Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Le document décrit l’effet Halloween, un phénomène saisonnier des marchés actions selon lequel les rendements ont historiquement été plus élevés de novembre à avril que de mai à octobre. La règle de base consiste à détenir des actions mondiales pendant le…
Le modèle FED compare le rendement agrégé des bénéfices des actions au rendement des obligations d’État à long terme. Cette stratégie estime le rendement excédentaire du marché des actions pour le mois suivant au moyen d’une régression prédictive glissante…
Le document décrit une stratégie de trading par paires utilisant 22 ETF internationaux investis dans des marchés nationaux. Elle normalise les séries de rendement total, dividendes inclus, sélectionne les cinq paires dont la distance cumulée des cours est la…
Cet article en chinois décrit un filtre d’actions d’entreprises du secteur du métavers. Il sélectionne les titres dont le ratio de volume est supérieur à 1.5 et inférieur à 6, avec au moins cinq moyennes mobiles qui se chevauchent et une capitalisation…
Ce document décrit un indicateur MetaTrader qui affiche les valeurs de deux moyennes mobiles sur un ensemble configurable de bougies clôturées. Il peut aussi montrer les variations entre valeurs consécutives, les écarts entre les deux séries et certains…
Le document examine le lien entre le taux annuel effectif global, les taux d’intérêt nominaux et réels, l’inflation, les frais et le coût total d’un prêt. Il propose un petit calcul qui part d’un taux annuel nominal, soustrait l’inflation, puis ajuste le…
La discussion explique pourquoi le choix entre rendements simples et logarithmiques dépend du calcul effectué. Dans un portefeuille dont les pondérations des actifs restent fixes pendant une période, le rendement simple du portefeuille est la somme pondérée…
Le document traite de l’estimation du bêta à partir des rendements sur 15 minutes de XLF par rapport à SPY sur plusieurs jours, en se concentrant sur les sauts apparents à l’ouverture du lendemain. La réponse suppose que le bêta est calculé à partir des…
Le document pose une question de combinaison de portefeuilles : comment estimer le ratio de Sharpe de plusieurs stratégies lorsque seuls le rendement attendu, l’écart-type, le ratio de Sharpe et le nombre de transactions de chaque stratégie sont disponibles.…
Le document demande si les anciens fichiers journaliers MetaStock peuvent être chargés directement dans pandas. Il décrit le format comme binaire et indique qu’il est associé à plusieurs types de fichiers, mais ne fournit aucune méthode de décodage ni aucun…
Le document demande pourquoi la fonction d’autocovariance d’une série temporelle stationnaire est symétrique par rapport au décalage : la covariance au décalage k est égale à celle au décalage −k. L’explication s’appuie sur deux propriétés fondamentales de…
Le document demande si un investisseur qui ne négocie qu’une action doit s’intéresser à la représentation de son processus de prix sous une mesure risque-neutre. La réponse distingue les questions de valeur relative des décisions d’investissement absolues.…
Le document précise comment annualiser la volatilité estimée à partir des rendements quotidiens d’actions sur une fenêtre glissante. Selon l’hypothèse indiquée de rendements indépendants et identiquement distribués, avec une variance proportionnelle au temps…
Le document répond à un mathématicien qui recherche des articles classiques, notamment sur la tenue de marché sur actions. Une réponse recommande d’abord de bâtir de solides bases mathématiques : théorie de la mesure, analyse réelle, combinatoire, analyse…
Le document explique comment ajuster les données historiques sur actions afin de rendre les cours et les volumes comparables de part et d’autre d’un fractionnement. Pour un fractionnement classique, la réponse retenue divise les cours antérieurs par le…
Le document montre comment obtenir les facteurs d’actualisation aux dates situées entre les échéances cotées utilisées pour construire une courbe d’actualisation QuantLib. Après avoir construit une courbe log-linéaire par morceaux à partir de taux de swap,…
Cet indicateur calcule les statistiques glissantes de rendement et de risque d’un instrument négocié et compare ses rendements à un indice de référence boursier sélectionnable. Les paramètres contrôlent l’indice de référence, la période rétrospective, la…
Le rapport examine les investissements en capital-risque dans la crypto et la blockchain, ainsi que les levées de fonds au Q2 2025. Il suit les capitaux et le nombre d’opérations par stade d’investissement, catégorie d’entreprise, région et année de…
L’article présente la macroéconomie à travers la production nationale, le chômage, l’inflation, les taux d’intérêt et les politiques publiques. Il explique trois méthodes de calcul du GDP, distingue le GDP nominal de celui corrigé de l’inflation et décrit…
Ce bref extrait pose la question de savoir comment un trader peut déterminer si une stratégie possède un avantage. Il propose d’abord de définir des attentes raisonnables concernant la distribution des profits et pertes, puis d’évaluer les résultats une fois…
Le document examine si les conditions de taux d’intérêt peuvent aider à adapter les allocations des CTA entre contrats à terme sur obligations et règles de trading. Il propose une méta-prédiction : regrouper les rendements historiques des stratégies selon…
Cet article présente des outils statistiques permettant d’évaluer si une série de prix revient à sa moyenne, suit une marche aléatoire ou suit une tendance. Il explique que le test Augmented Dickey-Fuller teste une racine unitaire : l’hypothèse nulle…
Cet article compare des stratégies systématiques simples, comme les signaux d’indicateurs sur des marchés liquides, à des approches plus avancées susceptibles d’utiliser des instruments de niche, l’analyse statistique et une construction explicite de…
L’article compare l’activité de développement d’Internet Computer, Chainlink et Starknet à partir des événements GitHub récents, puis explique les rôles d’infrastructure attribués à chacun : hébergement d’applications sur la chaîne, flux de données externes…