Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Cet article propose de filtrer les actions selon un taux de rotation compris entre 3% et 12%, trois séances consécutives de baisse des cours de clôture et des achats nets positifs attribués aux principaux intervenants lors de l’enchère d’ouverture. Cette…
Cet article en chinois décrit un filtre d’actions d’entreprises du secteur du métavers. Il sélectionne les titres dont le ratio de volume est supérieur à 1.5 et inférieur à 6, avec au moins cinq moyennes mobiles qui se chevauchent et une capitalisation…
Cet article en chinois propose une règle de sélection d’actions fondée sur un RSI inférieur à 65, une valeur de marché flottante comprise entre 5 et 10 milliards de yuans, et un score calculé en multipliant la variation de prix par l’activité nette des…
Cet article en chinois décrit un filtre d’actions combinant quatre conditions : une amplitude de prix supérieure à 1, une présence dans le classement de l’activité de trading de la veille, l’appartenance au groupe thématique de la robotique et une valeur de…
Ce filtre recherche des actions dont l’amplitude journalière dépasse 1, dont la baisse maximale indiquée se situe entre 4% et 5%, et dont le rendement journalier est positif. Il considère l’amplitude et la baisse comme des mesures de mouvement des prix,…
Ce filtre associe une amplitude journalière d’au moins 1 à un rendement des capitaux propres supérieur à 15% chacune des cinq dernières années, puis recherche trois jours consécutifs de baisse. Il combine un filtre de rentabilité historique avec une…
Ce filtre sélectionne les actions dont le taux de rotation se situe entre 3% et 12%, dont le code commence par 60 et dont l’amplitude journalière est d’au moins 1. Le document présente le taux de rotation comme un filtre de liquidité et l’amplitude comme un…
Cette stratégie intrajournalière combine les niveaux Ichimoku avec des comparaisons de mouvement directionnel et de RSI pour définir des configurations acheteuses et vendeuses. Les entrées exigent une divergence, des filtres ADX et d’indice directionnel, un…
Ce guide présente un flux de travail interactif en Python pour l’analyse quantitative et le trading automatisé au moyen d’un moteur de scripts. Contrairement à un flux de travail lié à une seule stratégie, un seul instrument ou une seule plateforme, le…
Le document compare les approches prospectives et rétrospectives de l’estimation de la volatilité des actions. Pour un horizon de prévision correspondant à l’échéance d’une option, la volatilité implicite à la monnaie à terme peut servir d’estimation fondée…
Le document traite de l’estimation du bêta à partir des rendements sur 15 minutes de XLF par rapport à SPY sur plusieurs jours, en se concentrant sur les sauts apparents à l’ouverture du lendemain. La réponse suppose que le bêta est calculé à partir des…
Le document décrit une connexion à Trader Workstation d’Interactive Brokers qui pouvait envoyer des ordres via ibPy, mais renvoyait une erreur de connexion lors de la demande de mises à jour du compte. Le message d’erreur désignait le paramètre du client…
Le document examine la signification du coefficient d’une relation de cointégration entre prix logarithmiques pour une transaction par paires. Il compare l’interprétation du coefficient comme ratio du nombre d’actions à celle d’un ratio de valeurs de marché,…
Le document demande si un investisseur qui ne négocie qu’une action doit s’intéresser à la représentation de son processus de prix sous une mesure risque-neutre. La réponse distingue les questions de valeur relative des décisions d’investissement absolues.…
Le document précise comment annualiser la volatilité estimée à partir des rendements quotidiens d’actions sur une fenêtre glissante. Selon l’hypothèse indiquée de rendements indépendants et identiquement distribués, avec une variance proportionnelle au temps…
Le document explique comment ajuster les données historiques sur actions afin de rendre les cours et les volumes comparables de part et d’autre d’un fractionnement. Pour un fractionnement classique, la réponse retenue divise les cours antérieurs par le…
Le document explique comment les règles de marge du courtier contraignent les pondérations du portefeuille, en particulier pour les portefeuilles d’actions neutres en dollars. Il relie l’exposition brute — la somme des valeurs absolues des pondérations du…
Cet indicateur calcule les statistiques glissantes de rendement et de risque d’un instrument négocié et compare ses rendements à un indice de référence boursier sélectionnable. Les paramètres contrôlent l’indice de référence, la période rétrospective, la…
Cet article présente des outils statistiques permettant d’évaluer si une série de prix revient à sa moyenne, suit une marche aléatoire ou suit une tendance. Il explique que le test Augmented Dickey-Fuller teste une racine unitaire : l’hypothèse nulle…
Ce guide explique comment les détenteurs d’actions américaines et d’ETF tokenisés admissibles peuvent les donner en garantie d’emprunts en cryptomonnaies plutôt que de vendre leur exposition aux actions. Il décrit les étapes de l’emprunt, les usages…
Cette leçon d’introduction explique comment des graphiques courants aident les chercheurs à examiner les données financières et à repérer d’éventuelles structures ou erreurs. À partir de cours quotidiens de deux actions US, elle montre les histogrammes pour…
Ce notebook présente GReaT, une méthode de génération de tableaux financiers synthétiques à l’aide d’un modèle linguistique. Elle convertit chaque ligne en texte, ajuste finement un modèle fondé sur GPT à partir de caractéristiques d’ETF, puis analyse le…