Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Le document présente TiMi, un système multi-agents pour le trading quantitatif qui dissocie la conception d’une stratégie de trading de son exécution à la minute. Il attribue aux modèles de langage des tâches spécialisées, comme l’interprétation des…
Cet article décrit un réseau LSTM qui prévoit l’orientation des cours des cryptomonnaies sur un horizon fixe à court terme, à partir des données transaction par transaction d’une période rétrospective. Son processus comprend la conception des…
L’article propose un modèle de prévision de l’orientation du cours du Bitcoin à court terme, qui combine des caractéristiques horaires de prix et de volume avec le sentiment exprimé sur Reddit. Une mesure glissante de la volatilité classe chaque observation…
Cette analyse cherche à savoir si les valeurs extrêmes d’un indice de sentiment crypto coïncident avec des spreads estimés plus larges sur le Bitcoin. Elle utilise des observations quotidiennes de BTC/USDT allant de février 2018 à janvier 2026, le spread…
Cet article présente les réseaux Multi-Factor Inception Networks (MFIN), un cadre de trading de plusieurs cryptomonnaies à partir des rendements de prix et d’autres signaux fréquemment actualisés. Il motive l’ajout de facteurs comme le hashrate du réseau et…
Cette étude examine si la pandémie de COVID-19 a affecté l’efficience des marchés boursiers et des cryptomonnaies. Elle analyse les rendements des prix, les rendements absolus et les variations de volatilité à l’aide des exposants de Hurst, et évalue la…
L’article étudie les facteurs de volatilité des prix à terme et de base pour l’or, le pétrole et le bitcoin, contrat par contrat. Il analyse les prix spot et à terme quotidiens, ainsi que l’échéance, le volume échangé et les positions ouvertes, sur la…
Cette étude examine les régularités récurrentes de volatilité et de volume échangé pour le Bitcoin et l’Ether sur Coinbase Pro, Binance et Uniswap V2. Elle étudie les variations selon le jour de la semaine, l’heure et les intervalles au sein de chaque heure.…
Cet article présente une méthode d’estimation des sept paramètres d’une loi stable tempérée généralisée lorsque sa densité de probabilité ne dispose d’aucune expression mathématique connue. Cette limite rend l’estimation directe par maximum de vraisemblance…
L’article modélise les interactions entre arbitragistes et traders particuliers sur les marchés primaire et secondaire lors d’une perte de parité de stablecoins garantis par des monnaies fiduciaires. Son jeu dynamique à champ moyen, fondé sur des agents,…
Cette recherche porte sur la manière dont les services de mixage Bitcoin dissimulent les flux de fonds entre transactions et adresses. Les auteurs présentent des méthodes pour suivre l’activité des mélangeurs, repérer les transactions de mixage et les…
L’étude cherche à déterminer si les facteurs actions de Fama–French contribuent à expliquer les rendements excédentaires et les caractéristiques du risque idiosyncratique du Bitcoin. Elle évalue le pouvoir explicatif des facteurs sur différentes périodes de…
L’étude construit un réseau évolutif de cryptomonnaies à partir de deux types de liens : la prévisibilité croisée des rendements et la similarité technologique. Elle applique une méthode dynamique de classification spectrale assistée par covariables afin…
L’article propose une méthode dynamique de portefeuille de cryptomonnaies qui combine des signaux techniques et le sentiment des actualités. Elle utilise l’indice de force relative sur 14 jours et la moyenne mobile simple pour représenter le momentum, tandis…
Cet article évalue des méthodes de réduction de dimensionnalité pour étudier la relation entre Bitcoin et Ethereum et prévoir les rendements d’Ethereum. Le jeu de données utilise des rendements logarithmiques et des covariables supplémentaires. Les auteurs…
Cette étude examine si les rendements et la volatilité du Bitcoin varient selon le jour de la semaine et autour des jours fériés. Elle applique un modèle de volatilité stochastique asymétrique aux données du Bitcoin couvrant janvier 2013 à août 2019, et…
L’article présente un protocole d’échange décentralisé destiné à permettre aux utilisateurs de négocier différentes cryptomonnaies sans recourir à une plateforme d’échange centralisée. Il motive cette approche par le risque de sécurité créé par les…
Le document examine le compromis entre la probabilité d’exécution d’un ordre de teneur de marché et le rendement après son exécution. Les données proviennent d’une expérience de trading en réel sur le contrat perpétuel Bitcoin de Binance, où l’analyse tient…
Le document présente un cadre de tenue de marché à haute fréquence qui combine des données de marché à l’échelle du tick et des signaux de prévision périodiques. Il applique l’apprentissage profond par renforcement pour exploiter à la fois les informations…
Ce travail étudie les revenus de frais des participants au réseau Bitcoin Lightning, un système de paiement hors chaîne qui achemine les transactions par des nœuds du réseau. Il se concentre sur les plus grands nœuds de routage, qui contribuent au maintien…
Cette étude aborde le risque des cryptomonnaies comme un problème de prévision de la volatilité et applique des modèles d’apprentissage automatique à des mesures de risque calculées pour vingt éléments du marché des cryptomonnaies. Elle compare des réseaux…
Cette étude examine les effets des forks de cryptomonnaies sur le Bitcoin, la monnaie d’origine. Elle utilise un modèle GARCH exponentiel modifié pour analyser les variations des rendements et de la volatilité, en tenant compte du regroupement de la…
Cet article présente Agent Market Arena, un benchmark continu en temps réel pour évaluer des agents de trading fondés sur de grands modèles de langage sur les marchés des cryptomonnaies et des actions. Le cadre combine des données de trading vérifiées, des…
Cette étude examine les opérations coordonnées de pump-and-dump de cryptomonnaies. Elle comprend une étude de cas et une analyse d’événements organisés via des chaînes Telegram sur une période définie. Elle recherche les configurations de marché associées à…