibre linéaire…
L’article étudie si les signaux de CryptoQuant, notamment les données on-chain, celles des plateformes d’échange et des mineurs, ainsi que les alertes de baleines, peuvent aider à prévoir la volatilité du Bitcoin le lendemain, en particulier les pics…
Cette recherche examine des observations haute fréquence des marchés européens de cryptomonnaies afin de caractériser l’activité intrajournalière associée au trading algorithmique. Elle analyse les rendements, les volumes échangés, les profils périodiques de…
Cet article présente un cadre d’apprentissage par renforcement sans modèle pour réallouer un portefeuille entre actifs financiers. Il comprend un ensemble d’évaluateurs indépendants, une mémoire des pondérations antérieures du portefeuille, un apprentissage…
Ce document explique les liens entre l’intérêt ouvert des contrats perpétuels de cryptomonnaies, l’activité du marché, la liquidité et l’effet de levier potentiel des plateformes d’échange. Comme les contrats en cours peuvent indiquer un niveau minimal de…
Cette étude analyse la volatilité réalisée à haute fréquence et sa transmission entre instruments Bitcoin, en comparant le Bitcoin coté en dollars US au Bitcoin échangé contre du tether. Elle conclut que le contrat perpétuel de Binance margé en tether est la…
Cet article propose un modèle récurrent profond qui utilise le flux d’ordres d’une plateforme d’échange pour modéliser les mouvements directionnels des prix à haute fréquence. Le flux d’ordres est décrit comme la suite des ordres entrants qui contribue à la…
Cette étude examine le wash trading potentiel sur les marchés NFT basés sur Ethereum, où les traders peuvent utiliser plusieurs adresses sans vérification d’identité. Elle analyse les ventes des 52 plus grandes collections NFT en volume, de janvier 2018 à la…
Cette étude présente une méthode pour repérer de probables séquences d’arbitrage à sens unique (OWA) dans les historiques de transactions au comptant des plateformes centralisées de cryptomonnaies, dont les données publiques ne contiennent ni identifiants de…
Cette étude examine si le Bitcoin, l’Ethereum et le Ripple ont eu des rendements quotidiens en dollars stables par rapport à l’euro, au yen japonais, au S&P 500 et au MSCI MSCI World Index, sur la période d’échantillonnage allant de 2016 à 2020. Elle…
Cette étude présente un processus de travail faisant appel aux réseaux neuronaux récurrents pour prévoir les cours des cryptomonnaies et élaborer des stratégies de trading. Elle motive la méthode par la volatilité du marché et la capacité des modèles…
L’étude décrit une approche automatisée de positionnement long sur la volatilité qui négocie des options straddle sans prévoir si les prix vont monter ou baisser. Elle applique un double réseau profond Q fondé sur Transformer, qui utilise l’attention sur les…
Cet article cherche à déterminer si des transactions en cryptomonnaies peuvent être reliées entre différents registres de blockchain, prolongeant l’étude du suivi des activités au sein d’une seule monnaie. Il porte sur les services d’échange qui…
Ce document décrit la construction de stratégies en classant les états du marché plutôt qu’en prévoyant directement les prix ou les rendements. Des étiquettes définissent les états, et les caractéristiques du marché, comme les moyennes mobiles, sont…
L’article étudie les propriétés statistiques des rendements de Bitcoin, compare leur dynamique à celle des monnaies conventionnelles et examine leur comportement à différentes échelles de temps. Son échantillon empirique comprend les données de transactions…
L’article évalue si les mesures de sentiment et d’attention sur les réseaux sociaux peuvent aider à prévoir les rendements logarithmiques quotidiens de dix cryptomonnaies. Les prédicteurs comprennent le sentiment sur Twitter et Reddit, les indices Google…
Le document examine comment les systèmes de transactions chiffrées avec engagement puis révélation peuvent exposer les signaux de financement des contrats à terme perpétuels à une manipulation de l’état créée par l’attaquant lui-même. Un attaquant qui…
Le document décrit un système de trading de cryptomonnaies qui combine des informations de tendance sur plusieurs horizons avec des réseaux neuronaux prédisant la direction des prix à court terme. Il rassemble les prix du marché, les mesures on-chain et…
L’article présente une méthode de modélisation des séries temporelles volatiles à l’aide de v-transformations, qui relient les quantiles de la distribution marginale d’une série stationnaire aux quantiles d’un indicateur prévisible de volatilité. Exprimer…
L’article présente TenSeg, une méthode de détection des changements structurels au fil du temps dans plusieurs réseaux de transactions liés. Il aborde une difficulté de l’analyse de la fraude et de la manipulation de marché : l’activité peut s’étendre sur…
Cet article présente un ratio prix-utilité destiné à comparer le prix de marché du Bitcoin à une mesure de son utilité fondamentale fondée sur la blockchain. Les auteurs élaborent cette mesure à partir de la théorie monétaire et de la structure comptable…